障碍

障碍仪对象

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描述

创建并定价障碍一个或多个Barrier仪器对象使用此工作流:

使用fininstrument要创建障碍一个或多个屏障仪器的仪器对象。
使用finmodel要指定BlackScholes，赫斯顿，贝茨,或默顿的模型障碍仪对象。
选择一种定价方法。
- 当使用BlackScholes模型,使用finpricer要指定BlackScholes，AssetTree,或VannaVolga一个或多个定价方法障碍仪器。
- 当使用BlackScholes，赫斯顿，贝茨,或默顿模型,使用finpricer要指定AssetMonteCarlo或FiniteDifference一矿多的定价方法障碍仪器。

有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程．

有关a的可用型号和定价方法的更多信息障碍仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

BarrierOpt = fininstrument(InstrumentType，'Strike'，strike_value，'ExerciseDate'，exercise_date，'BarrierValue'，barrier_value)

BarrierOpt = fininstrument(___、名称、值)

描述

例子

BarrierOpt= fininstrument (InstrumentType，'罢工“strike_value,”ExerciseDate“exercise_date,”BarrierValue”,barrier_value)创建一个障碍一个或多个Barrier仪器对象InstrumentType并设置属性用于所需的名-值对参数罢工，ExerciseDate,BarrierValue．

例子

BarrierOpt= fininstrument (___，名称,值）设置可选属性在前面的语法中，除了必需的参数之外，还使用其他的名称-值对。例如,BarrierOpt = fininstrument("Barrier"，'Strike'，100，'ExerciseDate'，datetime(2019,1,30)，'BarrierValue'，110，'OptionType'，"put"，' exercisstyle '，"European"，'BarrierType'，"DO"，'Name'，"barrier_option")创建一个障碍欧洲行权的看跌期权。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
带值的字符串`“障碍”`|带值的字符串`“障碍”`|值为的字符串数组`“障碍”`|带值的字符向量`“障碍”`|值为的字符向量的单元格数组`“障碍”`

仪器类型，指定为值为的字符串“障碍”，值为的字符向量“障碍”,一个NINST——- - - - - -1带值的字符串数组“障碍”，或NINST——- - - - - -1值为的字符向量的单元格数组“障碍”．

数据类型:字符|字符串|细胞

名称-值参数

指定必需的和可选的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:BarrierOpt = fininstrument("Barrier"，'Strike'，100，'ExerciseDate'，datetime(2019,1,30)，'BarrierValue'，110，'OptionType'，"put"，' exercisstyle '，"European"，'BarrierType'，"DO"，'Name'，"barrier_option")

要求障碍名称-值对参数

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`罢工`- - - - - -期权执行值
非负价值|非负值的向量

选项行值，指定为逗号分隔的对，由“罢工”标量非负值或者NINST——- - - - - -1非负值的向量。

数据类型:双

`ExerciseDate`- - - - - -期权行权日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

期权行权日期，由逗号分隔的对组成“ExerciseDate”一个标量或者anNINST——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

请注意

至于欧洲选项，只有一个ExerciseDate在期权到期日。

要支持现有代码，障碍也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为ExerciseDate属性存储为日期时间。

`BarrierValue`- - - - - -障水平
标量数值|数值向量

屏障级别，指定为由逗号分隔的对组成“BarrierLevel”一个标量数字或者NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

可选障碍名称-值对参数

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`OptionType`- - - - - -选择类型
`“电话”`(默认)|带值的字符串`“电话”`或`“把”`|带值的字符串数组`“电话”`或`“把”`|带值的字符向量`“电话”`或`“把”`|带有值的字符向量的单元格数组`“电话”`或`“把”`

选项类型，指定为逗号分隔的对，由“OptionType”标量字符向量或字符串或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

`ExerciseStyle`- - - - - -选择锻炼方式
`“欧洲”`(默认)|带值的字符串`“欧洲”`或`“美国”`|带值的字符串数组`“欧洲”`或`“美国”`|带值的字符向量`“欧洲”`或`“美国”`|带有值的字符向量的单元格数组`“欧洲”`或`“美国”`

选项练习样式，指定为由逗号分隔的对组成“ExerciseStyle”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

