主要内容

金融工具箱

分析财务数据,建立财务模型

金融工具箱™提供了金融数据的数学建模和统计分析功能。您可以考虑周转率、交易成本、半连续约束以及最小或最大资产数量,对投资组合进行分析、回测和优化。该工具箱使您能够估计风险、建模信用记分卡、分析收益率曲线、定价固定收益工具和欧洲期权,并衡量投资表现。

随机微分方程(SDE)工具允许您建模和模拟各种随机过程。时间序列分析功能允许您在缺少数据的情况下执行转换或回归,并在不同的交易日历和日计数约定之间进行转换。

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学习财务工具箱的基本知识

数据预处理

关于日期和货币的金融市场数据

时间表在金融领域

时间表,日期转换和合并,图表技术指标

金融数据分析

现金流和绩效指标,回归分析,财务数据图表

投资组合优化与资产配置

创建投资组合,评估资产组成,执行均值-方差,CVaR, MAD,或自定义投资组合优化,回测投资策略,执行业绩归因

信用风险

信用风险,信用评级的转换概率,信用质量阈值,信用记分卡

定价和分析金融工具

收益率曲线,固定收益证券估值,股票衍生品定价

随机微分方程(SDE)模型

参数模型,如几何布朗运动(GBM)和赫斯顿波动率

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