cdspricegydF4y2Ba

确定信用违约掉期的价格gydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

(价格、AccPrem PaymentDates PaymentTimes, PaymentCF] = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread)gydF4y2Ba

(价格、AccPrem PaymentDates PaymentTimes, PaymentCF] = cdsprice (gydF4y2Ba___gydF4y2Ba、名称、值)gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

［gydF4y2Ba价格gydF4y2Ba，gydF4y2BaAccPremgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentDatesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentTimesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentCFgydF4y2Ba) = cdsprice (gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba，gydF4y2BaProbDatagydF4y2Ba，gydF4y2Ba解决gydF4y2Ba，gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba，gydF4y2BaContractSpreadgydF4y2Ba）gydF4y2Ba计算CDS工具的价格，或按市值计算的价值。gydF4y2Ba

请注意gydF4y2Ba

或者，您可以使用金融工具工具箱™gydF4y2BacdgydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba反对为信用违约掉期定价。有关更多信息，请参见gydF4y2Ba开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

［gydF4y2Ba价格gydF4y2Ba，gydF4y2BaAccPremgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentDatesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentTimesgydF4y2Ba，gydF4y2BaPaymentCFgydF4y2Ba) = cdsprice (gydF4y2Ba___gydF4y2Ba，gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba）gydF4y2Ba添加可选的名称-值对参数。gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

确定信用违约掉期的价格gydF4y2Ba

打开生活的脚本gydF4y2Ba

这个例子展示了如何使用gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba使用以下数据计算CDS合约的干净价格。gydF4y2Ba

解决=gydF4y2Ba“2009年- 7月17日”gydF4y2Ba；gydF4y2Ba%的CDS估值日期gydF4y2BaZero_Time =[。5 1 2 3 4 5]';Zero_Rate = [1.35 1.43 1.9 2.47 2.936 3.311]'/100;Zero_Dates = daysadd(结算360 * Zero_Time 1);ZeroData = [Zero_Dates Zero_Rate];ProbData = [daysadd(datenum(Settle)，360,1)， 0.0247];成熟= datetime(2010、9、20);ContractSpread = 135;(价格、AccPrem) = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread)gydF4y2Ba

价格= 1.5461 e + 04gydF4y2Ba

AccPrem = 10500gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

零速率数据，指定为gydF4y2Ba米gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba日期的向量，使用串行日期编号格式，零速率或gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba零利率的目标。gydF4y2Ba

当gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba是一个gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象,gydF4y2BaZeroCompoundinggydF4y2Ba而且gydF4y2BaZeroBasisgydF4y2Ba是隐式的gydF4y2BaZeroDatagydF4y2Ba在这个函数中是多余的。类时指定这些可选参数gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象之前使用gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba函数。gydF4y2Ba

有关的更多信息gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba对象,看到gydF4y2Ba创建IRDataCurve对象gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba|gydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

默认概率值，指定为agydF4y2BaPgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba矩阵的日期，使用串行日期编号格式，以及相应的累积默认概率值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
datetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

结算日期，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。的gydF4y2Ba解决gydF4y2Ba日期必须早于或等于中的日期gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

要支持现有代码，gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba也接受序列号作为输入，但不建议使用。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba|gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
datetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

到期日期，指定为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2BaVector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。gydF4y2Ba

要支持现有代码，gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba也接受序列号作为输入，但不建议使用。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串gydF4y2Ba|gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

合约价差，指定为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba利差向量，以基点表示。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

指定可选参数对为gydF4y2BaName1 = Value1,…,以=家gydF4y2Ba,在那里gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba参数名称和gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。gydF4y2Ba

在R2021a之前，名称和值之间用逗号隔开，并括起来gydF4y2Ba的名字gydF4y2Ba在报价。gydF4y2Ba

例子:gydF4y2Ba(价格、AccPrem) = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread‘基础’,7,“BusinessDayConvention”,“以前”)gydF4y2Ba

请注意gydF4y2Ba

任意大小的可选输入gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba是否也可以作为数组的大小gydF4y2Ba1gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BaNgydF4y2Ba，或作为一个适用于所有合同的单一值。单个值在内部展开为一个大小的数组gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

`RecoveryRategydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

恢复速率，用逗号分隔的对指定，由gydF4y2Ba“RecoveryRate”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba恢复速率的向量，用十进制表示gydF4y2Ba0gydF4y2Ba来gydF4y2Ba1gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

保费支付频率，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“时间”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba值为的向量gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba12gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同的天数计算基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合中的正整数的向量gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

合同的日计数基础，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“基础”gydF4y2Ba用a表示正整数gydF4y2BaNINSTgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

0 =实际/实际gydF4y2Ba
1 = 30/360 (sia)gydF4y2Ba
2 =实际/ 360gydF4y2Ba
3 =实际/ 365gydF4y2Ba
4 = 30/360 (psa)gydF4y2Ba
5 = 30/360 (isda)gydF4y2Ba
6 = 30/360(欧洲)gydF4y2Ba
7 =实际/365(日文)gydF4y2Ba
8 =实际/实际(ICMA)gydF4y2Ba
9 =实际/360 (ICMA)gydF4y2Ba
10 =实际/365 (ICMA)gydF4y2Ba
11 = 30/360e (icma)gydF4y2Ba
12 =实际/365 (ISDA)gydF4y2Ba
13 =总线/ 252gydF4y2Ba