请注意

对于一个障碍选项时,BlackScholes只支持价格“欧洲”运动和FiniteDifference价格支持“美国”或“欧洲”锻炼。

数据类型:字符串|字符|细胞

`BarrierType`- - - - - -障碍选项类型
`“UO”`(默认)|带值的字符串`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`|带值的字符串数组`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`|带值的字符向量`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`|带有值的字符向量的单元格数组`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`

屏障选项类型，指定为由逗号分隔的对组成“BarrierType”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量的单元格数组或具有以下值之一的字符串数组:

“用户界面”-向上敲门
当标的资产的价格超过障碍水平时，该期权生效。如果标的资产在期权存续期内超过了障碍水平，期权持有人有权利，但没有义务，以执行价格买入或卖出标的证券(看涨或看跌)。
“UO”-向上淘汰
该期权赋予期权持有人权利，但没有义务，以执行价格买入或卖出(看涨或看跌)标的证券，只要标的资产在期权有效期内不高于障碍水平。当基础证券的价格超过障碍水平时，该期权终止。如果标的资产的现货价格达到或超过带有“上涨-卖出”期权的障碍水平，就会支付回扣。
“迪”-向下敲入
该期权在标的股票价格跌破障碍水平时生效。如果标的证券在期权有效期内低于障碍水平，期权持有人有权利，但没有义务，以执行价格买入或卖出标的证券(看涨或看跌)。对于进场期权，如果标的现货价格在期权有效期内没有达到障碍水平，就会支付回扣。请注意障碍仪器使用FiniteDifference价格不支持美国敲入障碍选项。
“做”-向下拆卸
该期权赋予期权持有人权利，但没有义务，以执行价格购买或出售(看涨或看跌)标的资产，只要标的资产在期权有效期内不低于障碍水平。当基础证券的价格低于障碍水平时，该期权终止。如果期权到期时失去价值，期权持有人将获得一笔回扣。

选项	障碍类型	跨越障碍的收益	未跨越障碍的收益
打或放	了淘汰赛	一文不值	标准看涨或看跌
打或放	下降敲入	打或放	一文不值
打或放	了淘汰赛	一文不值	标准看涨或看跌
打或放	了敲入	标准看涨或看跌	一文不值

数据类型:字符|细胞|字符串

`退税`- - - - - -退税的价值
`0`(默认)|标量数值|数值向量

返利值，指定为逗号分隔的对，由“回扣”一个标量数字或者NINST——- - - - - -1数值向量。

对于敲入选项，退税到期时支付。
要获得最佳选择，请参阅退税当支付时BarrierValue是达到了。

数据类型:双

`的名字`- - - - - -仪器自定义名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

用户定义的仪器名称，指定为逗号分隔的对，由“名字”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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`罢工`- - - - - -期权执行值
非负价值|非负值的向量

选项执行值，返回为标量非负值或NINST——- - - - - -1非负值的向量。

数据类型:双

`ExerciseDate`- - - - - -期权行权日期
datetime|日期时间向量

选项执行日期，返回为日期时间或NINST——- - - - - -1日期时间向量。

数据类型:datetime

`OptionType`- - - - - -选择类型
`“电话”`(默认)|带值的字符串`“电话”`或`“把”`|带值的字符串数组`“电话”`或`“把”`

选项类型，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“电话”或“把”．

数据类型:字符串

`ExerciseStyle`- - - - - -选择锻炼方式
`“欧洲”`(默认)|带值的字符串`“欧洲”`或`“美国”`|带值的字符串数组`“欧洲”`或`“美国”`

选项练习样式，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“欧洲”或“美国”．

数据类型:字符串

`BarrierSpec`- - - - - -障碍选项类型
`“UO”`欧洲(默认)|带值的字符串`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`|带值的字符串数组`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`

屏障选项类型，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“用户界面”，“UO”，“迪”,或“做”．

数据类型:字符串

`BarrierValue`- - - - - -障水平
标量数值|数值向量

屏障级别，返回为标量数字或NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

`退税`- - - - - -退税的价值
`0`(默认)|标量数值|数值向量

返回值，作为标量数字或NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

`的名字`- - - - - -仪器自定义名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组

用户定义的仪器名称，以字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

例子

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基于Black-Scholes模型和有限差分定价的价格壁垒工具

打开实时脚本

这个例子展示了为一个障碍仪器当你使用BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。

创建障碍仪对象

使用fininstrument要创建障碍仪对象。

BarrierOpt = fininstrument(“障碍”，“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”，“电话”，“ExerciseStyle”，“美国”，“BarrierType”，“做”，“BarrierValue”现年40岁的“名字”，“barrier_option”）

