估计收益的均值和协方差
评估投资组合资产收益的均值和协方差,包括缺失数据的资产和金融时间序列数据
对象
投资组合 |
创建Portfolio对象,用于均值-方差投资组合优化和分析 |
功能
getAssetMoments |
从Portfolio对象中获取资产收益的均值和协方差 |
setAssetMoments |
为Portfolio对象设置资产收益的矩(均值和协方差) |
estimateAssetMoments |
从数据中估计资产收益的均值和协方差 |
setcost |
为投资组合建立比例交易成本 |
主题
投资组合优化
- 资产回报和使用投资组合对象的资产回报的时刻
均值-方差投资组合优化问题需要对资产收益的均值和协方差进行估计。 - 与无风险资产合作
Portfolio对象使用单独的RiskFreeRate
存储无风险资产回报率的资产。 - 处理交易成本
投资组合净收益和毛收益之间的差额就是交易成本。 - 资产配置案例研究
这个例子展示了如何设置一个基本的资产配置问题,使用均值-方差投资组合优化投资组合
对象估算有效投资组合。 - 投资组合优化示例使用财务工具箱™
的特征,遵循一系列突出的例子投资组合
对象。 - 利用无风险资产进行投资组合优化
这个例子展示了如何使用setBudget
函数投资组合
类上定义的限制总和(AssetWeight_i)
在风险资产。 - 具有半连续约束和基数约束的投资组合优化
这个例子展示了如何使用Portfolio对象直接处理半连续约束和基数约束。 - Black-Litterman投资组合优化使用财务工具箱™
这个例子展示了实现Black-Litterman模型的工作流投资组合
Financial Toolbox™中的类。 - 利用因子模型进行投资组合优化
本例展示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。 - 利用社会绩效指标优化投资组合
使用一个投资组合
目标使方差最小化,收益最大化,并使公司董事会中女性的平均比例最大化。
投资组合理论
- 投资组合优化理论
投资组合是从构成资产宇宙的一组可行资产中选出的点。 - 组合对象的工作流
用于创建和建模均值-方差投资组合的投资组合对象工作流。 - 何时使用组合对象优于优化工具箱
使用Portfolio、PortfolioCVaR、PortfolioMAD对象的三种情况是:always use、preferred use、use Optimization Toolbox。