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空间数据建模
金融工具箱™使您能够通过执行随机微分方程(SDEs)的标准蒙特卡罗或准蒙特卡罗模拟来建模相关的金融和经济变量,如利率和股票价格。SDE引擎的灵活架构提供了有效的模拟方法,允许您创建新的模拟和衍生定价方法。
下表列出了可以使用SDE功能执行的任务。
审判与路径
蒙特卡罗模拟文献经常使用不同的术语来描述感兴趣的模拟变量的演化,如试用而且路径.以下部分使用这些术语试验而且路径互换。
但是,在有些情况下,您应该区分这些术语。具体来说,这个术语试验通常意味着独立随机实验的结果(例如,单一股票或股票组合的价格演变)。这样的实验计算一个感兴趣的变量(例如,衍生证券的价格)的平均值或期望值及其相关的置信区间。
相比之下,术语路径暗示一个随机实验的结果与其他结果不同或唯一,但可能独立也可能不独立。
这些术语之间的区别并不重要。然而,当应用于方差减少试图通过诱导样本路径间的相关性来提高蒙特卡罗模拟效率的技术。一个经典的例子涉及到由对偶的抽样,并应用于更复杂的方差减少技术,例如分层抽样这是一种方差减少技术,它将样本路径的比例限制为特定的子集(或地层)的样本空间。
NTrials, nperiod和NSteps
财务工具箱软件中的SDE函数使用这些参数NTrials
,NPeriods
,NSteps
如下:
输入参数
NTrials
指定要生成的模拟试验或样本路径的数量。这个参数总是决定输出三维时间序列数组的第三维度的大小(页面的数量)路径
.实际上,在一个或多个变量的传统蒙特卡洛模拟中,每个样本路径都是独立的,代表一个独立的试验。的参数
NPeriods
而且NSteps
分别表示模拟周期数和时间步数。周期和时间步长都与时间增量有关,时间增量决定了观察到的样本时间的确切顺序。这些术语之间的区别只适用于准确性和内存管理问题。有关更多信息,请参见优化精度:关于解的精度和误差而且管理内存.
另请参阅
钻
|bm
|“绿带运动”
|贝茨
|默顿
|漂移
|扩散
|sdeddo
|sdeld
|cev
|圆形的
|赫斯顿
|hwv
|sdemrd
|ts2func
|模拟
|simByQuadExp
|simByEuler
|simBySolution
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