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cashsettle

计算现金结算BondFuture,CommodityFuture,EquityIndexFuture,或FXFuture仪器

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outCS = cashsettle (InstrumentObject SpotPrice DiscountCurve)

描述

例子

outCS= cashsettle (InstrumentObject,SpotPrice,DiscountCurve)计算的现金结算BondFuture,CommodityFuture,FXFuture,或EquityIndexFuture仪对象。

例子

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这个例子显示了工作流价格BondFuture仪器,然后使用cashsettle计算的现金结算金额BondFuture乐器。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2022 3 1);ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30]));ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,加剧= 2);

创建基础FixedBond仪对象

使用fininstrument创建一个FixedBond仪对象。

FixB = fininstrument (“FixedBond”成熟= datetime(1) 2032年,9日,CouponRate = 0.05, =“fixed_bond_instrument”)
FixB = FixedBond属性:CouponRate: 0.0500期:2基础:0 EndMonthRule: 1主要:100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate可以:NaT成熟度:01 - 9 - 2032的名字:“fixed_bond_instrument”

创建BondFuture仪对象

使用fininstrument创建一个BondFuture仪对象。

BondFut = fininstrument (“BondFuture”成熟= datetime(1) 2022年,9日,QuotedPrice = 86,债券= FixB ConversionFactor = 1.43, =“bondfuture_instrument”)
BondFut = BondFuture属性:成熟度:01 - 9 - 2022 QuotedPrice: 86年邦德:[1 x1 fininstrument。FixedBond] ConversionFactor: 1.4300名义:100000姓名:“bondfuture_instrument”

创建未来定价的人对象

使用finpricer创建一个未来定价的人对象和使用ratecurve对象的DiscountCurve名称-值参数。

outPricer = finpricer (“未来”DiscountCurve = ZeroCurve SpotPrice = 125)
outPricer =未来属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 125

价格BondFuture仪器

使用价格来计算的价格和价格的结果BondFuture乐器。

价格(价格、outPR) = (outPricer BondFut)
价格= -151.9270
outPR = priceresult属性:结果:[1 x4表]PricerData: []
outPR.Results
ans =1×4表价格FairDeliveryPrice FairFuturePrice AccruedInterest _________ _________________售予售予-151.93 - 1.2283 e + 05年85.893 0

计算现金结算金额

使用cashsettle与BondFuture计算现金结算工具。

SpotPrice = 125;%清洁现货价格为100美元潜在债券的票面价值。outCS = cashsettle (BondFut SpotPrice ZeroCurve)
outCS =1×1的时间表时间CashSettleAmount ___________ ___________ 01 -152.33 - 9 - 2022
打开生活的脚本

这个例子显示了价格多个工作流FXFuture工具,然后使用cashsettle计算的现金结算金额FXFuture仪器。

创建ratecurve对象

创建ratecurve对象的使用ratecurve对国内外零曲线。

%定义外国零线解决= datetime (2022 3 1);ForeignZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ForeignZeroRates = [0.0031 0.0035 0.0047 0.0058 0.0062 0.0093 0.0128 0.0182 0.0223 0.0285) ';ForeignZeroDates = + ForeignZeroTimes定居;ForeignRC = ratecurve (“零”、结算、ForeignZeroDates ForeignZeroRates);%定义国内零线DomesticZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';DomesticZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';DomesticZeroDates = + DomesticZeroTimes定居;DomesticRC = ratecurve (“零”、结算、DomesticZeroDates DomesticZeroRates);

创建FXFuture仪对象

使用fininstrument创建一个FXFuture为未来三个外汇工具仪器对象。

FXFut = fininstrument (“FXFuture”成熟= datetime ([2022 9 1;2022、10、1;1)2022年,11日,QuotedPrice = (0.78;0.82;0.86],ForeignRateCurve = ForeignRC名义= 200000,Name = (“FXfuture_instrument1”;“FXfuture_instrument2”;“FXfuture_instrument3”])
FXFut =3×1对象3 x1 FXFuture数组属性:成熟QuotedPrice ForeignRateCurve名义上的名字

创建未来定价的人对象

使用finpricer创建一个未来定价的人对象和使用ratecurve对象的DiscountCurve名称-值参数。

outPricer = finpricer (“未来”DiscountCurve = DomesticRC SpotPrice = 0.79)
outPricer =未来属性:DiscountCurve: [1 x1 ratecurve] SpotPrice: 0.7900

价格FXFuture仪器

使用价格计算价格和价格的结果FXFuture乐器。

价格(价格、outPR) = (outPricer FXFut)
价格=3×1104×0.2162 -0.5789 -1.3732
outPR =1×3对象1 x3 priceresult数组属性:PricerData结果
outPR.Results
ans =1×4表价格FairDeliveryPrice FairFuturePrice AccruedInterest ______ _________________售予售予2161.7 - 1.5817 e + 05年0.79084 0
ans =1×4表价格FairDeliveryPrice FairFuturePrice AccruedInterest _____ _________________售予售予-5789 1.5819 e + 05年0.79097 0
ans =1×4表价格FairDeliveryPrice FairFuturePrice AccruedInterest ______ _________________售予售予-13732 1.5822 e + 05年0.7911 0

计算现金结算金额

使用cashsettle与FXFuture计算现金结算工具。

SpotPrice = 0.79;%援引本国货币为一个单位的外国货币outCS = cashsettle (FXFut (1) SpotPrice, DomesticRC)
outCS =1×1的时间表时间CashSettleAmount ___________ ___________ 01 2167.4 - 9 - 2022
outCS = cashsettle (FXFut (2), SpotPrice, DomesticRC)
outCS =1×1的时间表时间CashSettleAmount ___________ ___________ 01 - 10月- 2022 -5806.9
outCS = cashsettle (FXFut (3), SpotPrice, DomesticRC)
outCS =1×1的时间表时间CashSettleAmount ___________ ___________ 01 - -13781年11月- 2022年

输入参数

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仪对象,使用以前创建的设备对象指定为以下之一:BondFuture,CommodityFuture,FXFuture,或EquityIndexFuture。

请注意

如果InstrumentObject是一个向量的工具,您必须使用cashsettle分别与每一个乐器。

数据类型:对象

ratecurve折现现金流对象,指定使用以前创建的名称ratecurve对象。

数据类型:对象

引用现货价格为基础资产,指定使用一个数值取决于价格的未来仪器的类型:

  • BondFuture仪器——干净的现货价格100美元潜在债券的票面价值

  • CommodityFuture仪器数量——潜在的大宗商品现货价格在合同中指定

  • EquityIndexFuture工具——股票指数现货价值

  • FXFuture仪器——现货价格在国内货币为一个单位的外国货币

数据类型:双

输出参数

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现金结算,返回的时间表。

版本历史

介绍了R2022a

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