主要内容

setGroups

为投资组合的权重设置组约束

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语法

obj = setGroups (obj, GroupMatrix LowerGroup)
obj = setGroups (obj, GroupMatrix、LowerGroup UpperGroup)

描述

例子

obj= setGroups (obj，GroupMatrix，LowerGroup）为组合权重设置组约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

obj = setGroups (obj，GroupMatrix，LowerGroup，UpperGroup）使用指定的附加选项为组合对象的组合权重设置组约束UpperGroup．

鉴于GroupMatrix,要么LowerGroup或UpperGroup投资组合港口必须满足以下条件:

LowerGroup <= GroupMatrix *端口<= UpperGroup

例子

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打开生活的脚本

假设您有一个由五种资产组成的投资组合，您希望确保前三种资产最多占您投资组合的30%。给定一个Portfolio对象p，使用以下命令设置组约束。

G =[真真真假假];p =投资组合;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
disp (p.UpperGroup);
0.3000
打开生活的脚本

假设您有一个由五种资产组成的投资组合，您希望确保前三种资产最多占您投资组合的30%。给定一个CVaR组合对象p，使用以下命令设置组约束。

G =[真真真假假];p = PortfolioCVaR;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
disp (p.UpperGroup);
0.3000
打开生活的脚本

假设您有一个由五种资产组成的投资组合，您希望确保前三种资产最多占您投资组合的30%。鉴于PortfolioMAD对象p，使用以下命令设置组约束。

G =[真真真假假];p = PortfolioMAD;p = setGroups(p, G， []， 0.3);disp (p.NumAssets);
5
disp (p.GroupMatrix);
1 1 1 0 0
disp (p.UpperGroup);
0.3000

输入参数

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对象，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

组约束矩阵，指定为一个矩阵投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

一组矩阵GroupMatrix通常是组成员的指标，这意味着它的元素通常是0或1．由于这种解释，GroupMatrix可以是逻辑矩阵或数值矩阵。

数据类型:双

组约束的下界，指定为a的向量投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果输入是标量，LowerGroup经过标量展开符合GroupMatrix．

数据类型:双

组约束的上界，作为a的向量返回投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj）.

请注意

如果输入是标量，UpperGroup经过标量展开符合GroupMatrix．

数据类型:双

输出参数

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已更新的投资组合对象，作为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法为投资组合的权重设置组约束。

    obj = obj。setGroups(GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup);

  • 若要删除组约束，请为相应的数组输入空数组。若要添加到现有的组约束，请使用addGroups．

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

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