BarrierOpt =屏障与属性:OptionType: "call"打击:45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40回扣:0锻练风格:"american"锻练日期:01- january -2019名称:"barrier_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.30)

BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建FiniteDifference定价的人对象

使用finpricer要创建FiniteDifferenceprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“FiniteDifference”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 50)

outPricer =带有属性的有限差异:DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes］SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0

价格障碍仪器

使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。

[Price, outPR] = Price (outprice,BarrierOpt，[“所有”]）

价格= 8.5014

outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =表1×7价格γδλθρ织女星  ______ _______ _________ ______ _______ ______ ______ 8.5014 0.85673 0.0057199 5.0388 -1.8461 26.238 6.1837

基于Black-Scholes模型和有限差分定价的多重障碍工具定价

打开实时脚本

这个例子展示了多重定价的工作流障碍仪器，当你使用BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。

创建障碍仪对象

使用fininstrument要创建障碍仪器对象为三个屏障仪器。

BarrierOpt = fininstrument(“障碍”，“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime([2019年,1,1;2019、2、1;2019 3 1]),“OptionType”，“电话”，“ExerciseStyle”，“美国”，“BarrierType”，“做”，“BarrierValue”(40;30;20),“名字”，“barrier_option”）

BarrierOpt =3×1对象3x1带有属性的屏障阵列:OptionType Strike BarrierType BarrierValue Rebate ExerciseStyle ExerciseDate Name

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.30)

BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建FiniteDifference定价的人对象

使用finpricer要创建FiniteDifferenceprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“FiniteDifference”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 50)

outPricer =带有属性的有限差异:DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes］SpotPrice: 50 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0

价格障碍仪器

使用价格计算的价格和敏感性障碍仪器。

[Price, outPR] = Price (outprice,BarrierOpt，[“所有”]）

价格=3×18.5014 9.7112 9.9901

outPR =3×1对象带有属性的3x1 priceresult数组

outPR。结果

ans =表1×7价格γδλθρ织女星  ______ _______ _________ ______ _______ ______ ______ 8.5014 0.85673 0.0057199 5.0388 -1.8461 26.238 6.1837

ans =表1×7价格γδλθρ织女星  ______ _______ ________ ______ _______ ______ ______ 9.7112 0.73186 0.020793 3.7681 -3.2754 29.014 16.885

ans =表1×7价格γδλθρ织女星  ______ ______ ________ ______ _______ ______ ______ 9.9901 0.7296 0.020326 3.6516 -3.2151 30.872 17.803

EQP二叉树的Black-Scholes模型和资产树定价的价格障碍工具

打开实时脚本

这个例子展示了为一个障碍仪器当你使用BlackScholes模型和AssetTree采用等概率(EQP)树的定价方法。

创建障碍仪对象

使用fininstrument要创建障碍仪对象。

BarrierOpt = fininstrument(“障碍”，“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”，“电话”，“ExerciseStyle”，“美国”，“BarrierType”，“做”，“BarrierValue”现年40岁的“名字”，“barrier_option”）

BarrierOpt =屏障与属性:OptionType: "call"打击:45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40回扣:0锻练风格:"american"锻练日期:01- january -2019名称:"barrier_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.30)

BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建AssetTree定价的人对象

使用finpricer要创建AssetTree对象的EQP权益树，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

NumPeriods = 15;eqpprice = finpricer(“AssetTree”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 1000,“PricingMethod”，“EqualProbability”，“成熟”datetime (2019, 1, 1),“NumPeriods”NumPeriods)

eqpprice = EQPTree，属性:Tree: [1x1 struct] NumPeriods: 15 Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes］DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 1000 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [25-Jan-2018 08:00:00 18-Feb-2018 16:00:00 ... ]

EQPPricer。树

ans =带字段的结构:问题:[2x15 double] ATree: {1x16 cell} dObs: [01-Jan-2018 00:00:00 25-Jan-2018 08:00:00…tObs:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333…]］

