主要内容

addEquality

将投资组合权重的线性相等约束添加到现有约束中

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语法

obj = addEquality(obj,AEquality,bEquality)

描述

例子

obj= addEquality (obj，AEquality，bEquality）的现有约束中添加组合权重的线性相等约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流，对象工作流,PortfolioMAD对象工作流．

给定一个线性等式约束矩阵AEquality和向量bEquality投资组合中的每一个权重港口必须满足以下条件:

aquality * Port = bEquality

该函数将附加的线性等式约束“堆栈”到输入组合对象中存在的任何现有线性等式约束上。如果不存在约束，此方法与setEquality．

例子

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使用addEquality方法创建线性等式约束。添加另一个线性等式约束，以确保最后三个资产构成投资组合的50%。

p =投资组合;A = [1 1 1 0 0];第一个等式约束B = 0.5;p = setquality (p, A, b);A = [0 0 1 1 1];第二个等式约束B = 0.5;addEquality(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AEquality);
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
disp (p.bEquality);
0.5000 - 0.5000
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使用addEquality方法创建线性等式约束。添加另一个线性等式约束，以确保最后三个资产构成投资组合的50%。

p = PortfolioCVaR;A = [1 1 1 0 0];第一个等式约束B = 0.5;p = setquality (p, A, b);A = [0 0 1 1 1];第二个等式约束B = 0.5;addEquality(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AEquality);
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
disp (p.bEquality);
0.5000 - 0.5000
打开实时脚本

使用addEquality方法创建线性等式约束。添加另一个线性等式约束，以确保最后三个资产构成投资组合的50%。

p = PortfolioMAD;A = [1 1 1 0 0];第一个等式约束B = 0.5;p = setquality (p, A, b);A = [0 0 1 1 1];第二个等式约束B = 0.5;addEquality(p, A, b);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.AEquality);
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
disp (p.bEquality);
0.5000 - 0.5000

输入参数

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对象的投资组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

线性等式约束，指定为矩阵。

请注意

如果出现以下情况，则会产生错误AEquality为空，并且bEquality非空的。

数据类型:双

线性等式约束，指定为向量。

请注意

如果出现以下情况，则会产生错误bEquality为空，并且AEquality非空的。

数据类型:双

输出参数

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更新的投资组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法为投资组合权重添加线性等式约束。

    Obj = Obj。addEquality (AEquality bEquality)

  • 您还可以使用点表示法从投资组合对象中删除线性等式约束。

    Obj = Obj。setEquality([]， [])

版本历史

在R2011a中引入

另请参阅

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