主要内容

setGroupRatio

为投资组合权重设置分组比例约束

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语法

obj = setGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio)
obj = setGroupRatio (___UpperRatio)

描述

例子

obj= setGroupRatio (obj，GroupA，GroupB，LowerRatio）为组合权重设置组比率约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

obj= setGroupRatio (___，UpperRatio）为组合对象的组合权重设置组比率约束，其中有附加的可选参数UpperRatio．

给定基数和比较组矩阵GroupA而且GroupB而且LowerRatio或UpperRatio边界，群体比例约束要求任何投资组合港口符合下列条件:

(GroupB *端口).* LowerRatio <= GroupA *端口<= (GroupB *端口).* UpperRatio

谨慎

这一系列的约束条件通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品2022世界杯八强谁会赢？GroupA *端口而且GroupB *端口总是非负的。尽管支持负组合权重和非布尔组比率矩阵，但使用时要谨慎。

例子

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假设你想确保你的投资组合中金融公司与非金融公司的比例永远不超过50%。假设您有六项资产，包括三家金融公司(资产1-3)和三家非金融公司(资产4-6)。组比率约束可以通过以下方式设置:

GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p =投资组合;p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1
disp (p.UpperRatio);
0.5000
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假设你想确保你的投资组合中金融公司与非金融公司的比例永远不超过50%。假设您有六项资产，包括三家金融公司(资产1-3)和三家非金融公司(资产4-6)。组比率约束可以通过以下方式设置:

GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = PortfolioCVaR;p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1
disp (p.UpperRatio);
0.5000
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假设你想确保你的投资组合中金融公司与非金融公司的比例永远不超过50%。假设您有六项资产，包括三家金融公司(资产1-3)和三家非金融公司(资产4-6)。组比率约束可以通过以下方式设置:

GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = PortfolioMAD;p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1
disp (p.UpperRatio);
0.5000

输入参数

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对象，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

构成基组进行比较的矩阵，指定为a的矩阵投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

一组矩阵GroupA而且GroupB通常是组成员的指示器，这意味着它们的元素通常是0或1．由于这种解释，GroupA而且GroupB矩阵可以是逻辑数组，也可以是数值数组。

数据类型:双|逻辑

组成比较组的矩阵，指定为一个矩阵投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

一组矩阵GroupA而且GroupB通常是组成员的指示器，这意味着它们的元素通常是0或1．由于这种解释，GroupA而且GroupB矩阵可以是逻辑数组，也可以是数值数组。

数据类型:双|逻辑

比率的下界GroupB团体GroupA组，指定为a的向量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果输入是标量，LowerRatio进行标量展开以符合群矩阵。

数据类型:双

比率的上限GroupB团体GroupA组，指定为a的向量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果输入是标量，UpperRatio进行标量展开以符合群矩阵。

数据类型:双

输出参数

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已更新的投资组合对象，作为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法为投资组合权重设置分组比例约束。

    obj = obj。setGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio);

  • 若要删除组比率约束，请为相应的数组输入空数组。若要添加到现有的组比例约束，请使用addGroupRatio．

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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