价格障碍仪器

使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。

[Price, outPR] = Price (EQPPricer,BarrierOpt，[“所有”]）

价格= 956.5478

outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =表1×7价格三角洲伽马织女星λρθ  ______ _____ __________ ___________ ______ _____ _______ 956.55 - 1 e-09 1.0454 43.45 -1.5208 -6.8212 9.3133 e-18

outPR.PricerData.PriceTree

ans =带字段的结构:PTree: {1x16 cell} ExTree: {1x16 cell} tObs:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333…[01-Jan-2018 25-Jan-2018 18-Feb-2018…]问题:[2x15 double]

基于Black-Scholes模型和资产树定价的标准三叉树价格障碍工具

打开实时脚本

这个例子展示了为一个障碍仪器当你使用BlackScholes模型和AssetTree使用标准三叉树(STT)的定价方法。

创建障碍仪对象

使用fininstrument要创建障碍仪对象。

BarrierOpt = fininstrument(“障碍”，“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”，“电话”，“ExerciseStyle”，“美国”，“BarrierType”，“做”，“BarrierValue”现年40岁的“名字”，“barrier_option”）

BarrierOpt =屏障与属性:OptionType: "call"打击:45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40回扣:0锻练风格:"american"锻练日期:01- january -2019名称:"barrier_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.30)

BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建AssetTree定价的人对象

使用finpricer要创建AssetTree对象的标准三叉(STT)权益树，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

NumPeriods = 15;STTPricer = finpricer(“AssetTree”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 1000,“PricingMethod”，“StandardTrinomial”，“成熟”datetime (2019, 1, 1),“NumPeriods”NumPeriods)

STTPricer = STTree with properties: Tree: [1x1 struct] NumPeriods: 15 Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes］DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 1000 DividendType: "continuous" DividendValue: 0 TreeDates: [25-Jan-2018 08:00:00 18-Feb-2018 16:00:00 ... ]

STTPricer。树

ans =带字段的结构:ATree: {1x16 cell} Probs: {1x15 cell} dObs: [01-Jan-2018 00:00:00 25-Jan-2018 08:00:00…tObs:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333…]］

价格障碍仪器

使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。

[Price, outPR] = Price (STTPricer,BarrierOpt，[“所有”]）

价格= 956.5444

outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =表1×7价格三角洲伽马织女星λρθ  ______ _____ ___________ ________ ______ ______ ______ -1.9331 e-17 -0.20023 1.0454 44.112 -1.514 956.54 - 1

outPR.PricerData.PriceTree

ans =带字段的结构:PTree: {1x16 cell} ExTree: {1x16 cell} tObs:[0 0.0667 0.1333 0.2000 0.2667 0.3333 0.4000 0.4667 0.5333…[01-Jan-2018 25-Jan-2018 18-Feb-2018…]问题:{1x15 cell}

基于Black-Scholes模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具

打开实时脚本

这个例子展示了为一个障碍仪器当你使用BlackScholes模型和AssetMonteCarlo定价方法。

创建障碍仪对象

使用fininstrument要创建障碍仪对象。

BarrierOpt = fininstrument(“障碍”，“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”，“电话”，“ExerciseStyle”，“美国”，“BarrierType”，“做”，“BarrierValue”现年40岁的“名字”，“barrier_option”）

BarrierOpt =屏障与属性:OptionType: "call"打击:45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40回扣:0锻练风格:"american"锻练日期:01- january -2019名称:"barrier_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.30)

BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer要创建AssetMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“AssetMonteCarlo”，“DiscountCurve”myRC,“模型”BlackScholesModel,“SpotPrice”, 200,“simulationDates”datetime(2019年,1,1))

outPricer = GBMMonteCarlo with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SpotPrice: 200 SimulationDates: 01- january -2019 NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] Model: [1x1 finmodel。股利类型:"continuous"

价格障碍仪器

使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。

[Price, outPR] = Price (outprice,BarrierOpt，[“所有”]）

价格= 156.6270

outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =表1×7价格γδλρθ织女星  ______ ______ ___________ ______ _____ _____ _______ 0.67904 156.63 1.0004 -7.6028 1.2774 - 43.45 e-12 0

利用赫斯顿模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具

打开实时脚本

这个例子展示了为一个障碍仪器当你使用赫斯顿模型和AssetMonteCarlo定价方法。

创建障碍仪对象

使用fininstrument要创建障碍仪对象。

BarrierOpt = fininstrument(“障碍”，“罢工”45岁的“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”，“电话”，“ExerciseStyle”，“美国”，“BarrierType”，“做”，“BarrierValue”现年40岁的“名字”，“barrier_option”）

