价格股票,外汇,商品或能源工具
股票衍生品是一种合同,其价值至少部分来源于一个或多个标的股票、外汇(FX)、商品或能源证券。这个工具箱为许多股票证券的定价、计算敏感性和对冲分析提供了功能。您可以使用定价模型(包括格模型、蒙特卡洛模拟、多重封闭解和有限差分方法)为香草期权、亚洲期权、回望期权、屏障期权和价差期权定价。
基于对象的框架支持创建工具、模型和为金融工具定价的定价对象的工作流。使用这些对象,您可以为利率、通货膨胀、股票、大宗商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的另一种选择。使用仪器、模型和定价器的模块化对象,您可以很容易地重用这些对象来比较不同模型和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流为单个工具定价,或者为投资组合中的工具集合定价。有关工作流的更多信息,请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程.
创建一个股票,外汇,或商品工具对象使用fininstrument
,然后关联一个模型使用finmodel
,然后指定一个定价方法使用finpricer
.
功能
实时编辑任务
校准定价模型 | 在实时编辑器中校准期权定价模型 |
对象
主题
- 利用布莱克-斯科尔斯模型和分析定价法计算商品价差
这个例子展示了商品定价的工作流程
传播
仪器,当你使用BlackScholes
模型和柯克
而且BjerksundStensland
分析定价方法。 - 基于Black-Scholes模型和不同股票定价器的欧式香草看涨期权定价
这个例子展示了如何比较欧洲的
香草
工具买入期权的价格使用BlackScholes
模型和不同的定价方法。 - 基于Black-Scholes模型的亚洲期权定价方法
这个例子展示了如何比较算术和几何亚洲期权价格使用
BlackScholes
模型和各种定价方法。 - 使用强化学习工具箱™对冲期权
使用最优期权对冲策略,优于传统的BSM方法。
- 用深度学习逼近Heston模型的期权价格
这个例子展示了如何使用深度学习工具箱™训练网络,并通过赫斯顿模型获得对障碍期权价格的预测。
- 用赫斯顿模型标定期权定价模型
的用法校准定价模型Live Editor任务来校准
赫斯顿
从市场上调用期权价格的定价模型。 - 价格天气衍生品
此示例演示了基于历史观测温度数据为天气衍生品定价的工作流。
- 开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程
使用对象对金融工具进行建模和定价。
- 选择仪器,模型和价格
选择仪器、相关模型和相关价格。
- 辅助锻炼方式
下表列出了利率工具对象及其相关的模型和价格以及支持的价格
锻炼
风格。 - 将金融工具工具箱功能映射到基于对象的工具、模型和定价框架
将功能映射到使用仪器、模型和价格的对象的工作流。