主要内容

getAssetMoments

从Portfolio对象中获得资产收益的均值和协方差

折叠所有页面

语法

[AssetMean,AssetCovar] = getAssetMoments(obj)

描述

使用getAssetMoments函数使用投资组合对象获取资产收益的均值和协方差。

关于工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流．

例子

［AssetMean，AssetCovar= getAssetMoments(obj）得到a的资产收益的均值和协方差投资组合对象。

例子

全部折叠

打开实时脚本

给出变量中资产收益的均值和协方差米而且C，可以设置资产弯矩属性，然后使用getAssetMoments功能:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M /12;C = C/12; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, m, C); [assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
assetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 0 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0 0.0010 0.0028 0.0102

输入参数

全部折叠

对象的组合，使用投资组合对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

输出参数

全部折叠

资产回报率的平均值，以矢量形式返回。

资产收益的协方差，以矩阵形式返回。

提示

你也可以用点表示法从一个Portfolio对象中获得资产收益的平均值和协方差:

[AssetMean, AssetCovar] = obj.getAssetMoments;

版本历史

在R2011a中引入

另请参阅

主题

Baidu
map