PortfolioMAD
创建PortfolioMAD对象，用于均值-绝对偏差组合优化和分析
描述
的PortfolioMAD对象实现了平均-绝对偏差投资组合优化，其中MAD代表“平均-绝对偏差”。PortfolioMAD对象支持特定于MAD组合优化的函数。
组合优化的主要工作流程是创建一个实例PortfolioMAD对象，该对象完全指定投资组合优化问题并对其进行操作PortfolioMAD目标获取和分析有效的投资组合。有关使用时工作流的更多信息PortfolioMAD对象,看到PortfolioMAD对象工作流．
您可以使用PortfolioMAD对象在几个方面。建立一个投资组合优化问题PortfolioMAD对象，最简单的语法是:
p = PortfolioMAD;
PortfolioMAD对象,p，使所有对象属性为空。
的PortfolioMAD对象还接受属性及其值的名值对参数的集合。的PortfolioMAD对象使用通用语法接受属性的输入:
p = PortfolioMAD('property1'，value1，'property2'，value2，…)；
如果一个PortfolioMAD对象存在时，语法允许第一个(且仅允许第一个参数)PortfolioMAD对象应为现有对象，并具有要添加或修改的属性的后续名称-值对参数。例如，给定一个现有的PortfolioMAD对象p，一般语法为:
p = portfolio omad (p，'property1'，value1，'property2'，value2，…)；
输入参数名不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以使用其他参数名指定几个属性(参见属性名的快捷方式)．的PortfolioMAD对象尝试从输入中检测问题维度，一旦设置好，后续输入就可以进行各种标量或矩阵展开操作，从而简化整个过程以确定问题。此外，aPortfolioMAD对象是一个值对象，因此，给定portfoliop，下面的代码创建了两个对象，p而且问，它们是不同的:
q = PortfolioMAD(p，.．.）
在创建PortfolioMAD对象，您可以使用关联的对象函数来设置投资组合约束，分析有效边界，并验证投资组合模型。
有关条件风险价值投资组合优化的理论基础的更详细信息，请参见投资组合优化理论．
创建
描述
p= PortfolioMADPortfolioMAD对象的平均绝对偏差投资组合优化和分析。对象中添加元素PortfolioMAD使用所支持的“add”和“set”函数。有关更多信息，请参见创建portfolio omad对象．
输入参数
属性
对象的功能
setAssetList |
为资产设置标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
estimateAssetMoments |
从数据中估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
为投资组合建立比例交易成本 |
addEquality |
将投资组合权重的线性相等约束添加到现有约束中 |
addGroupRatio |
将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束 |
addGroups |
向现有的组约束中添加组合权重的组约束 |
addInequality |
将投资组合权重的线性不等式约束添加到现有约束中 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的边界 |
getBudget |
从投资组合对象中获得预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象中获取买卖交易成本 |
getEquality |
从投资组合对象中获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从投资组合对象中获取组比率约束数组 |
getGroups |
从投资组合对象中获取组约束数组 |
getInequality |
从投资组合对象中获取不等式约束数组 |
getOneWayTurnover |
从投资组合对象中获得单向周转约束 |
setGroups |
为投资组合权重设置组约束 |
setInequality |
建立投资组合权重的线性不等式约束 |
setBounds |
为投资组合设定投资组合权重的界限 |
setMinMaxNumAssets |
对投资组合中投资的资产数量设置基数约束 |
setBudget |
为投资组合设定预算约束 |
setcost |
为投资组合建立比例交易成本 |
setDefaultConstraints |
用和为1的非负权重设置投资组合约束 |
setEquality |
为投资组合权重设置线性等式约束 |
setGroupRatio |
为投资组合权重设置分组比例约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setOneWayTurnover |
设置单向投资组合周转约束 |
setTurnover |
建立最大投资组合周转率约束 |
checkFeasibility |
根据项目组合对象检查输入项目组合的可行性 |
estimateBounds |
估计一组投资组合的全球下限和上限 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合回报估算最佳投资组合 |
estimateFrontierByRisk |
用目标投资组合风险估计最优投资组合 |
estimateFrontierLimits |
估计有效边界端点的最优投资组合 |
plotFrontier |
地块有效前沿 |
estimatePortReturn |
估计投资组合收益的平均值 |
estimatePortRisk |
根据与相应对象相关联的风险代理来估计投资组合风险 |
setSolver |
选择主解算器并指定组合优化的相关解算器选项 |
setProbabilityLevel |
设置VaR和CVaR计算的概率水平 |
setScenarios |
通过直接矩阵设置资产收益场景 |
getScenarios |
从投资组合对象中获取场景 |
simulateNormalScenariosByData |
从数据中模拟多元正常资产回报场景 |
simulateNormalScenariosByMoments |
从资产收益的均值和协方差模拟多元正态资产收益情景 |
estimateScenarioMoments |
估计资产回报情景的均值和协方差 |
estimatePortStd |
估计投资组合收益的标准差 |
例子
创建一个空的portfolio omad对象
您可以创建一个PortfolioMAD对象，p，没有输入参数，并使用disp．
p = PortfolioMAD;disp (p);
带属性的PortfolioMAD: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] Name: [] NumAssets: [] AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] UpperBound: [] UpperBudget: [] UpperBudget: [] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
