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TurnbullWakeman

创建TurnbullWakeman的price对象亚洲仪器使用BlackScholes模型

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描述

创建并定价亚洲具有BlackScholes模型和TurnbullWakeman使用此工作流的定价方法:

  1. 使用fininstrument要创建亚洲仪对象。

  2. 使用finmodel要指定BlackScholes的模型亚洲仪对象。

  3. 使用finpricer要指定TurnbullWakeman对象的价格亚洲仪对象。

有关此工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的金融工具定价框架的工作流程。

有关an的可用工具、模型和定价方法的更多信息亚洲仪器,看选择仪器，模型和价格。

创建

语法

TurnbullWakemanPricerObj = finpricer(PricerType，'折扣曲线'，ratecurve_obj，'模型'，模型，'SpotPrice'，spotprice_value)
TurnbullWakemanPricerObj = finpricer(___、名称、值)

描述

例子

TurnbullWakemanPricerObj= finpricer (PricerType”,DiscountCurve“ratecurve_obj,”模型,模型,SpotPrice”,spotprice_value)创建一个TurnbullWakeman对象PricerType并设置属性用于所需的名-值对参数DiscountCurve，模型,SpotPrice。

例子

TurnbullWakemanPricerObj= finpricer (___，名称,值）设置为可选属性在前面的语法中，除了必需的参数之外，还使用其他的名称-值对。例如,TurnbullWakemanPricerObj = finpricer("Analytic"，'DiscountCurve'，ratecurve_obj，'Model'，BSModel，'SpotPrice'，1000，' dividend endtype '，"continuous"，' dividend endvalue '，100)创建一个TurnbullWakeman定价的人对象。

输入参数

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价格类型，指定为值为的字符串“分析”或者一个值为的字符向量“分析”。

数据类型:字符|字符串

名称-值参数

指定必需的和可选的参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来名字在报价。

例子:TurnbullWakemanPricerObj = finpricer("Analytic"，'DiscountCurve'，ratecurve_obj，'Model'，BSModel，'SpotPrice'，1000，'DividendType'，"continuous"，'DividendValue'，100，'PricingMethod'，'TurnbullWakeman')

要求TurnbullWakeman名称-值对参数

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ratecurve对象的现金流贴现，指定为逗号分隔的对，由“DiscountCurve”和先前创建的名称ratecurve对象。

指定单位ratecurve对象DiscountCurve。如果你用的是非平坦的ratecurve对象，软件中使用的速率ratecurve对象在成熟并假设在股权期权的整个生命周期内价值是恒定的。

数据类型:对象

模型，指定为逗号分隔的对，由“模型”和先前创建的名称BlackScholes使用模型对象finmodel。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，由逗号分隔的对组成“SpotPrice”一个非负的标量数值。

数据类型:双

可选TurnbullWakeman名称-值对参数

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股票分红类型，指定为逗号分隔对组成“DividendType”和字符向量或字符串。DividendType必须“现金”对于实际的美元股息或“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符|字符串

标的股票的股息收益率，由逗号分隔的对组成“DividendValue”一个标量数字表示股息收益率或一个时间表表示股息计划。

请注意

DividendValuea必须是标量“连续”DividendType或者一个时间表“现金”DividendType。

数据类型:双|时间表

分析定价方法，指定为逗号分隔对组成“PricingMethod”和一个字符串或字符向量。

请注意

的默认定价方法BlackScholes模型是一个BlackScholes定价的人。

数据类型:双

属性

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ratecurve对象用于贴现现金流，返回为ratecurve对象。

数据类型:对象

模型，返回为BlackScholes模型对象。

数据类型:对象

标的资产的当前价格，作为非负数字标量返回。

数据类型:双

此属性是只读的。

股票股息类型，作为字符串返回。DividendType要么是“现金”对于实际的美元股息或“连续”连续股息收益率。

数据类型:字符串

标的股票的股息率或股息时间表，作为股息率或股息时间表的标量非负数字返回。

数据类型:双|时间表

分析定价方法，作为字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

价格 计算利率，股票或信用衍生工具的价格分析定价的人

例子

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这个例子展示了为一个亚洲仪器当你使用BlackScholes模型和TurnbullWakeman定价方法。

创建亚洲仪对象

使用fininstrument要创建亚洲仪对象。

AsianOpt = fininstrument(“亚洲”，“ExerciseDate”datetime(2022、9、15),“罢工”, 105,“OptionType”，“把”，“ExerciseStyle”，“欧洲”，“名字”，“asian_option”）
AsianOpt =亚洲与属性:OptionType: "put" Strike: 105 AverageType: "算术" AveragePrice: 0 averagstartdate: NaT exercisstyle: "european" ExerciseDate: 15-Sep-2022名称:"asian_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.35)
BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3500相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve。

Settle = datetime(2018,9,15);成熟度= datetime(2023,9,15);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 12)
myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:12日期:15-Sep-2023利率:0.0350结算:15-Sep-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建TurnbullWakeman定价的人对象

使用finpricer要创建TurnbulllWakemanprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“分析”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100,“PricingMethod”，“TurnbullWakeman”）
outPricer = TurnbullWakeman与属性:折扣曲线:[1x1利率曲线]模型:[1x1 finmodel。[点价格:100股息值:0股息类型:"连续"

价格亚洲仪器

使用价格来计算的价格和敏感性亚洲乐器。

[Price, outPR] = Price (outprice,AsianOpt，[“所有”])
价格= 14.3431
outPR = priceresult with properties:结果:[1x7 table] PricerData: []
outPR。结果
ans =表1×7价格γδλ织女星θρ  ______ ________ _________ _______ ______ ________ _______ 14.343 -0.37004 0.0085706 -2.5799 44.864 -0.86257 -125.73

版本历史

R2020a中引入

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