setSolvergydF4y2Ba
选择主求解器,并为组合优化指定相关的求解器选项gydF4y2Ba
语法gydF4y2Ba
描述gydF4y2Ba
选择主求解器,并使您能够指定用于组合优化的关联求解器选项gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
= setSolver (gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
,gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
)gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
,gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
,或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息,请参见gydF4y2Ba组合对象的工作流gydF4y2Ba,gydF4y2BaPortfolioCVaR对象的工作流gydF4y2Ba,gydF4y2BaPortfolioMAD对象的工作流gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
选择主求解器,并使您能够通过使用一个或多个指定的附加选项,为组合对象的组合优化指定相关的求解器选项gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
= setSolver (gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
,gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
,gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba
)gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba
对参数。gydF4y2Ba
选择主求解器,并使您能够指定相关的求解器选项,用于组合对象的组合优化gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
= setSolver (gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
,gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
,gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
)gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象。gydF4y2Ba
例子gydF4y2Ba
为投资组合对象设置求解器类型gydF4y2Ba
如果您使用gydF4y2BaquadproggydF4y2Ba
函数的gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
,默认为gydF4y2Bainterior-point-convexgydF4y2Ba
版本的gydF4y2BaquadproggydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
负载gydF4y2BaCAPMuniversegydF4y2Bap =组合(gydF4y2Ba“AssetList”gydF4y2Ba、资产(1:12));p = setDefaultConstraints (p);p = setSolver (p,gydF4y2Ba“quadprog”gydF4y2Ba);显示(p.solverType);gydF4y2Ba
quadproggydF4y2Ba
你可以切换回gydF4y2BalcproggydF4y2Ba
:gydF4y2Ba
p = setSolver (p,gydF4y2Ba“lcprog”gydF4y2Ba);显示(p.solverType);gydF4y2Ba
lcproggydF4y2Ba
将一个PortfolioCVaR对象的求解器类型设置为'fmincon'gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba);显示(p.solverType);gydF4y2Ba
fmincongydF4y2Ba
设置求解器类型为“fmincon”,并使用名称-值对参数来设置PortfolioCVaR对象的算法gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
并使用名称-值对参数将算法设置为gydF4y2Ba“内点”gydF4y2Ba
并关闭显示器。gydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“算法”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“内点”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“关闭”gydF4y2Ba);显示(p.solverOptions.Algorithm);gydF4y2Ba
内点gydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.Display);gydF4y2Ba
从gydF4y2Ba
设置求解器类型为“fmincon”,并使用optimoptions对象来设置PortfolioCVaR对象的算法gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
并使用一个gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象,将算法设置为gydF4y2Ba“内点”gydF4y2Ba
并关闭显示器。gydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;选择= optimoptions (gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“算法”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“内点”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“关闭”gydF4y2Ba);p = setSolver (p,gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba、选择);显示(p.solverOptions.Algorithm);gydF4y2Ba
内点gydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.Display);gydF4y2Ba
从gydF4y2Ba
集gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
作为一个PortfolioCVaR对象的带有默认选项的求解器类型gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
使用默认选项。gydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba);显示(p.solverType);gydF4y2Ba
trustregioncpgydF4y2Ba
显示(p.solverOptions);gydF4y2Ba
struct with fields: MaxIterations: 1000 AbsoluteGapTolerance: 1.0000e-07 RelativeGapTolerance: 1.0000e-05 NonlinearScalingFactor: 1000 ObjectiveScalingFactor: 1000 MasterSolverOptions: [1x1 optime .options.]Linprog] Display: 'off' CutGeneration: 'basic' maxiterationsinactivcut: 30 activecuttolance: 1.0000e-07 ShrinkRatio: 0.7500 TrustRegionStartIteration: 2 InitialDelta: 0.5000 DeltaLimit: 1000000gydF4y2Ba
集gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
作为求解器类型gydF4y2Ba“ShrinkRatio”gydF4y2Ba
对于一个PortfolioCVaR对象gydF4y2Ba
使用名称-值对gydF4y2Ba“ShrinkRatio”gydF4y2Ba
将信任区域的大小缩小到gydF4y2Ba0.75gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;p = setSolver (p,gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“ShrinkRatio”gydF4y2Ba, 0.75);显示(p.solverType);gydF4y2Ba
trustregioncpgydF4y2Ba
显示(p.solverOptions);gydF4y2Ba
struct with fields: MaxIterations: 1000 AbsoluteGapTolerance: 1.0000e-07 RelativeGapTolerance: 1.0000e-05 NonlinearScalingFactor: 1000 ObjectiveScalingFactor: 1000 MasterSolverOptions: [1x1 optime .options.]Linprog] Display: 'off' CutGeneration: 'basic' maxiterationsinactivcut: 30 activecuttolance: 1.0000e-07 ShrinkRatio: 0.7500 TrustRegionStartIteration: 2 InitialDelta: 0.5000 DeltaLimit: 1000000gydF4y2Ba
集gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
作为求解器类型,并更改PortfolioCVaR对象的主求解器选项gydF4y2Ba
对于主求解器,继续使用gydF4y2Ba对偶单纯形gydF4y2Ba
算法没有显示,但收紧其终止公差gydF4y2Ba1 e8gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;选择= optimoptions (gydF4y2Ba“linprog”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“算法”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba对偶单纯形的gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“关闭”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“OptimalityTolerance”gydF4y2Ba1 e8);p = setSolver (p,gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“MasterSolverOptions”gydF4y2Ba、选择);显示器(p.solverType)gydF4y2Ba
trustregioncpgydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions)gydF4y2Ba
struct with fields: MaxIterations: 1000 AbsoluteGapTolerance: 1.0000e-07 RelativeGapTolerance: 1.0000e-05 NonlinearScalingFactor: 1000 ObjectiveScalingFactor: 1000 MasterSolverOptions: [1x1 optime .options.]Linprog] Display: 'off' CutGeneration: 'basic' maxiterationsinactivcut: 30 activecuttolance: 1.0000e-07 ShrinkRatio: 0.7500 TrustRegionStartIteration: 2 InitialDelta: 0.5000 DeltaLimit: 1000000gydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Algorithm)gydF4y2Ba
对偶单纯形gydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Display)gydF4y2Ba
从gydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions.MasterSolverOptions.TolFun)gydF4y2Ba
100000000gydF4y2Ba
对于主求解器,使用gydF4y2Ba内点gydF4y2Ba
算法具有无显示,且具有终端容差为gydF4y2Ba1 e7gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
p = PortfolioCVaR;选择= optimoptions (gydF4y2Ba“linprog”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“算法”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“内点”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“关闭”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“OptimalityTolerance”gydF4y2Ba1 e7);p = setSolver (p,gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“MasterSolverOptions”gydF4y2Ba、选择);显示器(p.solverType)gydF4y2Ba
trustregioncpgydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions)gydF4y2Ba
struct with fields: MaxIterations: 1000 AbsoluteGapTolerance: 1.0000e-07 RelativeGapTolerance: 1.0000e-05 NonlinearScalingFactor: 1000 ObjectiveScalingFactor: 1000 MasterSolverOptions: [1x1 optime .options.]Linprog] Display: 'off' CutGeneration: 'basic' maxiterationsinactivcut: 30 activecuttolance: 1.0000e-07 ShrinkRatio: 0.7500 TrustRegionStartIteration: 2 InitialDelta: 0.5000 DeltaLimit: 1000000gydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Algorithm)gydF4y2Ba
内点gydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions.MasterSolverOptions.Display)gydF4y2Ba
从gydF4y2Ba
显示器(p.solverOptions.MasterSolverOptions.TolFun)gydF4y2Ba
10000000gydF4y2Ba
