抵押贷款直通
确定现金流,凸性和抵押贷款池的持续时间,计算期权调整利差和模型提前还款速度
功能
现金流
mbscfamounts |
抵押贷款池现金流和时间图 |
收益率
mbsnoprepay |
月底抵押贷款现金流和无预付余额 |
mbspassthrough |
抵押贷款池现金流和余额提前支付 |
mbsprice |
抵押贷款担保证券在给定收益条件下的价格 |
mbswal |
抵押贷款池的加权平均寿命 |
mbsyield |
抵押贷款支持证券的收益率 |
提前还款
mbsprice2speed |
给定价格隐含PSA提前支付速度 |
mbsyield2speed |
给定收益率隐含的PSA提前支付速度 |
psaspeed2default |
基准违约 |
psaspeed2rate |
按PSA速度计算的单月死亡率 |
Option-Adjusted传播
mbsoas2price |
期权调整价差下的价格 |
mbsoas2yield |
给定期权调整价差的收益率 |
mbsprice2oas |
期权调整价差给定的价格 |
mbsyield2oas |
期权调整利差给定收益率 |
主题
- 固定利率按揭贷款池
一般的固定利率抵押贷款池和气球抵押贷款有传递证书(PC),通常以提前支付的形式嵌入看涨期权。
- 利用Black-Derman-Toy模型为抵押贷款支持证券定价
此示例说明了如何使用金融工具箱™和金融工具工具箱™使用BDT模型为水平抵押贷款支持证券定价。
- 计算选项调整扩散
期权调整利差(OAS)是指在参考零曲线上增加的额外利息。
- 提前还款期限少于360个月
当池中剩余的时间少于360个月时,适用的PSA提前支付向量会随着池的年龄而“变老”。
- 剩余优惠券数量不同的池
剩余息票数量不同的池需要特定的提前支付矩阵格式。
- 基于双因子Hull White模型和LIBOR市场模型的提前支付模型
这个例子展示了如何使用金融工具工具箱中的功能在MATLAB中建模提前支付。
- 什么是抵押贷款支持证券?
抵押贷款支持证券(mbs)是一种代表一组抵押贷款所有权的投资。
MATLAB命令
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