投资业绩指标
分析资产绩效指标，包括风险调整后的alpha、最大提现和夏普比率
功能
elpm |
计算正常资产收益的预期较低偏矩 |
emaxdrawdown |
计算布朗运动的期望最大落差 |
inforatio |
计算一个或多个资产的信息比率 |
行分钟 |
计算数据的抽样下偏矩 |
maxdrawdown |
计算一个或多个价格系列的最大降幅 |
portalpha |
计算一个或多个资产的风险调整阿尔法和回报 |
夏普 |
计算一个或多个资产的夏普比率 |
主题
- 性能指标说明
使用三个金融时间序列对象和相关的绩效数据说明了投资绩效指标的函数。
- 使用夏普比率
使用夏普比率来计算一项资产的超额收益除以该资产收益的标准差的比率。
- 使用信息比率
使用信息比率来计算相对收益与相对风险的比率。
- 使用跟踪误差
使用跟踪误差来衡量投资组合的收益相对于基准指数的变化。
- 使用风险调整后的回报
利用风险调整收益来调整投资组合的风险，使其与市场投资组合或基金的风险相匹配。
- 使用样本和期望下偏矩
使用样本和预期较低的偏矩来模拟低于最低可接受回报水平的资产收益矩。
- 使用最大和预期最大降压
使用最大落差来计算在一段时间内从最大到最小返回的落差和有漂移的线性布朗运动的预期最大落差。
- 性能指标概述
财务工具箱™软件支持的性能指标概述。
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