主要内容gydF4y2Ba

NumericalIntegrationgydF4y2Ba

创建gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba的price对象gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪器使用gydF4y2Ba赫斯顿gydF4y2Ba,gydF4y2Ba贝茨gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba默顿gydF4y2Ba模型gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

创建并定价gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba具有gydF4y2Ba赫斯顿gydF4y2Ba,gydF4y2Ba贝茨gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba默顿gydF4y2Ba模型和gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba使用此工作流的定价方法:gydF4y2Ba

  1. 使用gydF4y2BafininstrumentgydF4y2Ba要创建gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪对象。gydF4y2Ba

  2. 使用gydF4y2BafinmodelgydF4y2Ba要指定gydF4y2Ba赫斯顿gydF4y2Ba,gydF4y2Ba贝茨gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba默顿gydF4y2Ba的模型gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪对象。gydF4y2Ba

  3. 使用gydF4y2BafinpricergydF4y2Ba要指定gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba对象的价格gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪对象。gydF4y2Ba

有关此工作流的详细信息,请参见gydF4y2Ba开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

有关a的可用定价方法的更多信息gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪器,看gydF4y2Ba选择仪器,模型和价格gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

创建gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

NumericalIntegrationPricerObjgydF4y2Ba= finpricer (gydF4y2BaPricerTypegydF4y2Ba”,gydF4y2Ba模型gydF4y2Ba,模型,gydF4y2BaDiscountCurvegydF4y2Ba“ratecurve_obj,”gydF4y2BaSpotPricegydF4y2Ba”,spotprice_value)gydF4y2Ba创建一个gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba对象gydF4y2BaPricerTypegydF4y2Ba并设置gydF4y2Ba属性gydF4y2Ba用于所需的名-值对参数gydF4y2Ba模型gydF4y2Ba,gydF4y2BaDiscountCurvegydF4y2Ba,gydF4y2BaSpotPricegydF4y2Ba.gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

NumericalIntegrationPricerObjgydF4y2Ba= finpricer (gydF4y2Ba___gydF4y2Ba,gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba)gydF4y2Ba设置可选gydF4y2Ba属性gydF4y2Ba在前面的语法中,除了必需的参数之外,还使用其他的名称-值对。例如,gydF4y2BaNumericalIntegrationPricerObj = finpricer("NumericalIntegration",'Model',NIModel,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'SpotPrice',1000,' dividend endvalue ',100,'VolRiskPremium',0.9)gydF4y2Ba创建一个gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba定价的人对象。可以指定多个名称-值对参数。gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

全部展开gydF4y2Ba

价格类型,指定为值为的字符串gydF4y2Ba“NumericalIntegration”gydF4y2Ba或者一个值为的字符向量gydF4y2Ba“NumericalIntegration”gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

指定必需的和可选的参数对为gydF4y2BaName1 = Value1,…,以=家gydF4y2Ba,在那里gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba参数名称和gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后,但对的顺序无关紧要。gydF4y2Ba

在R2021a之前,使用逗号分隔每个名称和值,并将其括起来gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba在报价。gydF4y2Ba

例子:gydF4y2BaNumericalIntegrationPricerObj = finpricer("NumericalIntegration",'Model',NIModel,'DiscountCurve',ratecurve_obj,'SpotPrice',1000,' dividend endvalue ',100,'VolRiskPremium',0.9)gydF4y2Ba

要求gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba名称-值对参数gydF4y2Ba

全部展开gydF4y2Ba

模型,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“模型”gydF4y2Ba和先前创建的名称gydF4y2Ba默顿gydF4y2Ba,gydF4y2Ba贝茨gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba赫斯顿gydF4y2Ba使用模型对象gydF4y2BafinmodelgydF4y2Ba.gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

此属性是只读的。gydF4y2Ba

ratecurvegydF4y2Ba对象的现金流贴现,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“DiscountCurve”gydF4y2Ba还有a的名字gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象。gydF4y2Ba

