portalloc

基于无风险利率、借款利率和投资者的风险厌恶程度，在有效边界上计算最优风险投资组合。还生成了资本配置线，它提供了资金在风险投资组合和无风险资产之间的最优配置。

frontcon

计算一组给定资产沿有效边界的投资组合。计算基于表示每个资产的最大和最小权重的约束集，以及指定资产组的最大和最小总权重。

前沿

计算一组给定资产沿有效边界的投资组合。生成有效边界的曲面，显示资产配置如何随时间影响风险和回报。

portopt

计算一组给定资产沿有效边界的投资组合。计算基于一组用户指定的线性约束。通常，这些约束是使用下面描述的约束规范函数生成的。

portcons

使用线性不等式为资产投资组合生成组合约束矩阵。不等式是这样的A*Wts' <= b,在那里出世是一个权重的行向量。

portvrisk

投资组合风险价值(VaR)在给定的损失概率水平下，返回投资组合在一段时间内价值的最大潜在损失RiskThreshold．

pcalims

资产最小和最大配置。生成一个约束集，以固定每个资产的最小和最大权重。

pcgcomp

组对组比例约束。生成一个约束集，指定组对之间的最大和最小比率。

pcglims

资产组最小和最大配置。生成一个约束集，以固定每个已定义资产组的最小和最大总权重。

pcpval

总投资组合价值。生成一个约束集来固定投资组合的总价值。

abs2active

将以绝对权值格式表示的约束矩阵转换为以主动权值格式表示的等效矩阵。

active2abs

将以主动权值格式表示的约束矩阵转换为以绝对权值格式表示的等效矩阵。