主要内容

portopt

约束有效边界上的投资组合

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portopt已部分删除，将不再接受ConSet或变长度输入宗量参数。使用投资组合而是要解决投资组合的问题，而不仅仅是一个只做多、完全投资的投资组合。有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到组合对象的工作流．有关迁移的更多信息portopt代码投资组合,请参阅portopt迁移到组合对象．

语法

[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (ExpReturn ExpCovariance)
[PortRisk, PortReturn PortWts] = portopt (___、NumPorts PortReturn)
portopt (___、NumPorts PortReturn)

描述

例子

［PortRisk，PortReturn，PortWts) = portopt (ExpReturn，ExpCovariance）建立了权重大于等于的最基本的投资组合问题0总和一定是1．解决这个问题所需要的就是资产收益的均值和协方差。默认情况下,portopt返回有效边界上等距的10个点。

portopt解决“标准”均值-方差投资组合优化问题，只做多，完全投资的投资者没有额外的约束。具体来说，有效边界上的每个投资组合都有和为1的非负权重。

例子

［PortRisk，PortReturn，PortWts) = portopt (___，NumPorts，PortReturn）除前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

portopt (___，NumPorts，PortReturn）返回有效边界的绘图portopt调用时不带输出参数。

例子

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打开生活的脚本

使用portopt将20个投资组合沿有效边界连接，收益均匀分布。默认情况下，在不做空的投资组合中进行选择，并将投资组合的值扩大到1。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];expco方差= [0.005 -0.010 0.004 -0.010 0.040 -0.002 0.004 -0.002 0.023];NumPorts = 20;portopt (ExpReturn ExpCovariance NumPorts)

图中包含一个axes对象。标题为E f f i c in t空f r nt的axis对象包含一个类型为line的对象。

输入参数

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每项资产的预期(平均)收益，用1-按资产数目计算(NASSETS)向量。

数据类型:双

资产收益的协方差，用a表示NASSETS——- - - - - -NASSETS矩阵。

数据类型:双

(可选)沿有效边界生成的组合数，指定为标量数字。收益在最大可能收益和最小风险点之间等距分布。如果NumPorts为空(输入为［］)，portopt计算10个等间距的点。如果您指定1，portopt返回风险最小的投资组合。

请注意

如果没有被压倒PortReturn，这些投资组合在有效边界上从最小收益到最大收益之间均匀分布。如果NumPorts= 1，则计算最小风险组合(正整数)。

数据类型:双

(可选)在有效边界上计算的目标投资组合回报，指定为投资组合的数量(nport——- - - - - -1向量)。如果没有输入或为空，NumPorts在可能的最小值和最大值之间使用等距的返回。

请注意

portopt如果你设置PortReturn，NumPorts应该是空的。如果您指定PortReturn对于非空向量，PortReturn覆盖NumPorts．如果有任何退回PortReturn超出了有效边界的收益范围，portopt生成一个警告，并计算最接近有效边界端点的有效组合。

数据类型:双

输出参数

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每个投资组合的标准差，返回为nport——- - - - - -1向量。

PortWts是一个nport——- - - - - -NASSETS分配给每个资产的权重矩阵。每一行代表一个投资组合。一个投资组合中所有权重的总和是1。

每个投资组合的预期收益，作为一个nport——- - - - - -1向量。

分配给每个资产的权重，返回为nport——- - - - - -NASSETS矩阵。每一行代表一个投资组合。一个投资组合中所有权重的总和是1。

版本历史

之前介绍过的R2006a

另请参阅

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