请注意gydF4y2Ba

指定单位gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象gydF4y2BaDiscountCurvegydF4y2Ba.如果你用的是非平坦的gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象,软件中使用的速率gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象在gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba并假设在股权期权的整个生命周期内价值是恒定的。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

标的资产的当前价格,由逗号分隔的对组成gydF4y2Ba“SpotPrice”gydF4y2Ba一个非负的标量数值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

可选gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba名称-值对参数gydF4y2Ba

全部展开gydF4y2Ba

股息收益率,由逗号分隔的对组成gydF4y2Ba“DividendValue”gydF4y2Ba一个标量数值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

波动率风险溢价,由逗号分隔的对组成gydF4y2Ba“VolRiskPremium”gydF4y2Ba和一个标量数值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

标志,表示Albrecher等人的小赫斯顿陷阱公式,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“LittleTrap”gydF4y2Ba一个合乎逻辑的:gydF4y2Ba

请注意gydF4y2Ba

LittleTrapgydF4y2Ba仅支持gydF4y2Ba赫斯顿gydF4y2Ba而且gydF4y2Ba贝茨gydF4y2Ba模型。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba逻辑gydF4y2Ba

数值积分的绝对容错,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“AbsTol”gydF4y2Ba和一个标量数值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

数值积分的相对误差容限,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“RelTol”gydF4y2Ba和一个标量数值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

用于近似连续积分的数值积分范围gydF4y2Ba[0正]gydF4y2Ba,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“IntegrationRange”gydF4y2Ba和一个gydF4y2Ba1gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba向量表示gydF4y2Ba[LowerLimit UpperLimit]gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

使用模型的数值积分计算期权价格和敏感性的框架,指定为逗号分隔的对,由gydF4y2Ba“框架”gydF4y2Ba和具有以下值的标量字符串或字符向量:gydF4y2Ba

  • “heston1993”gydF4y2Ba或gydF4y2Ba“heston1993”gydF4y2Ba——赫斯顿使用的方法(1993)gydF4y2Ba

  • “lewis2001”gydF4y2Ba或gydF4y2Ba“lewis2001”gydF4y2Ba——Lewis(2001)使用的方法gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba

属性gydF4y2Ba

全部展开gydF4y2Ba

Model,作为模型对象返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

ratecurvegydF4y2Ba对象用于贴现现金流,返回为gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

标的资产的当前价格,作为非负数字标量返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

股息收益率,作为标量数字返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

波动率风险溢价,以标量数值返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

标志表示Albrecher等人的小赫斯顿陷阱公式,作为逻辑返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba逻辑gydF4y2Ba

数值积分的绝对误差容差,以标量数值形式返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

数值积分的相对误差容差,作为标量数值返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

用于近似连续积分的数值积分范围gydF4y2Ba[0正]gydF4y2Ba,作为gydF4y2Ba1gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba向量表示gydF4y2Ba[LowerLimit UpperLimit]gydF4y2Ba.gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

使用模型的数值积分计算期权价格和敏感性的框架,作为标量字符串返回。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba

对象的功能gydF4y2Ba

价格gydF4y2Ba 计算权益工具的价格gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba定价的人gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

这个例子展示了为一个对象定价的工作流gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪器当你使用gydF4y2Ba默顿gydF4y2Ba模型和gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba定价方法。gydF4y2Ba

创建gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪对象gydF4y2Ba

使用gydF4y2BafininstrumentgydF4y2Ba要创建gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪对象。gydF4y2Ba

VanillaOpt = fininstrument(gydF4y2Ba“香草”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“ExerciseDate”gydF4y2Badatetime (2020 3 15),gydF4y2Ba“ExerciseStyle”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“欧洲”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“罢工”gydF4y2Ba, 105,gydF4y2Ba“名字”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“vanilla_option”gydF4y2Ba)gydF4y2Ba
VanillaOpt =香草与属性:OptionType: "call"锻练风格:"european"锻练日期:15-Mar-2020罢工:105名称:"vanilla_option"gydF4y2Ba

