指定组合约束
定义投资组合资产的约束，如线性等式和不等式、约束、预算、组、组比率和周转约束
对象
PortfolioCVaR |
为条件风险值投资组合优化和分析创建PortfolioCVaR对象 |
功能
主题
投资组合优化
- 使用默认值处理CVaR投资组合约束
最基本的或“默认的”投资组合集要求投资组合权值非负并且总和为1． - 使用PortfolioCVaR对象处理“简单的”绑定约束
“简单”有界约束是可选的线性约束，维持投资组合权重的上下限。 - 使用PortfolioCVaR对象处理预算约束
预算约束是一个可选的线性约束，它维持组合权重总和的上下限。 - 使用PortfolioCVaR对象处理组约束
组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起，并对组权值施加限制。 - 使用PortfolioCVaR对象处理组比率约束
组比率约束是可选的线性约束，维持资产组之间比例关系的边界。 - 使用PortfolioCVaR对象处理线性等式约束
线性等式约束是可选的线性约束，将等式系统强加到投资组合的权重上。 - 使用PortfolioCVaR对象处理线性不等式约束
线性不等式约束是可选的线性约束，它在投资组合的权重上施加了不等式系统。 - 使用PortfolioCVaR对象处理平均周转限制
周转率约束是一个可选的线性绝对值约束，它对购买和销售的平均值施加了一个上限。 - 使用PortfolioCVaR对象处理单向周转约束
单向周转约束是可选的约束，对净购买或净销售施加上限限制。 - 使用PortfolioCVaR对象使用'条件' BoundType, MinNumAssets和MaxNumAssets约束
使用“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets使用PortfolioCVaR对象的约束。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是构成资产宇宙的可行资产集合中的点。 - 使用PortfolioCVaR对象进行优化的投资组合集
一个投资组合优化问题的完整规范是可行投资组合的集合，称为投资组合集。 - 默认的投资组合问题
默认投资组合优化问题有一个与给定问题相关的风险和回报代理，以及一个投资组合集，该组合集指定投资组合的权重为非负和总和1． - PortfolioCVaR对象的工作流
用于创建和建模条件风险价值(CVaR)投资组合的PortfolioCVaR对象工作流。 - 何时使用组合对象优于优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:总是使用、首选使用和使用优化工具箱。
相关信息
您也可以从以下列表中选择网站: