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setOneWayTurnover

设置单向投资组合周转约束

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obj = setOneWayTurnover(obj,BuyTurnover)
obj = setOneWayTurnover(obj,BuyTurnover,SellTurnover,InitPort,NumAssets)

描述

例子

obj= setOneWayTurnover (obj，BuyTurnover）设置单向投资组合周转约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流，对象工作流,PortfolioMAD对象工作流．

例子

obj= setOneWayTurnover (obj，BuyTurnover，SellTurnover，InitPort，NumAssets）为指定的附加选项的组合对象设置单向组合周转约束SellTurnover，InitPort,NumAssets．

给定一个初始投资组合InitPort以及投资组合周转率的上限BuyTurnover或销售SellTurnover，单向周转约束要求任何投资组合港口满足以下条件:

1' * max{0, Port - InitPort} <= BuyTurnover 1' * max{0, InitPort - Port} <= SellTurnover

请注意

如果营业额＝BuyTurnover＝SellTurnover时，约束不等于:

1' * | Port - InitPort | <=营业额
要设置此约束，请使用setTurnover．

例子

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打开实时脚本

设置单向周转约束。

p =投资组合(“AssetMean”，[0.1, 0.2, 0.15]，“AssetCovar”，.．.[0.005， -0.010, 0.004;-0.010, 0.040， -0.002;0.004， -0.002, 0.023]);p = setBudget(p, 1,1);p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0);% 130 - 30的投资组合plotFrontier (p);

图中包含一个轴对象。标题为E f f i i E nt的坐标轴对象包含2个散点、线类型的对象。这些对象表示初始投资组合，有效边界。

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设置单向周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioCVaR(“InitPort”, x0);p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.BuyTurnover)
0.3000
disp (p.SellTurnover)
0.2000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开实时脚本

设置单向周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD(“InitPort”, x0);p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);disp (p.NumAssets);
10
disp (p.BuyTurnover)
0.3000
disp (p.SellTurnover)
0.2000
disp (p.InitPort);
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

输入参数

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对象的投资组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

对采购的周转限制，指定为a的非负和有限标量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

销售额的周转限制，指定为a的非负和有限标量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

初始或当前投资组合权重，指定为有限向量NumAssets>0的元素投资组合，PortfolioCVaR，PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果没有InitPort时，该值假设为0．

如果InitPort被指定为标量和NumAssets存在,那么InitPort进行标量展开。

数据类型:双

投资组合中的资产数量，指定为a的标量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果不可能获得的值NumAssets，一般认为NumAssets是1．

数据类型:双

输出参数

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更新的投资组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

更多关于

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单向周转约束

单向周转约束确保估计的最优投资组合与初始投资组合之间的差异不超过指定的数量，无论差异是购买还是销售。

约束条件采取了形式

1 T 马克斯 ｛ 0 ， x − x 0 ｝ ≤ τ B

1 T 马克斯 ｛ 0 ， x 0 − x ｝ ≤ τ 年代

与

  • x-作品集(NumAssets向量)

  • x0-初始投资组合(NumAssets向量)

  • τB-采购周转限制的上限(标量)

  • τ年代-销售周转约束的上限(标量)

在受支持的组合对象中使用以下属性指定单向周转约束:BuyTurnover为τB，SellTurnover为τ年代,InitPort为x0．

请注意

平均周转限制(使用setTurnover)并不仅仅是单向周转约束与相同约束值的组合。

提示

您还可以使用点符号来设置单向投资组合周转约束。

obj = obj. setonewayturnover (BuyTurnover,SellTurnover,InitPort,NumAssets)

版本历史

在R2011a中引入

另请参阅

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