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AssetTree

创建AssetTree的price对象香草，障碍，亚洲,或Lookback仪器

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描述

创建并定价香草，障碍，亚洲,或Lookback具有BlackScholes模型和AssetTree使用此工作流的定价方法:

  1. 使用fininstrument要创建香草，Lookback，障碍,或亚洲仪对象。

  2. 使用finmodel要指定BlackScholes的模型香草，障碍，亚洲,或Lookback仪对象。

  3. 使用finpricer要指定AssetTree的Cox-Ross-Rubinstein (CRR)、等概率(EQP)、Leisen-Reimer (LR)或标准三叉(ST)格树模型的价格对象香草，障碍，亚洲,或Lookback仪对象。

有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

有关a的可用工具、模型和定价方法的更多信息香草，障碍，亚洲,或Lookback仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

AssetTreePricerObj = finpricer(PricerType，'Model'，model_type，'DiscountCurve'，ratecurve_obj，'SpotPrice'，spot_price)
AssetTreePricerObj = finpricer(＿＿＿、名称、值)

描述

例子

AssetTreePricerObj= finpricer (PricerType，'模型“model_type,”DiscountCurve“ratecurve_obj,”SpotPrice”,spot_price)创建一个AssetTree对象PricerType和所需的名值对参数模型，DiscountCurve,SpotPrice．

例子

AssetTreePricerObj= finpricer (＿＿＿，名称,值）设置可选属性在前面的语法中，除了必需的参数外，还使用其他的名-值对参数。例如,AssetTreePricerObj = finpricer("AssetTree"，'Model'，BlackScholes，'DiscountCurve'，ratecure_obj，'SpotPrice'，1000)创建一个AssetTree定价的人对象。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“AssetTree”或者一个值为的字符向量“AssetTree”．

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需的和可选的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来名字在报价。

例子:AssetTreePricerObj = finpricer("AssetTree"，'Model'，BlackScholes，'DiscountCurve'，ratecure_obj，'SpotPrice'，1000)

模型，指定为逗号分隔的对，由“模型”和先前创建的名称BlackScholes使用模型对象finmodel．

数据类型:对象

此属性是只读的。

ratecurve对象，用于创建AssetTree对象和贴现现金流量，指定为逗号分隔的对组成“DiscountCurve”还有a的名字ratecurve对象。

数据类型:对象

标的现货价格，由逗号分隔的对组成“SpotPrice”一个标量数值。

数据类型:双

可选AssetTree名称-值对参数

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资产定价方法，指定为由逗号分隔的对组成“PricingMethod”和一个字符串或字符向量。

数据类型:字符|字符串

到期日，由逗号分隔的对组成“成熟”和标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持现有代码，AssetTree也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为成熟属性存储为日期时间。

树的层数或时间步数，指定为由逗号分隔的对组成的“NumPeriods”一个标量。

数据类型:双

股票分红类型，指定为逗号分隔对组成“DividendType”和一个字符串或字符向量。DividendType必须“现金”对于实际的美元股息或“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符|字符串

标的股票的股息金额或股息时间表，由逗号分隔的对组成“DividendValue”一个标量数字表示红利数额或一个时间表表示红利时间表。

请注意

DividendValuea必须是标量“连续”DividendType或者是一个时间表“现金”DividendType．

数据类型:双|时间表

期权行权与Leisen-Reimer定价方法一起使用，指定为由逗号分隔的对组成“罢工”一个非负的标量数值。

数据类型:双

反转方法为Leisen-Reimer定价方法，指定为由逗号分隔的对组成“InversionMethod”和一个字符串或字符向量。

  • “PP1”- Peizer-Pratt方法1反演

  • “PP2”- Peizer-Pratt方法2反演

数据类型:字符串|字符

属性

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Leisen-Reimer定价方法的反转方法，作为字符串返回。

数据类型:字符串

与Leisen-Reimer定价方法一起使用的期权执行，作为非负数字返回。

数据类型:双

CRR, EQP, LR二叉树或STT三叉树，返回具有以下属性的结构:

