开始风险管理工具箱

风险管理工具箱™为信用、保险和市场风险的数学建模和模拟提供了功能和交互式工作流。您可以执行违约概率(PD)、违约风险(EAD)、给定违约损失(LGD)以及预期信用损失(ECL)计算的终身信用建模。您可以评估企业和消费者信用风险，创建信用记分卡，估计违约概率，执行信用组合分析，并回溯测试模型以评估潜在的财务损失。该工具箱允许您使用预测器筛选工具识别重要的记分卡变量，并使用分仓资源管理器应用程序自动或手动分仓信用记分卡变量。它还包括死亡率和未支付索赔模型来量化和分析保险风险。市场风险可以通过回溯测试和模拟工具来评估风险价值(VaR)和预期缺口(ES)。

教程

概述

• 使用风险管理工具箱进行风险建模
  了解为七个风险评估领域建模的工具。
• 使用Copulas进行信用模拟
  当使用creditDefaultCopula目的，预测交易对手的信用损失取决于三个主要因素。
• VaR回测概述
  使用多个VaR回测工具来评估VaR模型。
• 预期缺陷回溯测试概述
  使用多个预期不足回溯测试工具来评估VaR模型。

工作流

• 使用分类资源管理器创建信用记分卡
  创建信用记分卡使用装箱的探险家应用程序。
• creditDefaultCopula仿真工作流
  此示例显示了使用creditDefaultCopula对象来度量信用组合的违约风险。
• creditMigrationCopula仿真工作流
  此示例显示了使用creditMigrationCopula对象测量信用组合的信用迁移风险。
• VaR回测流程
  这个例子展示了一个风险值(VaR)回溯测试工作流和VaR回溯测试工具的使用。
• 没有模型分布信息的预期不足(ES)回测工作流
  这个例子显示了一个预期的缺陷(ES)回测工作流，没有模型分布信息和使用esbacktest对象。
• 使用模拟的预期不足(ES)回测工作流
  此示例显示了使用模拟和使用的预期缺陷(ES)回测工作流esbacktestbysim对象。