将PortfolioMAD对象的求解器类型设置为“fmincon”gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
p = PortfolioMAD;p = setSolver (p,gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba);显示(p.solverType);gydF4y2Ba
fmincongydF4y2Ba
将求解器类型设置为“fmincon”,并使用名称-值对参数来设置PortfolioMAD对象的算法gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
并使用名称-值对参数将算法设置为gydF4y2Ba“sqp”gydF4y2Ba
然后打开显示器。gydF4y2Ba
p = PortfolioMAD;p = setSolver (p,gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“算法”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“sqp”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“最后一次”gydF4y2Ba);显示(p.solverOptions.Algorithm);gydF4y2Ba
sqpgydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.Display);gydF4y2Ba
最后gydF4y2Ba
将求解器类型设置为“fmincon”,并使用optimoptions结构来设置PortfolioMAD对象的算法gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
并使用一个gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象,将算法设置为gydF4y2Ba“trust-region-reflective”gydF4y2Ba
并关闭显示器。gydF4y2Ba
p = PortfolioMAD;选择= optimoptions (gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“算法”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“trust-region-reflective”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“关闭”gydF4y2Ba);p = setSolver (p,gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba、选择);显示(p.solverOptions.Algorithm);gydF4y2Ba
trust-region-reflectivegydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.Display);gydF4y2Ba
从gydF4y2Ba
将求解器类型设置为“fmincon”,并使用optimoptions结构来设置PortfolioMAD对象的算法和梯度的使用gydF4y2Ba
使用gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
随着gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
并使用一个gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象,将算法设置为gydF4y2Ba“激活集”gydF4y2Ba
设置渐变标志gydF4y2Ba“上”gydF4y2Ba
为gydF4y2Ba“GradObj”gydF4y2Ba
关掉显示器。gydF4y2Ba
p = PortfolioMAD;选择= optimoptions (gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“算法”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“激活集”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“关闭”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“gradobj”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“上”gydF4y2Ba);p = setSolver (p,gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba、选择);显示(p.solverOptions.Algorithm);gydF4y2Ba
有效集gydF4y2Ba
显示(p.solverOptions.Display);gydF4y2Ba
从gydF4y2Ba
输入参数gydF4y2Ba
objgydF4y2Ba
- - - - - -gydF4y2Ba对象组合gydF4y2Ba
对象gydF4y2Ba
对象,指定使用gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
,gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
,或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象。有关创建投资组合对象的更多信息,请参见gydF4y2Ba
数据类型:gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba
solverTypegydF4y2Ba
- - - - - -gydF4y2Ba用于投资组合优化的求解器gydF4y2Ba
特征向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba
用于组合优化的求解器,为所支持的使用字符向量或字符串指定gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
的gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
输入参数取决于对象的类型(gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
)正被用于投资组合优化。gydF4y2Ba
对于一个gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
对象,支持gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
是:gydF4y2Ba
“lcprog”gydF4y2Ba
(默认)。gydF4y2Ba的gydF4y2Ba
“lcprog”gydF4y2Ba
求解器使用线性互补规划和Lemke算法,控制变量名值对参数gydF4y2Ba“麦克斯特”gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba“抢七”gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba“tolpiv”gydF4y2Ba
.有关gydF4y2Ba“lcprog”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba组合对象名称-值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
“fmincon”gydF4y2Ba
的默认算法gydF4y2Ba
“fmincon”gydF4y2Ba
是gydF4y2Ba“sqp”gydF4y2Ba
.有关gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba组合对象名称-值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
“quadprog”gydF4y2Ba
的默认算法gydF4y2Ba
“quadprog”gydF4y2Ba
是gydF4y2Bainterior-point-convexgydF4y2Ba
.有关gydF4y2Ba“quadprog”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba组合对象名称-值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
对于一个gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
对象,支持gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
是:gydF4y2Ba
“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
(默认)gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
是Kelley的实现吗gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba凸优化的切割平面法。有关gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
“ExtendedCP”gydF4y2Ba
“ExtendedCP”gydF4y2Ba
是Kelley的实现吗gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba凸优化的切割平面法。有关gydF4y2Ba“ExtendedCP”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
“fmincon”gydF4y2Ba
的默认算法gydF4y2Ba
“fmincon”gydF4y2Ba
是gydF4y2Ba“sqp”gydF4y2Ba
.有关gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2BaPortfolioCVaR对象名称-值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
“cuttingplane”gydF4y2Ba
的gydF4y2Ba
“cuttingplane”gydF4y2Ba
求解器是Kelley的一个实现gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba凸优化的切割平面法,具有名值对参数gydF4y2Ba“麦克斯特”gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba“Abstol”gydF4y2Ba
,gydF4y2Ba“Reltol”gydF4y2Ba
而且gydF4y2Ba“MasterSolverOptions”gydF4y2Ba
.有关gydF4y2Ba“cuttingplane”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2BaPortfolioCVaR对象名称-值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
对于一个gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象,支持gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
是:gydF4y2Ba
“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
(默认)gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
是Kelley的实现吗gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba凸优化的切割平面法。有关gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
“ExtendedCP”gydF4y2Ba
“ExtendedCP”gydF4y2Ba
是Kelley的实现吗gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba凸优化的切割平面法。有关gydF4y2Ba“ExtendedCP”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
“fmincon”gydF4y2Ba
的默认算法gydF4y2Ba
“fmincon”gydF4y2Ba
是gydF4y2Ba“sqp”gydF4y2Ba
算法和gydF4y2Ba“GradObj”gydF4y2Ba
设置为gydF4y2Ba“上”gydF4y2Ba
.有关gydF4y2Ba“fmincon”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2BaPortfolioMAD对象名称-值对参数gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
请注意gydF4y2Ba
setSolvergydF4y2Ba
还可以配置求解器选项gydF4y2Ba“linprog”gydF4y2Ba
.gydF4y2BalinproggydF4y2Ba
是否使用辅助求解器来估计a的有效前沿问题gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
,gydF4y2BaPorfolioCVaRgydF4y2Ba
,或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象。的默认算法gydF4y2Ba“linprog”gydF4y2Ba
是gydF4y2Ba对偶单纯形的gydF4y2Ba
.有关gydF4y2Ba“linprog”gydF4y2Ba
名称-值对选项,请参见gydF4y2Ba名称-值对的观点gydF4y2Ba.有关使用辅助求解器的详细信息,请参见gydF4y2Ba组合对象的求解器指南gydF4y2Ba,gydF4y2BaPortfolioCVaR对象的求解器指南gydF4y2Ba,或gydF4y2BaPortfolioMAD对象的求解器指南gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba
|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba
optimoptionsgydF4y2Ba
- - - - - -gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象gydF4y2Ba
对象gydF4y2Ba
(可选)gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象,指定为gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象创建的gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
从优化工具箱™。例如:gydF4y2Ba
(p, p = setSolver fmincon, optimoptions(“fmincon”,“显示”,“iter”));gydF4y2Ba
请注意gydF4y2Ba
optimoptionsgydF4y2Ba
但是,设置求解器选项是默认和推荐的方法吗gydF4y2BaoptimsetgydF4y2Ba
还支持。gydF4y2Ba
数据类型:gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba
名称-值参数gydF4y2Ba
指定可选参数对为gydF4y2BaName1 = Value1,…,以=家gydF4y2Ba
,在那里gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba
参数名称和gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba
对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后,但对的顺序并不重要。gydF4y2Ba