有关更多信息，请参见gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

工作日约定，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“BusinessDayConvention”gydF4y2Ba还有一个字符向量。营业日约定的选择决定了如何处理非营业日。非营业日被定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:gydF4y2Ba

实际gydF4y2Ba-非工作日被有效地忽略。非营业日的现金流假定在实际日分配。gydF4y2Ba
遵循gydF4y2Ba-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。gydF4y2Ba
modifiedfollowgydF4y2Ba-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。但是，如果下一个工作日在不同的月份，则采用上一个工作日。gydF4y2Ba
以前的gydF4y2Ba-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。gydF4y2Ba
modifiedpreviousgydF4y2Ba-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。但是，如果上一个工作日在不同的月份，则采用下一个工作日。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba标记违约时已支付的应计保费gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

标志为违约时支付的应计保费，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量的布尔标志，即gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba(违约)如在违约时已支付应计保费，gydF4y2Ba假gydF4y2Ba否则。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba逻辑gydF4y2Ba

`名义gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10毫米gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

契约的名义值，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“名义上”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量的整数。多头使用正整数值，空头使用负整数值。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`步伐gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba用天数作为数值积分的时间步gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

取天数作为数值积分的时间步长，用逗号分隔的对表示gydF4y2Ba“步伐”gydF4y2Ba和一个非负整数。gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`ZeroCompoundinggydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的复合频率gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(半年)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值为的整数gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`,或gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`

零曲线的复合频率，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“ZeroCmpounding”gydF4y2Ba和带值的整数:gydF4y2Ba

1gydF4y2Ba—每年复利gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba- - - - - -半年计息gydF4y2Ba
3.gydF4y2Ba-每年复利三次gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba-季度复合gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba——每月两次的复合gydF4y2Ba
12gydF4y2Ba——每月复利gydF4y2Ba
−1gydF4y2Ba——连续复利计算gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

`ZeroBasisgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基底gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值为的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

零曲线的基，指定为逗号分隔的对，由gydF4y2Ba“ZeroBasis”gydF4y2Ba一个整数，它的值等于gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型:gydF4y2Ba双gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

CDS清价，退为一gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

`AccPremgydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

应计保费，作为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款日期，作为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵。gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

支付次数，返回作为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba应计分数矩阵。gydF4y2Ba

`PaymentCFgydF4y2Ba`——支付gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款，作为一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵。gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

溢价期权是按价差的乘积计算的gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba和一个基点的风险现值(gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba)．的gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba是由:gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ΔgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ，gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ，gydF4y2Ba BgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

当违约时未支付应计保费时，可近似为gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01gydF4y2Ba \approxgydF4y2Ba \frac{1gydF4y2Ba}{2gydF4y2Ba} {\sumgydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ΔgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ，gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ，gydF4y2Ba BgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

在违约时支付应计保费。在这里,gydF4y2BatgydF4y2Ba_0gydF4y2Ba＝gydF4y2Ba0gydF4y2Ba估值日期，和gydF4y2BatgydF4y2Ba_1gydF4y2Bat…,gydF4y2Ba_ngydF4y2Ba＝gydF4y2BaTgydF4y2Ba保险费的支付日期是在合同有效期内，gydF4y2BaTgydF4y2Ba是合同的期限，gydF4y2BaZ (t)gydF4y2Ba是否有及时收到付款的折扣因素gydF4y2BatgydF4y2Ba,gydF4y2BaΔ(tgydF4y2Ba_{j - 1gydF4y2Ba}tgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba, B)gydF4y2Ba日期之间算一天吗gydF4y2BatgydF4y2Ba_{j - 1gydF4y2Ba}而且gydF4y2BatgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba对应于一组基gydF4y2BaBgydF4y2Ba．gydF4y2Ba

CDS合约的保护部分由以下公式给出:gydF4y2Ba

$PgydF4y2Ba rgydF4y2Ba ogydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba tgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba lgydF4y2Ba egydF4y2Ba ggydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba {\intgydF4y2Ba}_{0gydF4y2Ba}^{TgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba dgydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

$\approxgydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba -gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

$＝gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

积分近似于离散化的有限和gydF4y2BaτgydF4y2Ba_0gydF4y2Ba＝gydF4y2Ba0gydF4y2Ba，gydF4y2BaτgydF4y2Ba_1gydF4y2Ba,…,τgydF4y2Ba_米gydF4y2Ba＝gydF4y2BaTgydF4y2Ba．gydF4y2Ba

如果现有CDS合约的价差是gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_CgydF4y2Ba，目前可比合约的盈亏平衡价差为gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba时，合约的现行价格或按市值计算的价值由:gydF4y2Ba

MtMgydF4y2Ba＝gydF4y2Ba名义gydF4y2Ba（gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_CgydF4y2Ba）gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba

