风险管理工具箱

开发风险模型并进行风险模拟

风险管理工具箱™为信用、保险和市场风险的数学建模和模拟提供了功能和交互工作流。您可以执行违约概率(PD)、违约暴露(EAD)和给定违约损失(LGD)的终身信用建模，以及预期信用损失(ECL)计算。您可以评估公司和消费者信用风险，创建信用记分卡，估计违约的概率，执行信贷组合分析，并回测模型，以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您使用预测筛选工具识别重要的记分卡变量，并使用Binning Explorer应用程序自动或手动为信用记分卡输入变量。它还包括死亡率和未支付索赔模型，以量化和分析保险风险。可以通过回测和模拟工具评估市场风险，以评估风险价值(VaR)和预期短缺(ES)。