信用风险
信用风险,信用评级的转换概率,信用质量门槛,信用记分卡
信用风险是指借款人可能因未能按时还款而对任何类型的债务违约的风险。这个工具箱提供了一组用于建模信用风险分析的工具。这些包括从信用评级数据建模转换概率,将转换概率转换为信用质量阈值,以及信用记分卡建模。
常用话题
- 转移概率的估计
- 信用记分卡建模工作流
- 信用记分卡分析案例研究
- 引导一个默认概率曲线
- 评估现有CDS合约
- 寻找新的CDS合约的盈亏平衡价差
- 交易对手信用风险和CVA(金融工具工具箱)
- 错误的方式风险与Copulas(金融工具工具箱)