主要内容

OISFuture

OISFuture仪对象

在页面中全部展开

描述

创建和定价OISFuture一个或多个未来一个月或三个月的工具对象，使用此工作流:

  1. 使用fininstrument创建一个OISFuture一个或多个OIS期货工具的工具对象。

  2. 使用ratecurve来指定利率模型OISFuture仪对象。

  3. 使用finpricer要指定折扣定价方法为一个或多个OISFuture仪器。

创建一个OISFuture工具对象，用于一个或多个OIS期货工具，使用以下工作流构建曲线:

  1. 使用fininstrument创建一个OISFuture一个或多个OIS期货工具的工具对象。

  2. 使用irbootstrap要绘制利率曲线(ratecurve)一个或多个OISFuture仪器。

有关这些工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流程．

有关可用的型号和定价方法的更多信息OISFuture仪器,看选择仪器，模型和价格．

创建

语法

OISFutureInst = fininstrument(instrument,QuotedPrice=OIS_quoted_price,Maturity= Maturity ity_date,StartDate=start_date)
fininstrument(金融仪器)___名称=值)

描述

例子

OISFutureInst= fininstrument (InstrumentType，QuotedPrice= OIS_quoted_price,成熟= maturity_date,StartDate可以= start_date)创建一个OISFuture指定一个或多个OIS期货工具的工具对象InstrumentType，QuotedPrice，成熟,StartDate可以．

的OISFuture该工具支持许多符合国际证券委员会组织(IOSCO)标准的替代参考利率(ARR)证券。例如，SOFR、EONIA、SONIA、SARON和TONAR等arr专注于基于隔夜融资交易的无风险或接近无风险利率。

例子

OISFutureInst= fininstrument (___，名称=值）设置可选属性使用附加的名称-值参数，而不是前面语法中必需的参数。例如,OISFutureInst = fininstrument("OISFuture"，QuotedPrice=99.5,Maturity=datetime(2022,12,15)，StartDate=datetime(2022,9,15))创建一个OIS期货工具。可以指定多个名称-值参数。

输入参数

全部展开

仪器类型，指定为值为的字符串“OISFuture”，值为的字符向量“OISFuture”,一个NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“OISFuture”，或NINST——- - - - - -1值的字符向量的单元格数组“OISFuture”．

数据类型:字符|细胞|字符串

名称-值参数

指定必需参数对和可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序并不重要。

例子:OISFutureInst = fininstrument("OISFuture"，QuotedPrice=99.5,Maturity=datetime(2022,12,15)，StartDate=datetime(2022,9,15))

要求OISFuture名称-值参数

全部展开

OIS期货报价，具体为QuotedPrice一个标量数字或者anNINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

OIS期货到期日，指定为成熟标量或者anNINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，OISFuture也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为成熟属性存储为日期时间。

OIS远期基础利率结束日期，指定为StartDate可以标量或者anNINST——- - - - - -1Vector，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持现有代码，OISFuture也接受序列号作为输入，但不建议使用。

如果使用日期字符向量或字符串，格式必须由datetime因为StartDate可以属性存储为日期时间。

可选OISFuture名称-值参数

全部展开

计算方法，指定为方法标量字符向量或字符串或anNINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:细胞|字符|字符串

日计数基础，指定为基础标量整数或NINST——- - - - - -1以下整数的向量:

  • 0 - actual/实际的

  • 1 - 30/360 (sia)

  • 2 -实际/360

  • 3 -实际/365

  • 4 - 30/360 (psa)

  • 5 - 30/360 (isda)

  • 6 - 30/360(欧洲)

  • 7 -实际/365(日文)

  • 8 -实际/实际(ICMA)

  • 9 -实际/360 (ICMA)

  • 10 -实际/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360e (icma)

  • 12 -实际/365 (ISDA)

  • 13路，252路

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

名义本金，具体为名义一个标量数字或者anNINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

营业日约定的现金流日期，指定为BusinessDayConvention标量字符串或者字符向量或者anNINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。营业日约定的选择决定了如何处理非营业日。非营业日被定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:

  • “实际”-非营业日被有效地忽略。非营业日的现金流假设在实际日分配。

  • “关注”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。

  • “modifiedfollow”-非营业日的现金流假定在下一个营业日分配。但是，如果下一个工作日在不同的月份，则采用上一个工作日。

  • “以前”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。

  • “modifiedprevious”-非营业日的现金流假定在前一个营业日分配。但是，如果上一个工作日在不同的月份，则采用下一个工作日。

数据类型:字符|细胞|字符串

假日用于计算营业日，指定为假期日期使用NINST——- - - - - -1日期时间数组、字符串数组或日期字符向量的向量。例如:

H = holidays(datetime('today')，datetime(2025,12,15));OISFutureInst = fininstrument("OISFuture"，Maturity=datetime(2022,12,15)，QuotedPrice=99.5,ExerciseDate=datetime(2022,6,15)，节假日=H)

要支持现有代码，OISFuture也接受序列号作为输入，但不建议使用。

用于为OIS期货定价的投影曲线，具体为ProjectionCurve一个标量ratecurve对象或NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。这些对象必须使用ratecurve．如果远期曲线与贴现曲线不同，则使用此可选输入。

数据类型:对象

历史修正OISFuture，指定为HistoricalFixing还有一个时间表。

数据类型:时间表

仪器的用户定义名称，指定为的名字标量字符串或者字符向量或者anNINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

