默认模型的曝光

估计违约风险

使用回归、Tobit或Beta模型计算违约风险(EAD)，以预测债务人在贷款违约时银行的损失风险。使用预期信用损失(ECL)计算器计算估计损失准备金。

功能

`fitEADModel`	创建指定的EAD模型对象类型
`预测`	预测违约风险
`modelDiscrimination`	计算AUROC和ROC数据
`modelDiscriminationPlot`	绘制ROC曲线
`modelAccuracy`	计算预测和观测EADs的r方、RMSE、相关性和样本平均误差
`modelAccuracyPlot`	预测EADs与观测EADs的散点图

portfolioECL 计算个人或投资组合级别的生命周期ECL

比较回归和Tobit EAD模型的结果
这个例子展示了如何使用fitEADModel要创建一个回归模型和托比特书模型的默认暴露(EAD)，然后比较结果。
预期信用损失计算
此示例展示了如何执行预期信用损失(ECL)计算portfolioECL使用模拟贷款数据、宏观场景数据和现有的终身违约概率(PD)模型。
在贷款组合ECL计算中纳入宏观经济情景预测
这个例子展示了如何为一个贷款组合生成宏观经济场景和执行预期信用损失(ECL)计算。
用考克斯比例风险建模违约概率
这个例子展示了如何使用消费者(零售)信贷面板数据来可视化观察到的不同级别的违约概率。
默认模型的暴露概述
违约风险敞口(EAD)是指当债务人拖欠贷款时，银行面临的损失敞口。