创建gydF4y2Ba默顿gydF4y2Ba模型对象gydF4y2Ba

使用gydF4y2BafinmodelgydF4y2Ba要创建gydF4y2Ba默顿gydF4y2Ba模型对象。gydF4y2Ba

MertonModel = finmodel(gydF4y2Ba“默顿”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“波动”gydF4y2Ba, 0.45,gydF4y2Ba“MeanJ”gydF4y2Ba, 0.02,gydF4y2Ba“JumpVol”gydF4y2Ba, 0.07,gydF4y2Ba“JumpFreq”gydF4y2Ba, 0.09)gydF4y2Ba
MertonModel =具有属性的Merton:波动性:0.4500 MeanJ: 0.0200 JumpVol: 0.0700 JumpFreq: 0.0900gydF4y2Ba

创建gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

创建一个平面gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象使用gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba.gydF4y2Ba

比率曲线(gydF4y2Ba“零”gydF4y2Badatetime(2019、9、15),datetime(2020、3、15),0.02)gydF4y2Ba
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:0日期:15-Mar-2020利率:0.0200结算:15-Sep-2019 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”gydF4y2Ba

创建gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Ba定价的人对象gydF4y2Ba

使用gydF4y2BafinpricergydF4y2Ba要创建gydF4y2BaNumericalIntegrationgydF4y2Baprice对象和使用gydF4y2BaratecurvegydF4y2Ba对象的gydF4y2Ba“DiscountCurve”gydF4y2Ba名称-值对参数。gydF4y2Ba

outPricer = finpricer(gydF4y2Ba“numericalintegration”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“模型”gydF4y2BaMertonModel,gydF4y2Ba“DiscountCurve”gydF4y2BamyRC,gydF4y2Ba“SpotPrice”gydF4y2Ba, 100,gydF4y2Ba“DividendValue”gydF4y2Ba幅,gydF4y2Ba“VolRiskPremium”gydF4y2Ba, 0.9,gydF4y2Ba“LittleTrap”gydF4y2Ba假的,gydF4y2Ba“AbsTol”gydF4y2Ba, 0.5,gydF4y2Ba“RelTol”gydF4y2Ba, 0.4,gydF4y2Ba“框架”gydF4y2Ba,gydF4y2Ba“lewis2001”gydF4y2Ba)gydF4y2Ba
outprice =与属性的数值集成:模型:[1x1 finmodel。默顿]DiscountCurve:[1x1 ratecurve] SpotPrice: 100 DividendType: "continuous" DividendValue: 0.0100 AbsTol: 0.5000 RelTol: 0.4000 IntegrationRange: [1.0000e-09 Inf] CharacteristicFcn: @characteristicFcnMerton76 Framework: "lewis2001" VolRiskPremium: 0.9000 LittleTrap: 0

价格gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba仪器gydF4y2Ba

使用gydF4y2Ba价格gydF4y2Ba来计算的价格和敏感性gydF4y2Ba香草gydF4y2Ba乐器。gydF4y2Ba

[Price, outPR] = Price (outprice,VanillaOpt,[gydF4y2Ba“所有”gydF4y2Ba])gydF4y2Ba
价格= 10.7325gydF4y2Ba
outPR = priceresult with properties:结果:[1x6 table] PricerData: []gydF4y2Ba
outPR。再保险年代ult年代gydF4y2Ba
ans =gydF4y2Ba1×6表gydF4y2Ba价格γδθρ织女星  ______ ______ ________ _______ ______ ______ 10.732 0.5058 0.012492 -12.969 19.815 27.954gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

全部展开gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

[1]阿尔布雷彻,H. P.梅尔,W.舒滕斯和J.提斯特。“小赫斯顿陷阱。”工作论文,林茨和格拉茨理工大学,鲁汶大学,ING金融市场,2006。gydF4y2Ba

版本历史gydF4y2Ba

R2020a中引入gydF4y2Ba

Baidu
map