全部展开

OIS期货报价，以标量数字或NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

OIS期货到期日，作为标量日期时间或NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

OIS期货标的结束日期，作为标量datetime或NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

方法，作为字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

日计数基础，作为标量整数或NINST——- - - - - -1整数的向量。

数据类型:双

名义本金，作为标量数字或NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型:双

现金流的工作日约定，作为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

假日用于计算营业日，返回为NINST——- - - - - -1日期时间的向量。

数据类型:datetime

用于为OIS期货定价的投影曲线，作为标量返回ratecurve对象或NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。

数据类型:对象

历史修正OISFuture，作为时间表返回。

数据类型:时间表

用户定义的乐器名称，以字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

现金流 计算现金流FixedBond，FloatBond，交换，联邦铁路局，STIRFuture，OISFuture，OvernightIndexedSwap,或存款仪器

例子

全部折叠

打开实时脚本

这个例子展示了定价的工作流OISFuture一个月SOFR期货的工具，当你使用ratecurve对象和折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线OISFuture乐器。

Settle = datetime(2021,1,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
类型:“零”复利:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15- january -2021 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建OISFuture仪对象

使用fininstrument创建一个OISFuture一个月SOFR期货的工具对象。

HFDates = datetime(2021,3,1) + caldays(0:3)';HistFixing =时间表(HFDates，[0.02;0.04;0.04;0.02]);%来自以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/one-month-sofr_quotes_globex.html价格= 99.97;Maturity_1M = lbusdate(2021,3，[]，[]，“datetime”）;StartDate_1M = fbusdate(2021,3，[]，[]，“datetime”）;FutInstrument_1M = fininstrument(“OISFuture”成熟= Maturity_1M QuotedPrice = Prices_1M StartDate可以= StartDate_1M方法=“平均”，.．.HistoricalFixing = HistFixing Name =“1 monthsofrfuture”）
FutInstrument_1M = OISFuture，属性:QuotedPrice: 99.9700方法:"average"基础:2开始日期:01- 3月-2021年到期:31- 3月-2021年名义:100工作日惯例:"实际"假期:NaT预测曲线:[0x0利率曲线]历史修正:[4x1时间表]名称:"1MonthSOFRFuture"

创建折扣定价的人对象

使用finpricer要创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“折扣”, DiscountCurve = myRC)
outPricer =带有属性的折扣:DiscountCurve: [1x1利率曲线]

价格OISFutureSOFR未来工具

使用价格计算价格和灵敏度OISFuture一个月SOFR期货的工具。

[Price,outPR] = Price (outPricer,FutInstrument_1M，[“所有”]）
价格= 0.0408
结果:[1x2 table] PricerData: []
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01  _______ ___________ 0.04079 - -0.00083163
打开实时脚本

这个例子展示了多重定价的工作流OISFuture一个月SOFR期货和三个月SOFR期货的工具，当你使用ratecurve对象和折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于潜在的利率曲线OISFuture仪器。

Settle = datetime(2019,9,15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';零次数=结算+零次数;率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
类型:“零”复合:-1基数:0日期:[10x1 datetime]利率:[10x1 double]结算:15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建OISFutureSOFR期货的工具对象

使用fininstrument创建一个OISFuture一个月SOFR期货的工具对象。

HFDates = datetime(2021,3,1) + caldays(0:3)';HistFixing =时间表(HFDates，[0.02;0.04;0.04;0.02]);%来自以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/one-month-sofr_quotes_globex.htmlPrices_1M = [99.97 99.96 99.95]';Maturity_1M = lbusdate(2021，[3 4 5]'，[]，[]，“datetime”）;StartDate_1M = fbusdate(2021，[3 4 5]'，[]，[]，“datetime”）;FutInstruments_1M = fininstrument(“OISFuture”成熟= Maturity_1M QuotedPrice = Prices_1M StartDate可以= StartDate_1M方法=“平均”，.．.HistoricalFixing = HistFixing Name =“1 monthsofrfuture”）
FutInstruments_1M =3×1对象3x1 OISFuture数组，具有以下属性:QuotedPrice方法基础开始日期到期概念商业日惯例假日投影曲线历史固定名称

使用fininstrument创建一个OISFuture三个月SOFR期货的工具对象。

%来自以下数据:https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/stir/three-month-sofr_quotes_globex.htmlPrices_3M = [99.92 99.895 99.84 99.74]';Dates_3M_Maturity = thirdwednesday([6 9 12 3]'，[2021 2021 2021 2022]'，“datetime”）;Dates_3M_Start = thirdwednesday([3 6 9 12]'，2021，“datetime”）;FutInstruments_3M = fininstrument(“OISFuture”成熟= Dates_3M_Maturity,.．.QuotedPrice = Prices_3M StartDate可以= Dates_3M_Start HistoricalFixing = HistFixing Name =“3 monthsofrfuture”）
FutInstruments_3M =4×1对象4x1 OISFuture数组，具有以下属性:QuotedPrice方法基础开始日期到期概念商业日惯例假日投影曲线历史固定名称

创建折扣定价的人对象

使用finpricer要创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer“折扣”, DiscountCurve = myRC)
outPricer =带有属性的折扣:DiscountCurve: [1x1利率曲线]

价格OISFutureSOFR期货工具

使用价格计算的价格OISFuture一个月和三个月SOFR期货工具。

价格=价格(outPricer，[FutInstruments_1M;FutInstruments_3M])
价格=7×10.0527 0.0509 0.0439 0.1511 0.1520 0.1791 0.1687

更多关于

全部展开

版本历史

在R2021b中引入

全部展开

另请参阅

功能

主题

Baidu
map