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addGroups

向现有的组约束添加组合权重的组约束

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语法

obj = addGroups (obj, GroupMatrix LowerGroup)
obj = addGroups (obj, GroupMatrix、LowerGroup UpperGroup)

描述

例子

obj= addGroups (obj，GroupMatrix，LowerGroup）将组合权重的组约束添加到的现有组约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

鉴于GroupMatrix,要么LowerGroup或UpperGroup投资组合港口必须满足以下条件:

LowerGroup <= GroupMatrix *端口<= UpperGroup

例子

obj= addGroups (obj，GroupMatrix，LowerGroup，UpperGroup）将组合权重的组约束添加到现有的组约束中，并增加了选项UpperGroup．

鉴于GroupMatrix,要么LowerGroup或UpperGroup投资组合港口必须满足以下条件:

LowerGroup <= GroupMatrix *端口<= UpperGroup

例子

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打开生活的脚本

设置一个组约束，以确保前三个资产最多占投资组合的30%。然后添加另一个组约束，以确保奇数资产至少占投资组合的20%。

p =投资组合;G =[真真真假假];第一个组约束的%组矩阵p = setGroups(p, G， []， 0.3);G =[真假真假真];%组矩阵用于第二个组约束p = addGroups(p, G, 0.2);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
disp (p.LowerGroup);
从负0.2000
disp (p.UpperGroup);
0.3000正
打开生活的脚本

设置一个组约束，以确保前三个资产最多占投资组合的30%。然后添加另一个组约束，以确保奇数资产至少占投资组合的20%。

p = PortfolioCVaR;G =[真真真假假];第一个组约束的%组矩阵p = setGroups(p, G， []， 0.3);G =[真假真假真];%组矩阵用于第二个组约束p = addGroups(p, G, 0.2);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
disp (p.LowerGroup);
从负0.2000
disp (p.UpperGroup);
0.3000正
打开生活的脚本

设置一个组约束，以确保前三个资产最多占投资组合的30%。然后添加另一个组约束，以确保奇数资产至少占投资组合的20%。

p = PortfolioMAD;G =[真真真假假];第一个组约束的%组矩阵p = setGroups(p, G， []， 0.3);G =[真假真假真];%组矩阵用于第二个组约束p = addGroups(p, G, 0.2);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
disp (p.LowerGroup);
从负0.2000
disp (p.UpperGroup);
0.3000正

输入参数

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对象，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

组约束矩阵，指定为矩阵。

请注意

一组矩阵GroupMatrixOften表示组成员，这意味着它的元素通常是0或1．由于这种解释，GroupMatrix可以是逻辑矩阵或数值矩阵。

数据类型:双

组约束的下界，指定为向量。

请注意

如果输入是标量，LowerGroup经过标量展开符合GroupMatrix．

数据类型:双

组约束的上界，指定为向量。

请注意

如果输入是标量，UpperGroup经过标量展开符合GroupMatrix．

数据类型:双

输出参数

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已更新的投资组合对象，作为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法为投资组合的权重添加组约束。

    obj = obj。addGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup)

  • 要使用点表示法从任何组合对象中删除组约束，请为相应的数组输入空数组。

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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