BarrierOpt =屏障与属性:OptionType: "call"打击:45 BarrierType: "do" BarrierValue: 40回扣:0锻练风格:"american"锻练日期:01- january -2019名称:"barrier_option"

创建赫斯顿模型对象

使用finmodel要创建赫斯顿模型对象。

HestonModel = finmodel(“赫斯顿”，“半”, 0.032,“ThetaV”, 0.1,“卡巴”, 0.003,“SigmaV”, 0.2,“RhoSV”, 0.9)

HestonModel = Heston with properties: V0: 0.0320 ThetaV: 0.1000 Kappa: 0.0030 SigmaV: 0.2000 RhoSV: 0.9000

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建AssetMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer要创建AssetMonteCarloprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“AssetMonteCarlo”，“DiscountCurve”myRC,“模型”HestonModel,“SpotPrice”, 200,“simulationDates”datetime(2019年,1,1))

outPricer = HestonMonteCarlo与属性:折扣曲线:[1x1率曲线]SpotPrice: 200仿真日期:01- 1- 2019 NumTrials: 1000 RandomNumbers:[]模型:[1x1 finmodel。Heston]股息类型:"continuous"股息值:0

价格障碍仪器

使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。

[Price, outPR] = Price (outprice,BarrierOpt，[“所有”]）

价格= 156.9962

outPR = priceresult with properties:结果:[1x8表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =表1×8价格γδλρθVega VegaLT  _____ ______ _________ ______ _____ _____ ______ _________ 157年2.7882 - 0.0013677 1.0022 - -1.08 1.2768 - 43.45 e-12 0

版本历史

R2020a中引入

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R2022b:不建议使用序列号

虽然障碍支持序列号，datetime建议使用值代替。的datetime数据类型提供灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储，以及考虑时区和夏令时的属性。

将连续日期数字或文本转换为datetime值，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年

Y = 2021

障碍

描述

创建

语法

描述

输入参数

`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
带值的字符串`“障碍”`|带值的字符串`“障碍”`|值为的字符串数组`“障碍”`|带值的字符向量`“障碍”`|值为的字符向量的单元格数组`“障碍”`

`罢工`- - - - - -期权执行值
非负价值|非负值的向量

`ExerciseDate`- - - - - -期权行权日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`BarrierValue`- - - - - -障水平
标量数值|数值向量

`OptionType`- - - - - -选择类型
`“电话”`(默认)|带值的字符串`“电话”`或`“把”`|带值的字符串数组`“电话”`或`“把”`|带值的字符向量`“电话”`或`“把”`|带有值的字符向量的单元格数组`“电话”`或`“把”`

`ExerciseStyle`- - - - - -选择锻炼方式
`“欧洲”`(默认)|带值的字符串`“欧洲”`或`“美国”`|带值的字符串数组`“欧洲”`或`“美国”`|带值的字符向量`“欧洲”`或`“美国”`|带有值的字符向量的单元格数组`“欧洲”`或`“美国”`

`退税`- - - - - -退税的价值
`0`(默认)|标量数值|数值向量

`的名字`- - - - - -仪器自定义名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

属性

`罢工`- - - - - -期权执行值
非负价值|非负值的向量

`ExerciseDate`- - - - - -期权行权日期
datetime|日期时间向量

`OptionType`- - - - - -选择类型
`“电话”`(默认)|带值的字符串`“电话”`或`“把”`|带值的字符串数组`“电话”`或`“把”`

`ExerciseStyle`- - - - - -选择锻炼方式
`“欧洲”`(默认)|带值的字符串`“欧洲”`或`“美国”`|带值的字符串数组`“欧洲”`或`“美国”`

`BarrierSpec`- - - - - -障碍选项类型
`“UO”`欧洲(默认)|带值的字符串`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`|带值的字符串数组`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`

`BarrierValue`- - - - - -障水平
标量数值|数值向量

`退税`- - - - - -退税的价值
`0`(默认)|标量数值|数值向量

`的名字`- - - - - -仪器自定义名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组

例子

基于Black-Scholes模型和有限差分定价的价格壁垒工具

基于Black-Scholes模型和有限差分定价的多重障碍工具定价

EQP二叉树的Black-Scholes模型和资产树定价的价格障碍工具

基于Black-Scholes模型和资产树定价的标准三叉树价格障碍工具

基于Black-Scholes模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具

利用赫斯顿模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具

更多关于

障碍期权

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

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功能

主题

障碍

描述

创建

语法

描述

输入参数

InstrumentType- - - - - -仪器类型带值的字符串“障碍”|带值的字符串“障碍”|值为的字符串数组“障碍”|带值的字符向量“障碍”|值为的字符向量的单元格数组“障碍”

