主要内容

checkFeasibility

根据项目组合对象检查输入项目组合的可行性

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语法

状态= checkFeasibility (obj pwgt)

描述

例子

状态= checkFeasibility (obj，pwgt）根据投资组合对象检查输入投资组合的可行性。

使用checkFeasibility函数与一个投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象，根据一个组合对象检查输入组合的可行性。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

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打开生活的脚本

考虑到投资组合p,确定p是可行的。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = setAssetMoments(p, m, C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); checkFeasibility(p, pwgt)
ans =1 x10逻辑阵列1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
打开生活的脚本

考虑到投资组合p,确定p是可行的。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontier(p); checkFeasibility(p, pwgt)
ans =1 x10逻辑阵列1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
打开生活的脚本

考虑到投资组合p,确定p是可行的。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); checkFeasibility(p, pwgt)
ans =1 x10逻辑阵列1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

输入参数

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对象，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

要检查的组合，指定为NumAssets——- - - - - -NumPorts矩阵。

数据类型:双

输出参数

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指示组合是否可行，作为的行向量返回NumPorts指标,真正的如果投资组合是可行的和假否则。

请注意

根据定义，任何投资组合集都必须是非空且有界的。如果集合为空，则没有可行的组合。使用estimateBounds测试非空和有界集。

可行性状态返回的投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法来检查输入组合与组合对象的可行性。

    状态= obj.checkFeasibility (pwgt);

  • 通过隐属性得到约束公差，以评估约束是否满足obj.defaultTolCon．

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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