主要内容

addGroupRatio

将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束

在页面中全部折叠

语法

obj = addGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio)
obj = addGroupRatio (obj, GroupA、GroupB LowerRatio, UpperRatio)

描述

例子

obj= addGroupRatio (obj，GroupA，GroupB，LowerRatio）将组合权重的组比率约束添加到的现有组比率约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

给定基数和比较组矩阵GroupA而且GroupB,要么LowerRatio,或UpperRatio边界，群体比例约束要求任何投资组合港口符合下列条件:

(GroupB *端口).* LowerRatio <= GroupA *端口<= (GroupB *端口).* UpperRatio

请注意

这一系列的约束条件通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品2022世界杯八强谁会赢？GroupA *端口而且GroupB *端口总是非负的。尽管支持负组合权重和非布尔组比率矩阵，但使用时要谨慎。

例子

obj= addGroupRatio (obj，GroupA，GroupB，LowerRatio，UpperRatio）向现有的组比率约束添加组合权重的组比率约束，并增加了选项UpperRatio．

给定基数和比较组矩阵GroupA而且GroupB,要么LowerRatio,或UpperRatio边界，群体比例约束要求任何投资组合港口符合下列条件:

(GroupB *端口).* LowerRatio <= GroupA *端口<= (GroupB *端口).* UpperRatio

请注意

这一系列的约束条件通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品2022世界杯八强谁会赢？GroupA *端口而且GroupB *端口总是非负的。尽管支持负组合权重和非布尔组比率矩阵，但使用时要谨慎。

例子

全部折叠

打开生活的脚本

设置群体比例约束，确保金融资产权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产的权重至少占投资组合非金融资产权重的20%。

p =投资组合;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正
打开生活的脚本

设置群体比例约束，确保金融资产权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产的权重至少占投资组合非金融资产权重的20%。

p = PortfolioCVaR;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正
打开生活的脚本

设置群体比例约束，确保金融资产权重不超过非金融资产权重的50%。然后添加另一个组比率约束，以确保金融资产的权重至少占投资组合非金融资产权重的20%。

p = PortfolioMAD;GA =[真真真假假假];%的金融公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);GA =[真假真假真假];%奇数公司GB =[假假假真真真];%非金融企业p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);disp (p.NumAssets);
6
disp (p.GroupA);
1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
disp (p.GroupB);
0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
disp (p.LowerRatio);
从负0.2000
disp (p.UpperRatio);
0.5000正

输入参数

全部折叠

对象，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

用于比较的基组，指定为逻辑或数值数组的矩阵。

请注意

一组矩阵GroupA而且GroupB通常是组成员的指示器，这意味着它们的元素通常是0或1．由于这种解释，GroupA而且GroupB矩阵可以是逻辑数组或数值数组。

数据类型:双

比较组，指定为逻辑或数值数组的矩阵。

请注意

一组矩阵GroupA而且GroupB通常是组成员的指示器，这意味着它们的元素通常是0或1．由于这种解释，GroupA而且GroupB矩阵可以是逻辑数组或数值数组。

数据类型:双

的下界GroupB团体GroupA组，指定为一个向量。

请注意

如果输入是标量，LowerRatio进行标量展开以符合群矩阵。

数据类型:双

的上限GroupB团体GroupA组，指定为一个向量。

请注意

如果输入是标量，UpperRatio进行标量展开以符合群矩阵。

数据类型:双

输出参数

全部折叠

已更新的投资组合对象，作为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法将组合权重的组比率约束添加到现有的组比率约束。

    obj = obj。addGroupRatio(grouppa, GroupB, LowerRatio, UpperRatio)

  • 要使用点表示法从任何组合对象中删除组比约束，请为相应的数组输入空数组。

版本历史

介绍了R2011a

另请参阅

主题

Baidu
map