主要内容

ratecurve

创建ratecurve从日期和数据对象利率曲线

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描述

建立一个ratecurve对象使用ratecurve。

在创建一个ratecurve对象,您可以使用相关的对象的功能forwardrates,discountfactors,zerorates。

请注意

如果你有RateSpec获得以前从intenvset或toRateSpec对于一个IRDataCurve或toRateSpec对于一个IRFunctionCurve,请参考转换RateSpec ratecurve对象。

价格一个交换,FixedBond,FloatBond,联邦铁路局,或存款工具,您必须创建一个ratecurve然后创建对象折扣定价的人对象。

更详细的信息在这个工作流,看到开始使用工作流使用基于对象的金融工具定价的框架。

在可用的工具的更多信息,模型,和定价方法,请参阅选择工具、模型和定价的人。

创建

语法

ratecurve_obj = ratecurve(类型、结算日期、利率)
ratecurve_obj = ratecurve (___、名称、值)

描述

例子

ratecurve_obj= ratecurve (类型,解决,日期,利率)创建一个ratecurve对象。

例子

ratecurve_obj= ratecurve (___,名称,值)创建一个ratecurve对象使用名称-值对和任何的参数在前面的语法。例如,myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)创建一个ratecurve对象为零线。您可以指定多个参数名称-值对。

输入参数

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利率曲线类型,指定为字符串或字符向量为一个支持的类型。

数据类型:字符|字符串

结算日期,指定为一个标量datetime,字符串,或日期特征向量。

支持现有的代码,ratecurve还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果您使用一个特征向量或字符串,日期格式必须辨认datetime因为解决属性存储为一个datetime。

日期对应率数据,指定为使用datetime向量数组,字符串数组,或日期特征向量。

支持现有的代码,ratecurve还接受连续日期数据作为输入,但不推荐。

如果你使用字符向量或字符串,日期格式必须辨认datetime因为日期属性存储为一个datetime。

利率曲线数据,指定为一个标量数值。

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)

复合频率,指定为逗号分隔组成的“复合”和一个标量数字使用支持的值:1,0,1,2,3,4,6,或12。

数据类型:双

天计算基础上,指定为逗号分隔组成的“基础”和一个标量整数。

  • 0 -实际/实际

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 -实际/ 360

  • 3 -实际/ 365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 实际/ 7 - 365(日本)

  • 8 -实际/实际(国际)

  • 9 -实际/ 360(国际)

  • 实际/ 10 - 365(国际)

  • 11 - 30/360E(国际)

  • 实际/ 12 - 365 (ISDA)

  • 13 -总线/ 252

有关更多信息,请参见基础。

数据类型:双

插值方法,指定为逗号分隔组成的“InterpMethod”和一个标量字符串或字符使用支持向量的值。插值方法的更多信息,请参阅interp1。

数据类型:字符|字符串

外推法对数据在第一个数据之前,指定为逗号分隔组成的“ShortExtrapMethod”和一个标量字符串或字符使用支持向量的值。插值方法的更多信息,请参阅interp1。

数据类型:字符|字符串

去年数据外推法的数据后,指定为逗号分隔组成的“LongExtrapMethod”和一个标量字符串或字符使用支持向量的值。插值方法的更多信息,请参阅interp1。

数据类型:字符|字符串

属性

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类型的利率曲线,作为字符串返回。

数据类型:字符串

复合频率,作为一个标量返回数值。

数据类型:双

日计数仪器的基础,作为一个标量返回整数。

数据类型:双

日期对应的数据,作为一个datetime返回。

数据类型:datetime

利率对应的日期数据,作为向量返回。

数据类型:datetime

结算日期,作为一个datetime返回。

数据类型:datetime

插值方法,作为一个标量字符串返回。

数据类型:字符串

短的外推法,作为一个标量字符串返回。

数据类型:字符串

日志外推法,作为一个标量字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

forwardrates 计算远期利率ratecurve对象
discountfactors 计算折扣因素ratecurve对象
zerorates 计算零率ratecurve对象
irbootstrap 从市场数据引导利率曲线

例子

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打开生活的脚本

创建一个ratecurve对象使用ratecurve。

解决= datetime (2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths (6) calyears ([1 2 3 4 5 7 10 20 30])) ';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307) ';ZeroDates = + ZeroTimes定居;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”2,“基础”5,“InterpMethod”,“pchip”,“ShortExtrapMethod”,“线性”,“LongExtrapMethod”,“立方”)
myRC = ratecurve属性:类型:“零”复合:2基础:5日期:x1 datetime[10]利率:x1双[10]解决:15 - 9 - 2018 InterpMethod:“pchip”ShortExtrapMethod:“线性”LongExtrapMethod:“立方”

版本历史

介绍了R2020a

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