将金融工具工具箱曲线函数映射到基于对象的框架- MATLAB和Simulink

映射金融工具工具箱曲线函数到基于对象的框架

金融工具工具箱™允许您使用基于函数的框架或替代的基于对象的框架来创建和分析金融曲线。

在基于函数的框架中，创建利率曲线的典型工作流使用intenvset或IRDataCurve．

CurveSettle = datetime(2016,3,2);Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;日期= datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = IRDataCurve(“零”、CurveSettle日期、数据)

irdc =类型:零结算:736391(02- 03 -2016)复利:2基数:0(实际/实际)interp方法:线性日期:[8x1 double]数据:[8x1 double]

相比之下，在金融工具工具箱基于对象的工作流中，您可以创建一个ratecurve对象:

Settle = datetime(2017,9,15);ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;利率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

类型:“零”复合:-1基数:0日期:[10×1 datetime]比率:[10×1 double]结算:15-Sep-2017 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

请注意

即使使用相同的数据，基于函数和基于对象的工作流也可能返回不同的价格。这是因为现有的金融工具工具箱曲线函数使用date2time以及基于对象的框架的使用yearfrac用于日期处理。

下表列出了映射到关联的基于对象的框架的金融工具工具箱曲线函数。

金融工具工具箱曲线函数	基于对象的框架
`IRDataCurve`	`ratecurve`
`getForwardRates`	`forwardrates`
`getZeroRates`	`zerorates`
`getDiscountFactors`	`discountfactors`
`引导`	`irbootstrap`
`IRFunctionCurve`	`parametercurve`
`getForwardRates`	`forwardrates`
`getZeroRates`	`zerorates`
`getDiscountFactors`	`discountfactors`
`fitNelsonSiegel`	`fitNelsonSiegel`
`fitSvensson`	`fitSvensson`
`cdsbootstrap`	`defprobstrip`
不支持	`defprobcurve`
不支持	`survprobs`
不支持	`hazardrates`
不支持	`STIRFuture`使用`irbootstrap`创建`ratecurve`对象
不支持	`OISFuture`使用`irbootstrap`创建`ratecurve`对象
不支持	`OvernightIndexedSwap`使用`irbootstrap`创建`ratecurve`对象

映射金融工具工具箱曲线函数到基于对象的框架

相关的话题