  • 聚合氯化铝包含一个2——- - - - - -NumLevels数字数组，其上下概率适用于树的每一层，除了最后一层。给定级别中的所有节点共享相同的上升和下降概率。的列聚合氯化铝数组从根节点开始排序。数组的第一行对应向上移动的概率，而第二行对应向下移动的概率。

  • ATree包含基础资产的价格树。

  • 强加于人包含树的每一层的日期。

  • 则包含树的每一层的时间因子。

数据类型:结构体

树的层数或时间步数，以数字形式返回。

数据类型:datetime

模型类型，作为对象返回。

数据类型:对象

此属性是只读的。

ratecurve对象，用于创建AssetTree对象和折现现金流，返回为ratecurve对象。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，作为非负数字标量返回。

数据类型:双

此属性是只读的。

股票股息类型，作为字符串返回。DividendType要么是“现金”对于实际的美元股息或“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符串

标的股票的股息金额或股息时间表，作为股息收益率或股息时间表的标量非负数字返回。

数据类型:双|时间表

树日期，作为标量日期时间或日期时间数组返回。

数据类型:datetime

对象的功能

价格 计算权益工具的价格AssetTree定价的人

例子

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打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流香草仪器当你使用BlackScholes模型和AssetTree定价方法。

创建香草仪对象

使用fininstrument要创建香草仪对象。

VanillaOpt = fininstrument(“香草”，“ExerciseDate”datetime (2019 5 1),“罢工”29岁的“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“vanilla_option”）
VanillaOpt =香草与属性:OptionType: "put"锻练风格:"european"锻练日期:01-May-2019罢工:29名称:"vanilla_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.25)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.2500相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2020,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复利:-1基础:1日期:01-Jan-2020利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建AssetTree定价的人对象

使用finpricer要创建AssetTree对象获取LR权益树，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

lrprice = finpricer(“AssetTree”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”30岁的“PricingMethod”，“LeisenReimer”，“成熟”datetime (2019 5 1),“NumPeriods”15)
LRPricer = LRTree with properties: InversionMethod: PP1 Strike: 30 Tree: [1x1 struct] NumPeriods: 15 Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes]DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 30 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [02-Feb-2018 08:00:00 06-Mar-2018 16:00:00 ... ]

价格香草仪器

使用价格来计算的价格和敏感性香草乐器。

[Price, outPR] = Price (LRPricer,VanillaOpt，“所有”）
价格= 2.2542
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =表1×7价格三角洲伽马织女星λρθ  ______ ________ ________ ______ ______ _______ ________ 2.2542 -0.33628 0.044039 12.724 -4.469 -16.433 -0.76073
打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流香草仪器当你使用BlackScholes模型和AssetTree标准三叉树(STT)的定价方法。

创建香草仪对象

使用fininstrument要创建香草仪对象。

VanillaOpt = fininstrument(“香草”，“ExerciseDate”datetime (2019 5 1),“罢工”29岁的“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“vanilla_option”）
VanillaOpt =香草与属性:OptionType: "put"锻练风格:"european"锻练日期:01-May-2019罢工:29名称:"vanilla_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.25)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.2500相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2020,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复利:-1基础:1日期:01-Jan-2020利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建AssetTree定价的人对象

使用finpricer要创建AssetTree对象来获取标准三项式权益树，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

STTPricer = finpricer(“AssetTree”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”30岁的“PricingMethod”，“StandardTrinomial”，“成熟”datetime (2019 5 1),“NumPeriods”15)
STTPricer = STTree with properties: Tree: [1x1 struct] NumPeriods: 15 Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes]DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 30 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [02-Feb-2018 08:00:00 06-Mar-2018 16:00:00 ... ]

价格香草仪器

使用价格来计算的价格和敏感性香草乐器。

[Price, outPR] = Price (sttprice,VanillaOpt，“所有”）
价格= 2.2826
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =表1×7价格三角洲伽马织女星λρθ  ______ _______ ________ _____ _______ _______ ________ 2.2826 -0.2592 0.030949 12.51 -3.8981 -16.516 -0.73845

参考文献

赫尔，约翰和艾伦·怀特。"通用船体-怀特模型和超校准"金融分析师杂志57岁，没有。6，(2001年11月):34-43。

版本历史

R2021a中引入

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