主要内容

GoldmanSosinGatto

创建GoldmanSosinGatto的price对象Lookback仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建并定价Lookback具有BlackScholes模型和GoldmanSosinGatto使用此工作流的定价方法:

  1. 使用fininstrument要创建Lookback仪对象。

  2. 使用finmodel要指定BlackScholes的模型Lookback仪对象。

  3. 使用finpricer要指定GoldmanSosinGatto对象的价格Lookback仪对象。

有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

有关a的可用工具、模型和定价方法的更多信息Lookback仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(PricerType，'贴现曲线，ratecurve_obj，'模型，模型，'SpotPrice'，spotprice_value)
GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer(___、名称、值)

描述

例子

GoldmanSosinGattoPricerObj= finpricer (PricerType，'DiscountCurve, ratecurve_obj。”模型模型,SpotPrice”,spotprice_value)创建一个GoldmanSosinGatto对象PricerType并设置属性用于所需的名-值对参数DiscountCurve，模型,SpotPrice．

例子

GoldmanSosinGattoPricerObj= finpricer (___，名称,值）设置为可选属性在前面的语法中，除了必需的参数之外，还使用其他的名称-值对。例如,GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic"，'DiscountCurve'，ratecurve_obj，'Model'，BSModel，'SpotPrice'，1000，'DividendType'，"continuous"，'DividendValue'，500，'PricingMethod'，"GoldmanSosinGatto")创建一个GoldmanSosinGatto定价的人对象。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“分析”或者一个值为的字符向量“分析”．

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需的和可选的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:GoldmanSosinGattoPricerObj = finpricer("Analytic"，'DiscountCurve'，ratecurve_obj，'Model'，BSModel，'SpotPrice'，1000，'DividendType'，"continuous"，'DividendValue'，500，'PricingMethod'，"GoldmanSosinGatto")

要求GoldmanSosinGatto名称-值对参数

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ratecurve对象的现金流贴现，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

请注意

指定单位ratecurve对象DiscountCurve．如果你用的是非平坦的ratecurve对象，软件中使用的速率ratecurve对象在成熟并假设在股权期权的整个生命周期内价值是恒定的。

数据类型:对象

模型，指定为逗号分隔的对，由“模型”和先前创建的名称BlackScholes使用模型对象finmodel．

数据类型:对象

标的资产的当前价格，由逗号分隔的对组成“SpotPrice”一个非负的标量数值。

数据类型:双

可选GoldmanSosinGatto名称-值对参数

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股票分红类型，指定为逗号分隔对组成“DividendType”和字符向量或字符串。DividendType必须“现金”对于实际的美元股息或“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符|字符串

标的股票的股息金额，由逗号分隔的对组成“DividendValue”一个标量数字表示红利数额或一个时间表表示红利时间表。

请注意

如果指定标量DividendType是“连续”还有一个时间表DividendType是“现金”．

数据类型:双|时间表

分析定价方法，指定为逗号分隔对组成“PricingMethod”和字符向量或字符串。

请注意

的默认定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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ratecurve对象用于贴现现金流，返回为ratecurve对象。

数据类型:对象

模型，返回为BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，作为非负数字标量返回。

数据类型:双

此属性是只读的。

股票股息类型，作为字符串返回。DividendType要么是“现金”对于实际的美元股息或“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符串

标的股票的股息金额或股息时间表，作为股息金额或股息时间表的标量数字返回。

数据类型:双|时间表

分析定价方法，作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算利率，股票或信用衍生工具的价格分析定价的人

例子

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打开实时脚本

这个例子展示了为浮动打击定价的工作流Lookback仪器当你使用BlackScholes模型和GoldmanSosinGatto定价方法。

创建Lookback仪对象

使用fininstrument创造一个浮动打击Lookback仪器对象罢工参数被指定为南．

LookbackOpt = fininstrument(“lookback”，“罢工”南,“ExerciseDate”datetime(2021、9、15),“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“lookback_option”）
LookbackOpt = Lookback属性:OptionType: "put" Strike: NaN AssetMinMax: NaN exercisstyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2021 Name: "lookback_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”.358)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3580相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建GoldmanSosinGatto定价的人对象

使用finpricer要创建GoldmanSosinGattoprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100,“DividendValue”, 0.025,“DividendType”，“连续”，“PricingMethod”，“GoldmanSosinGatto”）
outPricer = GoldmanSosinGatto与属性:折扣曲线:[1x1利率曲线]模型:[1x1 finmodel。[现货价格:100股息值:0.0250股息类型:"连续"

价格Lookback仪器

使用价格计算浮动打击的价格和敏感度Lookback乐器。

[Price, outPR] = Price (outprice,LookbackOpt，[“所有”])
价格= 53.3720
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7 table] PricerData: []
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ _______ ___________ ______ ______ _______ _______ 181.36 -8.7793 -213.01 53.372 0.53372 -1.4211 e-06 1

版本历史

R2020a中引入

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