主要内容

线性漂移模型

概述

的sdeld类派生自sdeddo类。的sdeld对象允许您模拟的相关路径据nvar以线性漂移率形式表示的状态变量:

d X t ＝ （ 一个 （ t ） + B （ t ） X t ） d t + D （ t ， X t α （ t ） ） V （ t ） d W t

sdeld对象提供了均值回归漂移形式的参数替代，如中所讨论的示例:sdemmrd模型．类的另一种接口sdeddo父类，因为您可以创建一个对象，而不必首先创建它的漂移和扩散速率组件。

示例:SDELD模型

创建与中的相同的模型示例:基本SDE模型使用sdeld：

Obj = sdeld(0, 0.1, 1, 0.3)% (A, B, Alpha, Sigma)
obj =类SDELD: SDE与线性漂移----------------------------------------维度:状态= 1，布朗= 1 ---------------------------------------- StartTime: 0 StartState: 1相关性:1漂移:漂移率函数F(t,X(t))扩散:扩散率函数G(t,X(t))仿真:仿真方法/函数simByEuler A: 0 B: 0.1阿尔法:1西格玛:0.3

另请参阅

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