在R2021a之前,名称和值之间用逗号隔开,并括起来gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba
在报价。gydF4y2Ba
例子:gydF4y2Bap = setSolver (p,‘cuttingplane’,‘MasterSolverOptions’,选项)gydF4y2Ba
集gydF4y2BacuttingplanegydF4y2Ba
选择一个gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
对象。gydF4y2Ba
根据gydF4y2BaobjgydF4y2Ba
类型(gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
,gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
,或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
)及指定的gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
,关联的名称-值对参数的选项是不同的。gydF4y2Ba
投资组合gydF4y2Ba
对象名称-值对参数gydF4y2Ba
对于一个gydF4y2Ba
投资组合gydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BalcproggydF4y2Ba
,在该表中选择一个名称-值。gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba 描述gydF4y2Ba “麦克斯特”gydF4y2Ba
最大迭代次数,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba
“麦克斯特”gydF4y2Ba
一个正整数。默认值为gydF4y2Ba1 +gydF4y2BangydF4y2Ba
3.gydF4y2Ba,在那里gydF4y2BangydF4y2Ba是输入的维数。gydF4y2Ba“抢七”gydF4y2Ba
方法打破枢轴选择的束缚,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba
“抢七”gydF4y2Ba
和以下选项之一:gydF4y2Ba第一个gydF4y2Ba
-选择索引最低的枢轴。gydF4y2Ba最后的gydF4y2Ba
—选择索引最高的枢轴。gydF4y2Ba随机gydF4y2Ba
-随机选择一个枢轴。gydF4y2Ba
默认值为gydF4y2Ba
第一个gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba“tolpiv”gydF4y2Ba
枢轴公差,低于此值的数字被认为是零,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba
“tolpiv”gydF4y2Ba
和一个数值。默认值为gydF4y2Ba1.0 e-9gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
投资组合gydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BafmincongydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba选项gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
投资组合gydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BalinproggydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba选项gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
投资组合gydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BaquadproggydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba选项gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba
PortfolioCVaRgydF4y2Ba
对象名称-值对参数gydF4y2Ba
对于一个gydF4y2Ba
PortfolioCVaRgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BafmincongydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba选项gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
PorfolioCVaRgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
或gydF4y2Ba“ExtendedCP”gydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名值对参数gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
PorfolioCVaRgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2Ba“cuttingplane”gydF4y2Ba
,在此表中选择一个名称-值对值。gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba 描述gydF4y2Ba “麦克斯特”gydF4y2Ba
最大迭代次数,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba
“麦克斯特”gydF4y2Ba
一个正整数。默认值为gydF4y2Ba1000gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba“AbsTol”gydF4y2Ba
绝对停止公差,用逗号分隔的一对表示gydF4y2Ba
“AbsTol”gydF4y2Ba
一个正的标量。默认值为gydF4y2Ba1 e6gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba“RelTol”gydF4y2Ba
相对停止公差,用逗号分隔的一对表示gydF4y2Ba
“RelTol”gydF4y2Ba
一个正的标量。默认值为gydF4y2Ba1 e5gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba“MasterSolverOptions”gydF4y2Ba
主求解器的选项gydF4y2Ba
linproggydF4y2Ba
,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“MasterSolverOptions”gydF4y2Ba
和一个gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba
对象。默认值是gydF4y2Baoptimoptions(“linprog”、“算法”、“对偶单纯形”,“显示”,“关闭”)gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
PortfolioCVaRgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BalinproggydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba选项gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba
PortfolioMADgydF4y2Ba
对象名称-值对参数gydF4y2Ba
对于一个gydF4y2Ba
PortfolioMADgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BafmincongydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba选项gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
PorfolioMADgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
或gydF4y2Ba“ExtendedCP”gydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba'TrustRegionCP'和'ExtendedCP'的名值对参数gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba对于一个gydF4y2Ba
PortfolioMADgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2BalinproggydF4y2Ba
,请参阅gydF4y2Ba选项gydF4y2Ba选择名称-值对参数。gydF4y2Ba
“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
而且gydF4y2Ba“ExtendedCP”gydF4y2Ba
对于一个gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象使用gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
的gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
或gydF4y2Ba“ExtendedCP”gydF4y2Ba
,在此表中选择一个名称-值对值。gydF4y2Ba
价值gydF4y2Ba | 描述gydF4y2Ba |
---|---|
“MaxIterations”gydF4y2Ba |
最大迭代次数,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba |
“NonlinearScalingFactor”gydF4y2Ba |
用一个因子缩放非线性函数及其梯度,该因子指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba |
“ObjectiveScalingFactor”gydF4y2Ba |
将目标函数扩展为一个因子,由逗号分隔的对组成gydF4y2Ba |
“AbsoluteGapTolerance”gydF4y2Ba |
当近似非线性函数值与其真实值之间的绝对差小于或等于时,求解器停止gydF4y2BaAbsoluteGapTolerancegydF4y2Ba ,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“AbsoluteGapTolerance”gydF4y2Ba 一个正实数。默认值为gydF4y2Ba1 e7gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“RelativeGapTolerance”gydF4y2Ba |
当近似非线性函数值与其真实值之间的相对差小于或等于时,求解器停止gydF4y2BaRelativeGapTolerancegydF4y2Ba ,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“RelativeGapTolerance”gydF4y2Ba 一个正实数。默认值为gydF4y2Ba1 e5gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“显示”gydF4y2Ba |
显示级别,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“显示”gydF4y2Ba 和支持的值:gydF4y2Ba
|
“CutGeneration”gydF4y2Ba |
方法添加切割,指定为逗号分隔的对gydF4y2Ba“CutGeneration”gydF4y2Ba 和支持的值:gydF4y2Ba
|
“MaxIterationsInactiveCut”gydF4y2Ba |
移除最后一个不活动的约束gydF4y2BaMaxIterationsInactiveCutgydF4y2Ba 迭代,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“MaxIterationsInactiveCut”gydF4y2Ba 一个正整数。默认值为gydF4y2Ba30.gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“ActiveCutTolerance”gydF4y2Ba |
确定切割是否有效并与。一起使用gydF4y2BaMaxIterationsInactiveCutgydF4y2Ba 决定从LP子问题中删除哪些切割,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“ActiveCutTolerance”gydF4y2Ba 一个实数。默认值为gydF4y2Ba1 e7gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“MasterSolverOptions”gydF4y2Ba |
主求解器的选项gydF4y2BalinproggydF4y2Ba ,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“MasterSolverOptions”gydF4y2Ba 和一个gydF4y2BaoptimoptionsgydF4y2Ba 对象。默认值是gydF4y2Baoptimoptions(“linprog”、“算法”、“对偶单纯形”,“显示”,“关闭”)gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“TrustRegionStartIteration”gydF4y2Ba |
该参数仅用于agydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba 的gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba .求解器在点开始应用信任域启发式gydF4y2BaTrustRegionStartIterationgydF4y2Ba .非负整数。默认是gydF4y2Ba2gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“ShrinkRatio”gydF4y2Ba |
该参数仅用于agydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba 的gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba .如果在之前的迭代中近似函数不一致,算法将信任域的大小缩小gydF4y2BaShrinkRatiogydF4y2Ba .负的真实之间gydF4y2Ba0gydF4y2Ba 而且gydF4y2Ba1gydF4y2Ba .默认是gydF4y2Ba0.75gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“InitialDelta”gydF4y2Ba |
该参数仅用于agydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba 的gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba .值初始化信任区域。负的真实。默认是gydF4y2Ba0.5gydF4y2Ba .gydF4y2Ba |
“DeltaLimit”gydF4y2Ba |