这是从保护的角度假设了一个多头头寸(保护是买来的)。对于空头，符号反转。gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

[1] Beumee, J.， D. Brigo, D. Schiemert, G. Stoyle。gydF4y2Ba《在CDS大爆炸中绘制路线图》gydF4y2Ba惠誉解决方案，定量研究，全球特别报告。2009年4月7日。gydF4y2Ba

[2]赫尔，J.和A.怀特。《评估信用违约互换I:没有交易对手违约风险》gydF4y2Ba杂志的衍生品。gydF4y2Ba第八卷29-40页。gydF4y2Ba

O'Kane, D.和S. Turnbull。gydF4y2Ba“信用违约互换的估值。”gydF4y2Ba雷曼兄弟，固定收益定量信贷研究，2003年4月。gydF4y2Ba

版本历史gydF4y2Ba

介绍了R2010bgydF4y2Ba

全部展开gydF4y2Ba

R2022b:gydF4y2Ba不建议使用序列号gydF4y2Ba

虽然gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba支持序列号，gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba建议改用值。的gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba数据类型提供了灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储以及考虑时区和夏令时的属性。gydF4y2Ba

将序列号或文本转换为gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba值,使用gydF4y2BadatetimegydF4y2Ba函数。例如:gydF4y2Ba

t = datetime (738427.656845093,gydF4y2Ba“ConvertFrom”gydF4y2Ba，gydF4y2Ba“datenum”gydF4y2Ba）;y =年(t)gydF4y2Ba

y = 2021gydF4y2Ba

没有计划取消对序列号输入的支持。gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

cdsbootstrapgydF4y2Ba|gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba|gydF4y2BacdsoptpricegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

寻找新的CDS合约的盈亏平衡点gydF4y2Ba
评估现有CDS合约gydF4y2Ba
从运行转换到前期gydF4y2Ba
从信用违约互换引导违约概率曲线gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba
信用违约互换(CDS)gydF4y2Ba

cdspricegydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约掉期的价格gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
datetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
datetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

`RecoveryRategydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同的天数计算基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合中的正整数的向量gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba标记违约时已支付的应计保费gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`名义gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10毫米gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

`步伐gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba用天数作为数值积分的时间步gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`ZeroBasisgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基底gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值为的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

输出参数gydF4y2Ba

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`AccPremgydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentCFgydF4y2Ba`——支付gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

CDS价格gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

版本历史gydF4y2Ba

R2022b:gydF4y2Ba不建议使用序列号gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

cdspricegydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约掉期的价格gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

ZeroDatagydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

ProbDatagydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

解决gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Badatetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

成熟gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Badatetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

ContractSpreadgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba数字gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

RecoveryRategydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba0.4gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

期gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba4gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba或gydF4y2Ba12gydF4y2Ba

基础gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同的天数计算基础gydF4y2Ba2gydF4y2Ba(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba[1…13]gydF4y2Ba|gydF4y2Ba集合中的正整数的向量gydF4y2Ba[1…13]gydF4y2Ba

BusinessDayConventiongydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba实际gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

PayAccruedPremiumgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba标记违约时已支付的应计保费gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba或gydF4y2Ba0gydF4y2Ba

名义gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba10毫米gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

步伐gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba用天数作为数值积分的时间步gydF4y2Ba10gydF4y2Ba(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

ZeroCompoundinggydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的复合频率gydF4y2Ba2gydF4y2Ba(半年)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值为的整数gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba，gydF4y2Ba12gydF4y2Ba,或gydF4y2Ba1gydF4y2Ba

ZeroBasisgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基底gydF4y2Ba0gydF4y2Ba(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值为的整数gydF4y2Ba0gydF4y2Ba来gydF4y2Ba13gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

价格gydF4y2Ba- CDS净价gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba

AccPremgydF4y2Ba——应计费用gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba

PaymentDatesgydF4y2Ba——付款日期gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

PaymentTimesgydF4y2Ba——付款时间gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

PaymentCFgydF4y2Ba——支付gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

CDS价格gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

版本历史gydF4y2Ba

R2022b:gydF4y2Ba不建议使用序列号gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

`ZeroDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`ProbDatagydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba违约概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`解决gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
datetime标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串标量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
datetime数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符串数组gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

`RecoveryRategydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`12gydF4y2Ba`

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同的天数计算基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba集合的正整数gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合中的正整数的向量gydF4y2Ba`[1…13]gydF4y2Ba`

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日约定gydF4y2Ba
`实际gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba特征向量gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba标记违约时已支付的应计保费gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`名义gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10毫米gydF4y2Ba`(默认)|gydF4y2Ba正整数或负整数gydF4y2Ba

`步伐gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba用天数作为数值积分的时间步gydF4y2Ba
`10gydF4y2Ba`(天)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`ZeroBasisgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基底gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba(默认)|gydF4y2Ba值为的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`来gydF4y2Ba`13gydF4y2Ba`

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`AccPremgydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`PaymentDatesgydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentTimesgydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`PaymentCFgydF4y2Ba`——支付gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba