主要内容

价格

计算权益工具的价格ReplicatingVarianceSwap定价的人

折叠所有页面

语法

[Price,PriceResult] = Price (inpPricer, instrument)
[Price,PriceResult] = Price (___inpSensitivity)

描述

例子

［价格，PriceResult=价格(inpPricer，inpInstrument）根据定价对象计算仪器价格及相关定价信息inpPricer仪器对象inpInstrument．

例子

［价格，PriceResult=价格(___，inpSensitivity）添加可选参数以指定灵敏度。

例子

全部折叠

打开实时脚本

这个例子展示了为一个对象定价的工作流VarianceSwap仪器当你使用ratecurve和一个ReplicatingVarianceSwap定价方法。

创建VarianceSwap仪对象

使用fininstrument要创建VarianceSwap仪对象。

VarianceSwapInst = fininstrument(“VarianceSwap”，“成熟”datetime (2021 5 1),“名义上”, 150,StartDate可以的datetime (2020 5 1),“RealizedVariance”, 0.05,“罢工”, 0.1,“名字”，“variance_swap_instrument”）
VarianceSwapInst = VarianceSwap与属性:名义:150实现方差:0.0500罢工:0.1000开始日期:01-May-2020到期:01-May-2021名称:"variance_swap_instrument"

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(202,9,15);ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';ZeroDates = Settle + ZeroTimes;基= 1;零曲线=利率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“基础”基础)
ZeroCurve =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Sep-2020 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建ReplicatingVarianceSwap定价的人对象

使用finpricer要创建ReplicatingVarianceSwapprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

罢工= (50:5:135)';波动率=[49;。45点;38点;。31;陈霞;.25;.23;增长;2,.21;增长;.22;.23;.24;.25;点);volatile smile = table(Strike, Volatility);SpotPrice = 100;CallPutBoundary = 100;outPricer = finpricer(“ReplicatingVarianceSwap”，“DiscountCurve”ZeroCurve,“VolatilitySmile”VolatilitySmile,.．.“SpotPrice”SpotPrice,“CallPutBoundary”CallPutBoundary)
outPricer = ReplicatingVarianceSwap with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] InterpMethod: "linear" VolatilitySmile: [18x2 table] SpotPrice: 100 CallPutBoundary: 100

价格VarianceSwap仪器

使用价格计算的价格和公平方差VarianceSwap乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,VarianceSwapInst，[“所有”])
价格= 8.1997
outPR = priceresult with properties:结果:[1x2 table] PricerData: [1x1 struct]
outPR。结果
ans =1×2表价格FairVariance  ______ ____________ 8.1997 - 0.21701
outPR.PricerData.ReplicatingPortfolio
ans =19×6表CallPut罢工波动权值贡献_______ ______ __________ __________ _______ ____________“看跌”50 0.49 0.0064038 0.39164 0.002508“看跌”55 0.45 0.0052877 0.49353 0.0026097“看跌”60 0.42 0.0044402 0.67329 0.0029895“看跌”65 0.38 0.0037814 0.80343 0.0030381“看跌”70 0.34 0.0032592 0.9419 0.0030698“看跌”75 0.31 0.0028382 1.223 0.0034711“看跌”80 0.28 0.0024938 1.58 0.0039403“看跌”85 0.23 0.0019696 2.9221 0.0057554“看跌”95 0.210.0017675 4.1406 0.0073183 "put" 100 0.2 0.00082405 6.1408 0.0050603 "call" 100 0.2 0.00077087 6.4715 0.0049887 "call" 105 0.21 0.0014465 4.7094 0.0068119 "call" 110 0.21 0.0013178 3.1644 0.0041701 "call" 115 0.22 0.0012056 2.307 0.0027814 "call" 120 0.23 0.0011072 1.7127 0.0018962 "

输入参数

全部折叠

对象，指定为标量ReplicatingVarianceSwap定价的人对象。使用finpricer要创建ReplicatingVarianceSwap定价的人对象。

数据类型:对象

仪器对象，指定为标量VarianceSwap仪对象。使用fininstrument要创建VarianceSwap仪对象。

数据类型:对象

(可选)要计算的灵敏度列表，指定为NOUT——- - - - - -1或1——- - - - - -NOUT单元格数组的字符向量或字符串数组的可能值“价格”而且“所有”．

inpSensitivity = {'All'}或inpSensitivity = ["All"]指定输出为“价格”．这和指定是一样的inpSensitivity包括每个敏感性。

例子:inpSensitivity = {'price'}

数据类型:字符串|细胞

输出参数

全部折叠

仪器价格，作为数字返回。

价格结果，返回为PriceResult对象。该对象包含以下字段:

  • PriceResult。结果-结果表，包括:

    • 价格—数值型标量交换价格值

    • FairVariance-以小数表示的数字公平方差

  • PriceResult.PricerData.ReplicatingPortfolio-包含价格数据的表

版本历史

R2020b中介绍

另请参阅

||

主题

Baidu
map