价格

计算权益工具的价格FiniteDifference定价的人

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语法

[Price,PriceResult] = Price (inpPricer, instrument)

[Price,PriceResult] = Price (___inpSensitivity)

描述

例子

［价格，PriceResult=价格(inpPricer，inpInstrument）根据定价对象计算仪器价格及相关定价信息inpPricer仪器对象inpInstrument．

例子

［价格，PriceResult=价格(___，inpSensitivity）添加可选参数以指定灵敏度。

例子

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将有限差分定价和Black-Scholes模型应用于价格壁垒工具

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这个例子展示了为一个对象定价的工作流障碍仪器当你使用BlackScholes模型和FiniteDifference定价方法。

创建障碍仪对象

使用fininstrument要创建障碍仪对象。

BarrierOpt = fininstrument(“障碍”，“罢工”, 105,“ExerciseDate”datetime (2019, 1, 1),“OptionType”，“电话”，“ExerciseStyle”，“美国”，“BarrierType”，“做”，“BarrierValue”现年40岁的“名字”，“barrier_option”）

BarrierOpt =屏障与属性:OptionType: "call"打击:105 BarrierType: "do" BarrierValue: 40回扣:0 exercisstyle: "american" exercisdate: 01- january -2019名称:"barrier_option"

创建BlackScholes模型对象

使用finmodel要创建BlackScholes模型对象。

BlackScholesModel = finmodel(“BlackScholes”，“波动”, 0.30)

BlackScholesModel = BlackScholes与属性:波动性:0.3000相关性:1

创建ratecurve对象

创建一个平面ratecurve对象使用ratecurve．

Settle = datetime(2018,1,1);成熟度= datetime(2023,1,1);Rate = 0.035;比率曲线(“零”解决,成熟,速度,“基础”, 1)

myRC =带有属性的利率曲线:类型:“零”复合:-1基础:1日期:01-Jan-2023利率:0.0350结算:01-Jan-2018 InterpMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“前一个”

创建FiniteDifference定价的人对象

使用finpricer要创建FiniteDifferenceprice对象和使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer(“FiniteDifference”，“模型”BlackScholesModel,“DiscountCurve”myRC,“SpotPrice”, 100)

outPricer =带有属性的有限差异:DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel.]BlackScholes] SpotPrice: 100 GridProperties: [1x1 struct] DividendType: "continuous" DividendValue: 0

价格障碍仪器

使用价格来计算的价格和敏感性障碍乐器。

[Price, outPR] = Price (outprice,BarrierOpt，[“所有”]）

价格= 11.3230

outPR = priceresult with properties:结果:[1x7表]PricerData: [1x1 struct]

outPR。结果

ans =表1×7价格γδλθρ织女星  ______ _______ ______ ______ _______ ______ ______ 11.323 0.54126 0.0132 4.7802 -7.4408 42.766 39.627

输入参数

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`inpPricer`- - - - - -定价的人对象
`FiniteDifference`对象

对象，指定为标量FiniteDifference定价的人对象。使用finpricer要创建FiniteDifference定价的人对象。

数据类型:对象

`inpInstrument`- - - - - -仪对象
`香草`对象|`障碍`对象|`DoubleBarrier`对象|`ConvertibleBond`对象

仪器对象，指定为的标量或矢量香草，障碍，DoubleBarrier,或ConvertibleBond仪的对象。使用fininstrument要创建香草，障碍，DoubleBarrier,或ConvertibleBond仪的对象。

数据类型:对象

`inpSensitivity`- - - - - -要计算的灵敏度列表
`[]`(默认)|带值的字符串数组`“价格”`，`“δ”`，`“伽马”`，`“织女星”`，`“ρ”`，`“θ”`，`“λ”`，`“Vegalt”`,`“所有”`|带有值的字符向量的单元格数组`“价格”`，`“δ”`，`“伽马”`，`“λ”`，`“Vegalt”`，`“织女星”`，`的ρ`，`“θ”`,`“所有”`

(可选)要计算的灵敏度列表，指定为NOUT——- - - - - -1或者一个1——- - - - - -NOUT字符向量或支持值的字符串数组的单元格数组。

inpSensitivity = {'All'}或inpSensitivity = ["All"]指定输出为“δ”，“伽马”，“织女星”，“Vegalt”，“λ”，的ρ，“θ”,“价格”．这和指定是一样的inpSensitivity包括每个敏感性。

请注意

当你定价障碍或ConvertibleBond使用BlackScholes模型中,“Vegalt”不支持。

例子:inpSensitivity ={“三角洲”,“伽马”,“织女星”,“vegalt”、“ρ”,“λ”、“θ”、“价格”}

所支持的敏感性取决于inpInstrument．

inpInstrument	支持的敏感性
`香草`，	`“三角洲”,“伽马”、“织女星”,“vegalt”、“ρ”,“λ”、“θ”、“价格”`
`障碍`	`“三角洲”,“伽马”、“织女星”,“ρ”、“λ”,“θ”、“价格”`
`DoubleBarrier`	`“三角洲”,“伽马”、“织女星”,“vegalt”、“ρ”,“λ”、“θ”、“价格”`
`ConvertibleBond`	`“三角洲”,“伽马”、“织女星”,“ρ”、“λ”,“θ”、“价格”`