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mbsconvy

给定收益的抵押贷款池的凸性

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语法

凹凸度= mbsconvy(收益率，结算，成熟度，发行日期，GrossRate)
凸度= mbsconvy(___,延迟CouponRate PrepaySpeed PrepayMatrix)

描述

例子

凸性= mbsconvy (收益率，解决，成熟，IssueDate，GrossRate）计算抵押贷款担保证券的凸性，给定的时间信息，半年抵押贷款收益率，以及可选的提前支付模型。

例子

凸性= mbsconvy (___，CouponRate，延迟，PrepaySpeed，PrepayMatrix）除前面语法中的输入参数外，使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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本例给出了在给定收益率的情况下，如何计算具有以下特征的抵押贷款支持证券的抵押贷款池的凸性。

收率= 0.07125;解决=的15 - 4月- 2002；成熟=“2030年1月1日”；IssueDate =“1 - 1月- 2000”；GrossRate = 0.08125;速度= 100;CouponRate = 0.075;延迟= 14;凹凸度= mbsconvy(收益率，结算，到期，发行日期，.．.GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
凸度= 72.8263

输入参数

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按揭收益率，按月复利计算，以NMBS——- - - - - -1用小数表示的向量。

数据类型:双

结算日期，以NMBS——- - - - - -1序列日期的向量或字符向量的单元格数组。解决必须早于成熟．

数据类型:双|细胞

到期日，指定为NMBS——- - - - - -1序列日期的向量或字符向量的单元格数组。

数据类型:双|细胞

到期日，指定为NMBS——- - - - - -1序列日期的向量或字符向量的单元格数组。

数据类型:双|细胞

票面毛利率(包括费用)，以NMBS——- - - - - -1数字小数的向量。

数据类型:双

(可选)净票面利率NMBS——- - - - - -1数字小数的向量。

数据类型:双

(可选)延迟天数，指定为NMBS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)速度相对于PSA标准，指定为NMBS——- - - - - -1向量。PSA标准是One hundred.．

请注意

设置PrepaySpeed来［］如果输入自定义的PrepayMatrix．

数据类型:双

(可选)自定义预付向量，指定为a南-填充矩阵的大小马克斯(TermRemaining)——- - - - - -NMBS．每一列对应每一种抵押贷款支持证券，每一行对应结算后的每个月。

请注意

使用PrepayMatrix只有当PrepaySpeed是未指定的。

数据类型:双

输出参数

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抵押贷款池的周期凸度，作为标量数字返回。

参考文献

[1]PSA统一惯例, SF-49

版本历史

R2006a之前介绍

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