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价格

计算权益工具的价格AssetMonteCarlo定价的人

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语法

[Price,PriceResult] = Price (inpPricer, instrument)
[Price,PriceResult] = Price (＿＿＿inpSensitivity)

描述

例子

［价格，PriceResult=价格(inpPricer，inpInstrument）根据定价对象计算股权工具价格及相关定价信息inpPricer仪器对象inpInstrument。

例子

［价格，PriceResult=价格(＿＿＿，inpSensitivity）添加可选参数以指定灵敏度。将此语法与前面语法中的输入参数组合一起使用。

例子

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这个例子展示了为一个对象定价的工作流触摸仪器当你使用赫斯顿模型和AssetMonteCarlo定价方法。

创建触摸仪对象

使用fininstrument要创建触摸仪对象。

TouchOpt = fininstrument(“碰”，“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“BarrierValue”, 110,“PayoffValue”, 140,“BarrierType”，“不”，“名字”，“touch_option”）
TouchOpt = Touch with properties: ExerciseDate: 15-Sep-2022 BarrierValue: 110 PayoffValue: 140 BarrierType: "ot" PayoffType: "expiry"名称:"touch_option"

创建赫斯顿模型对象

使用finmodel要创建赫斯顿模型对象。

HestonModel = finmodel(“赫斯顿”，“半”, 0.032,“ThetaV”, 0.1,“卡巴”, 0.003,“SigmaV”, 0.2,“RhoSV”, 0.9)
HestonModel = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

Settle = datetime(2018,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer要创建AssetMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“AssetMonteCarlo”，“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,“SpotPrice”, 112,“simulationDates”datetime(2022、9、15))
outPricer = HestonMonteCarlo与属性:折扣曲线:[1x1率曲线]SpotPrice: 112仿真日期:15-Sep-2022 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1x1 finmodel。Heston]股息类型:"continuous"股息值:0

价格触摸仪器

使用价格来计算的价格和敏感性触摸乐器。

[Price, outPR] = Price (outprice,TouchOpt，[“所有”]）
价格= 63.5247
outPR = priceresult with properties:结果:[1x8表]PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =表1×8价格γδλρθVega VegaLT  ______ _______ ______ _______ _______ ______ ______ ______ 63.525 -7.2363 1.0541 -12.758 -320.21 3.5527 418.94 8.1498

输入参数

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对象，指定为先前创建的AssetMonteCarlo定价的人对象。使用创建price对象finpricer。

数据类型:对象

仪器对象，指定为先前创建的仪器对象的标量或矢量。使用创建仪器对象fininstrument。支持以下仪器对象:

数据类型:对象

(可选)要计算的灵敏度列表，指定为NOUT——- - - - - -1或1——- - - - - -NOUT字符向量或字符串数组的单元格数组。

所支持的灵敏度取决于定价方法。

inpInstrument对象 支持的敏感性
香草 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
Lookback {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
障碍 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
亚洲 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
传播 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ}”
DoubleBarrier {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ}”
Cliquet {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ}”
二进制 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
触摸 {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}
DoubleTouch {“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“θ”、“ρ”,“价格”、“λ”}

inpSensitivity = {'All'}或inpSensitivity = ["All"]指定返回定价方法的所有敏感性。这和指定是一样的inpSensitivity包括每个敏感性。

例子:inpSensitivity =[“三角洲”,“伽马”、“织女”、“λ”、“ρ”,“θ”、“价格”)

数据类型:细胞|字符串

输出参数

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仪器价格，作为数字返回。

价格结果，返回为PriceResult对象。该对象包含以下字段:

  • PriceResult。结果-结果表，包括敏感性(如果您指定inpSensitivity）

  • PriceResult。PricerData-价格数据结构

请注意

的inpPricer不支持敏感性的选项不会返回PriceResult。例如，没有PriceResult返回当您使用黑色的，CDSBlack，HullWhite，正常的,或SABR定价方法。

版本历史

R2020b中介绍

另请参阅

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