maxdrawdown

计算一个或多个价格系列的最大提款

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MaxDD =最大落差(数据)

MaxDD =最大降压(___,格式)

[MaxDD,MaxDDIndex] = maxdrawdown(___）

MaxDD= maxdrawdown (数据）计算中每个系列的最大落差N向量MaxDD并确定了a中每个系列的最大下降周期的开始和结束指数2——- - - - - -N矩阵MaxDDIndex．

MaxDD= maxdrawdown (___，格式）为添加可选参数格式．

［MaxDD，MaxDDIndex= maxdrawdown(___）的可选输出MaxDDIndex．

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计算最大落差(MaxDD)使用基金、市场和现金系列的示例数据:

负载FundMarketCashMaxDD =最大降压(TestData)

MaxDD =1×30.1658 0.3381

在给定的时间段内，基金系列的最大跌幅为16.58%，市场系列的最大跌幅为33.81%。正如预期的那样，现金系列没有下降，因为现金账户从未失去价值。

maxdrawdown还返回索引(MaxDDIndex)可选输出参数中每个系列的最大降程间隔。

[MaxDD, MaxDDIndex] = maxdrawdown(TestData)

MaxDD =1×30.1658 0.3381

MaxDDIndex =2×32 2 NaN 18 18 NaN

前两个系列的数据从第二个月到第18个月出现了最大的下降。第三个级数的指数为南S，因为它从来没有下降。

基金系列从第2个月到第18个月16.58%的价值损失是使用报告的指数来验证的。

Start = MaxDDIndex(1，:);End = MaxDDIndex(2，:);(TestData(Start(1)，1) - TestData(End(1)，1))/TestData(Start(1)，1)

Ans = 0.1658

Ans = 0.1658

尽管最大降幅是以回报来衡量的，maxdrawdown可以根据价值的绝对下降或对数回报来衡量下降。为了更清楚地对比这些替代方案，您可以使用基金系列，假设初始投资为50美元:

TestData(:，1);情节(Fund50);标题(\ b5年基金业绩，初始投资50美元）;包含(“月”）;ylabel (“投资价值”）;

图中包含一个轴对象。标题为F i v e - Y e a r blank F u n d blank P e r F o r m an c e, blank in i i i i i i es t m e nt blank 5 0 blank u s d的轴对象包含一个类型为line的对象。

首先，计算标准最大回撤，这与上面的结果一致，因为回报与初始投资金额无关。

MaxDD50Ret = maxdrawdown(Fund50)

MaxDD50Ret = 0.1658

方法计算最大值下降“算术”论点。

[MaxDD50Arith, Ind50Arith] = maxdrawdown(基金50，“算术”）

MaxDD50Arith = 8.4285

Ind50Arith =2×12 18

在第2个月，这项投资的价值为50.84美元，但到了第18个月，价值下降到42.41美元，下降了8.43美元。这是在给定的时间内，以美元价值计算的最大损失。在这种情况下，从第2个月到第18个月的最大提现期是相同的，与提现是以收益还是以美元价值损失来衡量无关。

[MaxDD50LogRet, Ind50LogRet] = maxdrawdown(基金50，“几何”）

MaxDD50LogRet = 0.1813

Ind50LogRet =2×12 18

注意，最后一个测量值等价于找到对数序列的算术最大下降。

MaxDD50LogRet2 = maxdrawdown(log(Fund50)，“算术”）

MaxDD50LogRet2 = 0.1813

总回报价格系列，指定为aT——- - - - - -N矩阵T的样本N总回报价格系列。

数据类型:双

的格式数据，指定为具有以下可能值的字符向量:

“返回”(默认)-从峰值的最大百分比下降的最大下降。
“算术”
-使用公式计算漂移的算术布朗运动的最大下降(从峰值到低谷的数据差异)

$d X （ t ）＝ μ d t + σ d W （ t ）．$
“几何”
-使用公式计算几何布朗运动随漂移的最大下降(从峰值到低谷的对数数据的差异)

$d 年代（ t ）＝ μ_{0} 年代（ t ） d t + σ_{0} 年代（ t ） d W （ t ）$