开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程
基于对象的框架流程
金融工具工具箱™支持为金融工具定价的对象框架。在框架中有三种类型的对象构造函数:fininstrument
要创建一个工具对象,finmodel
要创建一个模型对象,并且finpricer
创建一个价格较高的对象。为仪器定价的规范流程是:
创建一个工具对象
fininstrument
.myInst = fininstrument (InstType…)
使用创建模型对象
finmodel
.myModel = finmodel (ModelType…)
创建一个
ratecurve
对象使用ratecurve
.myRC = ratecurve(‘零’,解决、ZeroDates ZeroRates)
使用创建价格对象
finpricer
.myPricer = finpricer (PricerType myModel myRC,…)
使用相关的工具定价
价格
函数。[Price, PriceResult] = Price (myPricer, myInst,…)
有关如何使用此工作流创建不同类型的仪器的示例,请参见:
你也可以给整个投资组合定价。创建工具对象和价格对象后,可以将工具和价格对象添加到finportfolio
对象,然后使用以下工作流程对投资组合进行定价:
使用以下命令创建仪器对象
fininstrument
.myInst1 = fininstrument(InstType,…)
使用以下命令创建模型对象
finmodel
.myModel2 = finmodel(ModelType,…)
创建一个或多个
ratecurve
对象的使用ratecurve
.myRC2 =利率曲线(' 0 ',结算,ZeroDates,ZeroRates)
使用创建价格对象
finpricer
.myPricer1 = finpricer(PricerType,myModel,myRC1,…)
使用创建一个投资组合对象
finportfolio
.IP = finportfolio ([MyInst1, MyInst2], [MyPricer1 MyPricer2],…)
使用以下方法为投资组合定价
pricePortfolio
.[portPrice, portSens, instPrice, instSens] =价格(IP)
有关显示如何使用此工作流创建投资组合的示例,请参见创建和定价工具组合的工作流程.
另请参阅
fininstrument
|finmodel
|finpricer