该参数仅用于agydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba 的gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba .近似函数的信赖域的边界为gydF4y2BaDeltaLimitgydF4y2Ba 在迭代。的gydF4y2BaDeltaLimitgydF4y2Ba 值为非负实数,默认值为gydF4y2Ba1 e6gydF4y2Ba .gydF4y2Ba请注意gydF4y2Ba 修改gydF4y2Ba 如果你修改gydF4y2Ba |
输出参数gydF4y2Ba
objgydF4y2Ba
-更新的投资组合对象gydF4y2Ba
对象组合gydF4y2Ba
已更新的投资组合对象,作为gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
,gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
,或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象。有关创建投资组合对象的更多信息,请参见gydF4y2Ba
提示gydF4y2Ba
您还可以使用点表示法来选择求解器并指定相关的求解器选项。gydF4y2Ba
obj = obj.setSolver (solverType、名称、值);gydF4y2Ba
算法gydF4y2Ba
为了解决投资组合的有效边界问题,投资组合优化问题的一个版本是最小化投资组合风险gydF4y2Ba风险gydF4y2Ba
(gydF4y2BaxgydF4y2Ba),但须受目标返回的限制,以及为gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
,gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
,或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象。有关投资组合风险和回报的定义,请参见gydF4y2Ba风险代理gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba返回代理gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
投资组合优化问题的另一种版本使投资组合的预期收益最大化,受目标风险和指定的其他线性约束gydF4y2Ba投资组合gydF4y2Ba
,gydF4y2BaPortfolioCVaRgydF4y2Ba
,或gydF4y2BaPortfolioMADgydF4y2Ba
对象。gydF4y2Ba
返回的代理总是一个线性函数。因此,根据风险代理的不同,是作为目标还是作为约束,问题需要由不同的求解者来解决。例如,gydF4y2BaquadproggydF4y2Ba
是否适用于以二次函数为目标且仅为线性约束的问题,且gydF4y2BafmincongydF4y2Ba
适用于有非线性目标或约束的问题。此外,Financial Toolbox™中还有一些求解器适用于某些特殊类型的问题,例如gydF4y2BasolverTypegydF4y2Ba
lcproggydF4y2Ba
,gydF4y2Ba“TrustRegionCP”gydF4y2Ba
,或gydF4y2Ba“ExtendedCP”gydF4y2Ba
.gydF4y2Ba
参考文献gydF4y2Ba
[1]凯利j.e。求解凸规划的切平面法。gydF4y2Ba工业与应用数学学会杂志。gydF4y2Ba1960年12月,第八卷第四期,703-712页。gydF4y2Ba
[2] Rockafellar, R. T.和S. Uryasev <条件风险价值优化>。gydF4y2Ba杂志上的风险。gydF4y2Ba2000年春刊第2卷第3期,第21-41页。gydF4y2Ba
[3] Rockafellar, R. T.和S. Uryasev <一般损失分布的条件风险值>。gydF4y2Ba银行与金融杂志。gydF4y2Ba2002年第26卷,第1443-1471页。gydF4y2Ba
版本历史gydF4y2Ba
介绍了R2011agydF4y2Ba
另请参阅gydF4y2Ba
getOneWayTurnovergydF4y2Ba
|gydF4y2BasetTurnovergydF4y2Ba
|gydF4y2BasetInitPortgydF4y2Ba
|gydF4y2BasetcostgydF4y2Ba
|gydF4y2BasetSolverMINLPgydF4y2Ba
主题gydF4y2Ba
- 使用投资组合对象处理单向周转约束gydF4y2Ba
- 使用PortfolioCVaR对象处理单向周转约束gydF4y2Ba
- 使用PortfolioMAD对象处理单向周转约束gydF4y2Ba
- 使用财务工具箱™的投资组合优化示例gydF4y2Ba
- 使用组合对象进行优化的组合集gydF4y2Ba
- 使用PortfolioCVaR对象进行优化的投资组合集gydF4y2Ba
- 使用PortfolioMAD对象进行优化的投资组合集gydF4y2Ba
- 均值-方差组合优化求解器的选择与控制gydF4y2Ba
- 选择和控制投资组合var优化的求解器gydF4y2Ba
- 选择和控制求解器的组合omad优化gydF4y2Ba
MATLAB命令gydF4y2Ba
你点击了一个对应于这个MATLAB命令的链接:gydF4y2Ba
在MATLAB命令窗口中输入命令来运行该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。gydF4y2Ba
选择一个网站gydF4y2Ba
选择一个网站,在可用的地方获得翻译的内容,并查看当地的活动和优惠。根据您的地理位置,我们建议您选择:gydF4y2Ba.gydF4y2Ba
您也可以从以下列表中选择网站:gydF4y2Ba
如何获得最佳的网站性能gydF4y2Ba
选择中国网站(中文或英文)以获得最佳的网站表现。其他MathWorks国家网站没有针对从您的位置访问进行优化。gydF4y2Ba
美洲gydF4y2Ba
- 美国拉丁gydF4y2Ba(西班牙语)gydF4y2Ba
- 加拿大gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 美国gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
欧洲gydF4y2Ba
- 比利时gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 丹麦gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 德国gydF4y2Ba(德语)gydF4y2Ba
- 西班牙gydF4y2Ba(西班牙语)gydF4y2Ba
- 芬兰gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 法国gydF4y2Ba(法语)gydF4y2Ba
- 爱尔兰gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 意大利gydF4y2Ba(意大利语)gydF4y2Ba
- 卢森堡gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 荷兰gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 挪威gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 奥地利gydF4y2Ba(德语)gydF4y2Ba
- 葡萄牙gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 瑞典gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 瑞士gydF4y2Ba
- 联合王国gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
亚太地区gydF4y2Ba
- 澳大利亚gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 印度gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 新西兰gydF4y2Ba(英语)gydF4y2Ba
- 中国gydF4y2Ba
- 日本gydF4y2Ba(日本語)gydF4y2Ba
- 한국gydF4y2Ba(한국어)gydF4y2Ba