罢工- - - - - -期权执行值非负价值|非负值的向量

ExerciseDate- - - - - -期权行权日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

BarrierValue- - - - - -障水平标量数值|数值向量

OptionType- - - - - -选择类型“电话”(默认)|带值的字符串“电话”或“把”|带值的字符串数组“电话”或“把”|带值的字符向量“电话”或“把”|带有值的字符向量的单元格数组“电话”或“把”

ExerciseStyle- - - - - -选择锻炼方式“欧洲”(默认)|带值的字符串“欧洲”或“美国”|带值的字符串数组“欧洲”或“美国”|带值的字符向量“欧洲”或“美国”|带有值的字符向量的单元格数组“欧洲”或“美国”

退税- - - - - -退税的价值0(默认)|标量数值|数值向量

的名字- - - - - -仪器自定义名称”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

属性

罢工- - - - - -期权执行值非负价值|非负值的向量

ExerciseDate- - - - - -期权行权日期datetime|日期时间向量

OptionType- - - - - -选择类型“电话”(默认)|带值的字符串“电话”或“把”|带值的字符串数组“电话”或“把”

ExerciseStyle- - - - - -选择锻炼方式“欧洲”(默认)|带值的字符串“欧洲”或“美国”|带值的字符串数组“欧洲”或“美国”

BarrierSpec- - - - - -障碍选项类型“UO”欧洲(默认)|带值的字符串“用户界面”，“UO”，“迪”,或“做”|带值的字符串数组“用户界面”，“UO”，“迪”,或“做”

BarrierValue- - - - - -障水平标量数值|数值向量

退税- - - - - -退税的价值0(默认)|标量数值|数值向量

的名字- - - - - -仪器自定义名称”“(默认)|字符串|字符串数组

例子

基于Black-Scholes模型和有限差分定价的价格壁垒工具

基于Black-Scholes模型和有限差分定价的多重障碍工具定价

EQP二叉树的Black-Scholes模型和资产树定价的价格障碍工具

基于Black-Scholes模型和资产树定价的标准三叉树价格障碍工具

基于Black-Scholes模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具

利用赫斯顿模型和资产蒙特卡罗定价的价格壁垒工具

更多关于

障碍期权

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主题

`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
带值的字符串`“障碍”`|带值的字符串`“障碍”`|值为的字符串数组`“障碍”`|带值的字符向量`“障碍”`|值为的字符向量的单元格数组`“障碍”`

`罢工`- - - - - -期权执行值
非负价值|非负值的向量

`ExerciseDate`- - - - - -期权行权日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`BarrierValue`- - - - - -障水平
标量数值|数值向量

`OptionType`- - - - - -选择类型
`“电话”`(默认)|带值的字符串`“电话”`或`“把”`|带值的字符串数组`“电话”`或`“把”`|带值的字符向量`“电话”`或`“把”`|带有值的字符向量的单元格数组`“电话”`或`“把”`

`退税`- - - - - -退税的价值
`0`(默认)|标量数值|数值向量

`的名字`- - - - - -仪器自定义名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

`罢工`- - - - - -期权执行值
非负价值|非负值的向量

`ExerciseDate`- - - - - -期权行权日期
datetime|日期时间向量

`OptionType`- - - - - -选择类型
`“电话”`(默认)|带值的字符串`“电话”`或`“把”`|带值的字符串数组`“电话”`或`“把”`

`ExerciseStyle`- - - - - -选择锻炼方式
`“欧洲”`(默认)|带值的字符串`“欧洲”`或`“美国”`|带值的字符串数组`“欧洲”`或`“美国”`

`BarrierSpec`- - - - - -障碍选项类型
`“UO”`欧洲(默认)|带值的字符串`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`|带值的字符串数组`“用户界面”`，`“UO”`，`“迪”`,或`“做”`

`BarrierValue`- - - - - -障水平
标量数值|数值向量

`退税`- - - - - -退税的价值
`0`(默认)|标量数值|数值向量

`的名字`- - - - - -仪器自定义名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组