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绘制期权组合的敏感性

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这个示例图γ10个布莱克-斯科尔斯期权组合的价格和时间函数。

这个例子中的图显示了一个三维曲面。对于表面上的每个点，高度(z-value)表示投资组合中每个选项的伽马之和，再加权每个选项的数量。的x-轴表示价格的变化y设在代表时间。通过将三角洲作为表面颜色，该图增加了第四个维度。这个例子在套期保值方面有应用。首先用任意数据建立投资组合。目前每个选项的价格从20美元到90美元不等。然后，为每个期权设置相应的行权价格。

范围= 20:90;全长度=(范围);ExPrice = [75 70 50 55 75 50 40 75 60 35];

将所有无风险利率设置为10%，并将到期日设置为天数。将所有的波动率设置为0.35。设置每个仪器的选项数，并为矩阵分配空间。

率= 0.1 * 1 (1);时间= [36 36 36 27 18 18 18 9 9];1σ= 0.35 *(10日);NumOpt = 1000*[4 8 3 5 5.5 2 4.8 3 4.8 2.5];ZVal = 0 (36, PLen);颜色= 0 (36,PLen);

为每一种仪器创建一个矩阵(大小)时间通过全)列出每一期的价格。

为i = 1:10 Pad = ones(时间(i)，PLen);NewR =范围(((i), 1),:);

创建一个时间段的向量1来时间一个时间矩阵，每一列表示价格。

T =(1:时间(i)) ';纽特= T(:,(全1));

使用布莱克-斯科尔斯gamma和delta灵敏度函数blsgamma而且blsdelta来计算γ而且δ．

ZVal (36-Time (i) + 1:36时,:)= ZVal (36-Time(我)+ 1:36时,:).．.+ NumOpt(i) * blsgamma(NewR, ExPrice(i)*Pad，.．.(我)*垫,纽特/ 36,σ*垫);颜色(36-Time (i) + 1:36时,:)=颜色(36-Time(我)+ 1:36时,:).．.+ NumOpt(i) * blsdelta(NewR, ExPrice(i)*Pad，.．.(我)*垫,纽特/ 36,σ*垫);结束

将表面绘制为网格，设置视点，并反转x-轴，因为视点。坐标轴的范围从20.来90，0来36，以及-∞到∞。

网格(范围，1:36,ZVal，颜色);视图(60、60);集(gca),“xdir”，“反向”，“标签”，“mesh_axes_3”）;轴([20 90 0 36 -inf inf]);

图中包含一个axes对象。axis对象包含一个类型为surface的对象。

添加标题和轴标签，并围绕情节画一个方框。用一个条注释颜色，并标记颜色条。

标题(“看涨期权投资组合敏感性”）;包含(的股票价格($)）;ylabel (的时间(月)）;zlabel (“伽马”）;集(gca),“盒子”，“上”）;colorbar (“水平的”）;

图中包含一个axes对象。标题为Call Option Portfolio Sensitivity的axis对象包含一个类型为surface的对象。

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