主要内容

漂移

漂移率模型组件

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描述

的漂移对象指定连续时间随机微分方程(SDEs)的漂移率分量。

漂移率规范支持样本路径的模拟据nvar驱动的状态变量NBrowns布朗运动的风险来源结束了NPeriods连续的观测周期，近似连续时间的随机过程。

漂移率规格可以是任意的据nvar——- - - - - -1向量值函数F一般形式的:

F （ t ， X t ） ＝ 一个 （ t ） + B （ t ） X t

地点:

  • 一个是一个据nvar——- - - - - -1可访问的向量值函数(t，Xt)接口。

  • B是一个据nvar——- - - - - -据nvar可使用(t，Xt)接口。

漂移率规范与该形式的向量值SDE相关联

d X t ＝ F （ t ， X t ） d t + G （ t ， X t ） d W t

地点:

  • Xt是一个据nvar——- - - - - -1过程变量的状态向量。

  • dWt是一个NBrowns——- - - - - -1布朗运动向量。

  • 一个而且B为模型参数。

漂移率规范是灵活的，并为静态/线性漂移模型提供直接的参数支持。它也是可扩展的，并通过接口为动态/非线性模型提供间接支持。这使您能够指定几乎任何漂移率规范。

创建

语法

漂移(A,B)

描述

例子

DriftRate=漂移(一个，B）创建一个默认值DriftRate模型组件。

指定所需的输入参数一个而且B是以下类型之一:

  • 一个MATLAB®数组中。指定数组表示静态(非时变)参数规范。这个数组完全捕获所有实现细节，这些细节明显与参数形式相关。

  • 一个MATLAB函数。指定函数提供了对几乎任何静态、动态、线性或非线性模型的间接支持。通过接口支持该参数，因为函数隐藏了所有实现细节并将其完全封装。

请注意

可以根据需要指定数组和函数输入参数的组合。

此外，如果函数接受标量时间，则该参数被识别为时间的确定性函数t作为它唯一的输入参数。否则，假设参数是时间的函数t和国家X (t)并用两个输入参数调用。

的漂移对象封装复合漂移率规范并返回以下显示的参数:

  • 率-漂移率函数，F．率是漂移率计算引擎。它接受当前时间t和一个据nvar——- - - - - -1状态向量Xt作为输入，并返回据nvar——- - - - - -1漂移速度向量。

  • 一个-输入参数的访问函数一个．

  • B-输入参数的访问函数B．

输入参数

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一个表示参数。一个，指定为一个数组或时间的确定函数。

如果你指定一个作为数组，它必须是据nvar——- - - - - -1截距的列向量。

作为时间的确定函数，当一个是用实值标量时间调用的t作为它唯一的输入，一个必须提供据nvar——- - - - - -1列向量。如果你指定一个作为时间和状态的函数，它必须生成一个据nvar——- - - - - -1用两个输入调用时截取的列向量:

  • 实值标量观测时间t．

  • 一个据nvar——- - - - - -1状态向量Xt．

数据类型:双|function_handle

B表示参数。B，指定为一个数组或时间的确定函数。

如果你指定B作为数组，它必须是据nvar——- - - - - -据nvar状态向量系数的二维矩阵。

作为时间的确定函数，当B是用实值标量时间调用的t作为它唯一的输入，B必须提供据nvar——- - - - - -据nvar矩阵。如果你指定B作为时间和状态的函数，它必须生成一个据nvar——- - - - - -据nvar用两个输入调用时的状态向量系数矩阵:

  • 实值标量观测时间t．

  • 一个据nvar——- - - - - -1状态向量Xt．

数据类型:双|function_handle

属性

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此属性是只读的。

复合漂移率函数，具体为F（t Xt)．存储在率的组合效果一个而且B,在那里一个而且B是:

  • 一个:截距项，X (t)t）的,F (t Xt）

  • B:一阶项，B (t) Xt）的,F (t Xt）

数据类型:结构体|双

例子

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打开实时脚本

创建漂移率函数F：

F =漂移(0,0.1)%漂移率函数F(t,X)
F =类漂移:漂移率规范  ------------------------------------- 率:漂移率函数F (t) X (t)): 0 B: 0.1

的漂移对象像MATLAB®结构一样显示，并包含补充信息，即对象的类和简要描述。然而，与SDE表示相比，模型的维度摘要没有出现，因为漂移类创建模型组件，而不是模型。F没有包含足够的信息来描述问题的维度。

更多关于

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算法

当指定输入参数时一个而且B作为MATLAB数组，它们与线性漂移参数形式相关联。相比之下，当指定任意一个时一个或B作为一个函数，您几乎可以自定义任何漂移率规范。

访问输出漂移率参数一个而且B如果没有输入，则只返回原始的输入规范。因此，当您调用没有输入的漂移率参数时，它们的行为就像简单的属性一样，并允许您测试原始输入规范的数据类型(double vs. function，或者等价地，静态vs.动态)。这对于验证和设计方法非常有用。

当使用输入调用漂移率参数时，它们的行为类似于函数，给人动态行为的印象。的参数一个而且B接受观察时间t一个状态向量Xt，并返回适当维度的数组。具体来说,参数一个而且B计算相应的漂移率分量。即使您最初将输入指定为数组，漂移将其视为时间和状态的静态函数，通过这种方式确保所有参数都可以通过相同的接口访问。

参考文献

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[2] Aït-Sahalia, Yacine。利率和其他非线性扩散的跃迁密度。金融杂志第54卷第4期。4, 1999年8月，第1361-95页。

保罗，格拉瑟曼。金融工程中的蒙特卡罗方法．施普林格,2004年。

[4]赫尔，约翰。期权、期货及其他衍生品．第7版，Prentice Hall, 2009年。

约翰逊，诺曼·劳埃德，等。连续单变量分布．第二版，威利，1994年。

[6]史莱夫，史蒂文E。金融随机微积分．施普林格,2004年。

版本历史

在R2008a中介绍

另请参阅

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