blsgamma

对潜在δ变化的布莱克-斯科尔斯敏感性

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语法

γ= blsgamma(价格、罢工、速度、时间、波动)

γ= blsgamma (___、产量)

描述

例子

γ= blsgamma (价格，罢工，率，时间，波动）返回gamma, delta对标的资产价格变化的敏感性。blsgamma使用normpdf，即统计和机器学习工具箱™中的概率密度函数。

请注意

blsgamma可以处理其他类型的基础，如期货和货币。当期货定价(黑色模型)时，输入输入参数收益率为:

收益率=率

在为货币定价时(Garman-Kohlhagen模型)，输入输入参数收益率为:

收益率= ForeignRate

在哪里ForeignRate是外国连续复利的年化无风险利率。

例子

γ= blsgamma (___，收益率）为添加可选参数收益率．

例子

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为标的资产价格的变化找到Gamma

打开生活的脚本

这个例子展示了如何找到gamma，即delta对标的资产价格变化的敏感性。

Gamma = blsgamma(50, 50, 0.12, 0.25, 0.3, 0)

γ= 0.0512

输入参数

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`价格`- - - - - -标的资产的当前价格
数字

标的资产的当前价格，指定为数值。

数据类型:双

`罢工`- - - - - -行使期权价格
数字

期权的执行价格，指定为数值。

数据类型:双

`率`- - - - - -期权生命周期的年化、连续复利无风险收益率
积极的小数

期权存续期的年化、连续复利无风险收益率，指定为正小数。

数据类型:双

`时间`- - - - - -期权到期的时间(以年为单位)
数字

期权到期的时间(以年为单位)，用数值指定。

数据类型:双

`波动`- - - - - -年化资产价格波动率
积极的小数

年化资产价格波动率(连续复合资产收益的年化标准差)，指定为正小数。

数据类型:双

`收益率`- - - - - -标的资产在期权期限内的年化、连续复利收益率
`0`(默认)|小数

(可选)标的资产在期权存续期内的年化、连续复合收益率，以十进制值指定。例如，对于股票指数的期权，收益率可以代表股息收益率。外汇期权,收益率可能是国外无风险利率。

数据类型:双

输出参数

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`γ`- Delta将改变基础证券价格
数字

基础证券价格的变化，作为数值返回。

参考文献

[1]赫尔，约翰·C。期权、期货和其他衍生品。第五版普林蒂斯·霍尔，2003年。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

blsgamma

语法

描述

例子

为标的资产价格的变化找到Gamma

输入参数

价格- - - - - -标的资产的当前价格数字

罢工- - - - - -行使期权价格数字

率- - - - - -期权生命周期的年化、连续复利无风险收益率积极的小数

时间- - - - - -期权到期的时间(以年为单位)数字

波动- - - - - -年化资产价格波动率积极的小数

收益率- - - - - -标的资产在期权期限内的年化、连续复利收益率0(默认)|小数

输出参数

γ- Delta将改变基础证券价格数字

参考文献

版本历史

另请参阅

主题

`价格`- - - - - -标的资产的当前价格
数字

`罢工`- - - - - -行使期权价格
数字

`率`- - - - - -期权生命周期的年化、连续复利无风险收益率
积极的小数

`时间`- - - - - -期权到期的时间(以年为单位)
数字

`波动`- - - - - -年化资产价格波动率
积极的小数

`收益率`- - - - - -标的资产在期权期限内的年化、连续复利收益率
`0`(默认)|小数

`γ`- Delta将改变基础证券价格
数字