这种方法提供了一种方法来设置一个组合优化问题PortfolioMAD函数。属性中的属性集合，然后可以使用相关的set函数来设置和修改PortfolioMAD对象。
使用单步设置创建一个PortfolioMAD对象
您可以使用PortfolioMAD对象直接建立一个“标准”组合优化问题。给定变量中资产收益的情景AssetScenarios时，此问题完全指定如下:
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD(“场景”AssetScenarios,.．.下界的0,“LowerBudget”, 1“UpperBudget”, 1)
p = PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] 4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
注意下界属性值自那时起进行标量展开AssetScenarios提供问题的维度。
使用一系列步骤创建一个PortfolioMAD对象
使用一系列步骤是完成设置“标准”MAD投资组合优化问题的相同任务的另一种方法AssetScenarios变量:
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = PortfolioMAD(p,下界的, 0);p = PortfolioMAD(p，“LowerBudget”, 1“UpperBudget”1);plotFrontier (p);
这种方法是可行的，因为调用PortfolioMAD都是这样的。在本例中，调用初始化AssetScenarios提供问题的维度。如果最后执行此步骤，则必须显式地对下界属性如下:
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = PortfolioMAD(p,下界的, 0(大小(m)));p = PortfolioMAD(p，“LowerBudget”, 1“UpperBudget”1);p = setscenes (p, assetscenes);plotFrontier (p);
如果没有指定大小下界但是，相反，输入一个标量参数PortfolioMAD对象假设您正在定义一个单一资产问题，并在使用四个资产设置资产场景的调用时产生一个错误。
使用属性名的快捷方式创建一个PortfolioMAD对象
您可以创建一个PortfolioMAD对象，p与PortfolioMAD对象，使用属性名的快捷方式。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD(“场景”AssetScenarios,“磅”0,“预算”, 1)
p = PortfolioMAD with properties: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] NumScenarios: [] 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] 4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
直接设置PortfolioMAD对象属性
虽然不推荐，但是您可以直接设置属性，但是不会对您的输入进行错误检查。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); disp(p);
带属性的PortfolioMAD: BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] numconditions: 20000 Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] 4x1 double] UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
场景不能直接分配给PortfolioMAD对象。场景必须始终通过PortfolioMAD函数,setScenarios函数，或任何场景模拟函数。
创建一个PortfolioMAD目标和确定有效的投资组合
创建有效的投资组合:
负载CAPMuniversep = portfolio omad (“AssetList”、资产(1:12));p = simulateNormalScenariosByData(p, Data(:，1:12)， 20000，“missingdata”,真正的);p = setDefaultConstraints(p);plotFrontier (p);
pwgt = estimateFrontier(p, 5);Pnames = cell(1,5);为I = 1:5 pnames{I} = sprintf(的端口% d ',我);结束Blotter = dataset([{pwgt}，pnames]，“obsnames”, p.AssetList);disp(流水帐);
端口1端口2端口3端口4 Port5 apple 0.029787 0.076199 0.11265 0.13397 0 amazon 0 0 0 0 0 cisco戴尔0.0089177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EBAY 0 0 0 0 0 google 0.16094 0.3516 0.54479 0.74898 1 hp IBM 0.46074 0.37919 0.29379 0.11705 0.056856 - 0.023073 0 0 0 0 intel 0 0 0 0 0 microsoft 0.28277 0.16994 0.048762 0 0 ORCL 0 0 0 0 0 yahoo 0 0 0 0 0
更多关于
参考文献
[1]有关PortfolioMAD对象引用的完整列表，请参见投资组合优化．
版本历史
在R2013b中引入
另请参阅
plotFrontier|estimateFrontier|setScenarios|PortfolioCVaR|投资组合|nearcorr
主题
- 创建portfolio omad对象
- PortfolioMAD对象的常用操作
- 使用默认值处理MAD组合约束
- 使用PortfolioMAD对象的资产收益和场景
- 验证MAD投资组合问题
- 为PortfolioMAD对象估计沿整个边界的有效投资组合
- 估计PortfolioMAD对象的有效边界
- 建立可交易投资组合的后处理结果
- 投资组合优化理论
- PortfolioMAD对象工作流
- PortfolioMAD对象属性和函数
- 使用PortfolioMAD对象
- 设置和获取属性
- 显示portfolio omad对象
- 保存和加载portfolio omad对象
- 估算有效的投资组合和前沿
- 组合omad对象的数组
- 子类化PortfolioMAD对象
- 数据表示约定
- 投资组合omad优化的选择和控制求解器
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