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mbsprice

抵押贷款支持证券在给定收益率时的价格

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语法

[Price,AccrInt] = mbprice(收益率，结算，到期，发行日期，GrossRate)
[Price,AccrInt] = mbsprice(___延迟,CouponRate PrepaySpeed PrepayMatrix)

描述

例子

［价格，AccrInt] = mbsprice(收益率，解决，成熟，IssueDate，GrossRate）计算抵押贷款支持证券价格，给定时间信息和抵押贷款收益率在结算。

例子

［价格，AccrInt] = mbsprice(___CouponRate，延迟，PrepaySpeed，PrepayMatrix）除前面语法中的输入参数外，使用一个或多个可选参数指定选项。

例子

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这个例子展示了如何确定具有以下特征的抵押贷款支持证券的价格。

收率= 0.0725;Settle = datetime(2002,4,15);成熟度= datetime(2030,1,1);IssueDate = datetime(2000,1,1);GrossRate = 0.08125;CouponRate = 0.075;延迟= 14;速度= 100;[价格AccrInt] = mbprice(收益率，结算，到期，发行日期，.．.GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
价格= 101.3147
AccrInt = 0.2917
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这个例子展示了如何在给定抵押贷款支持证券的情况下确定抵押贷款支持证券的价格PrePaytMatrix具有以下特点:

收率= 0.0725;Settle = datetime(2002,4,15);成熟度= datetime(2030,1,1);IssueDate = datetime(2000,1,1);GrossRate = 0.08125;PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);[价格AccrInt] = mbprice(收益率，结算，到期，发行日期，.．.GrossRate PrepayMatrix)
价格=360×134.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583 34.8583
AccrInt =360×10.0194 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194 0.0194

输入参数

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按月复利计算的按揭收益率，以NMBS——- - - - - -1使用十进制值的向量。

数据类型:双

结算日期，以NMBS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。解决必须早于成熟．

要支持现有代码，mbsprice也接受序列号作为输入，但不建议使用。

到期日，指定为NMBS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，mbsprice也接受序列号作为输入，但不建议使用。

发行日期，指定为NMBS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，mbsprice也接受序列号作为输入，但不建议使用。

票面毛利率(包括费用)，以NMBS——- - - - - -1十进制向量。

数据类型:双

(可选)净票面利率NMBS——- - - - - -1十进制向量。

数据类型:双

(可选)房屋所有人付款和债券持有人收到之间的延迟(以天为单位)，指定为NMBS——- - - - - -1向量。

数据类型:双

(可选)速度相对于PSA标准，指定为NMBS——- - - - - -1向量。PSA标准是One hundred.．

请注意

设置PrepaySpeed来［］如果输入自定义的PrepayMatrix．

数据类型:双

(可选)自定义预付向量，指定为a南-填充矩阵的大小马克斯(TermRemaining)——- - - - - -NMBS．每一列对应每一种抵押贷款支持证券，每一行对应结算后的每个月。

请注意

使用PrepayMatrix只有当PrepaySpeed是未指定的。

数据类型:双

输出参数

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清洁价格为每100元面值的证券，返回作为NMBS——- - - - - -1向量。

抵押贷款支持证券的应计利息，作为NMBS——- - - - - -1向量。

参考文献

[１]PSA统一惯例, SF-49

版本历史

R2006a之前介绍

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