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convert2weekly

聚合时间表数据，以每周为周期

自从R2021a

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语法

TT2 =每周转换(TT1)
TT2 =每周(___、名称、值)

描述

例子

TT2= convert2weekly (TT1）将数据(例如，每天记录的数据)聚合到每周周期。

例子

TT2= convert2weekly (___，名称,值）使用一个或多个名称-值参数指定的其他选项。

例子

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类中的相关变量应用单独的聚合方法时间表当从每日周期转换为每周周期时，保持聚合结果之间的一致性。你可以使用convert2weekly汇总日内数据和汇总日数据。这些方法产生等效的每周汇总。

载入时间表(TT)的模拟股价数据和相应的对数收益。存储在TT是纽约证券交易所(NYSE) 2018年1月1日至2020年12月31日工作日内的不同时间记录的。的时间表TT还包括NYSE业务日历意识。如果您的时间表没有考虑到非业务日(周末、假日和市场关闭)，请通过使用添加业务日历识别功能addBusinessCalendar第一。

负载(“SimulatedStock.mat”，的TT）;头(TT)
Time Price Log_Return ____________________ ________________ 02-Jan-2018 11:52:11 100.71 0.0070749 02-Jan-2018 13:23:09 103.11 0.023551 02-Jan-2018 14:45:30 100.24 -0.028229 02-Jan-2018 15:30:48 101.37 0.01121 03-Jan-2018 10:02:21 101.81 0.0043311 03-Jan-2018 11:22:37 100.17 -0.01624 03-Jan-2018 14:45:20 99.66 -0.0051043 03-Jan-2018 14:55:39 100.12 0.0046051

使用convert2daily汇总每日价格和每日周期收益。为了保持价格和收益之间的一致性，在任何给定的交易日，通过报告最后记录的价格来汇总价格“lastvalue”总收益是所有对数收益的总和“和”．

TT1 = convert2daily(TT，“聚合”，[“lastvalue”“和”]);头(TT1)
时间价格Log_Return ___________ ______ __________ 02- 01 -2018 101.37 0.013607 03- 01 -2018 100.12 -0.012408 04- 2018 01 - 106.76 0.064214 05- 2018 01 - 112.78 0.054856 08- 01 -2018 119.07 0.054273 09- 2018 01 - 119.46 0.00327 2018 01 - 10 124.44 0.040842 2018 01 - 11 125.63 0.0095174

使用convert2weekly将数据按每周周期进行聚合，并比较两种不同聚合方法的结果。第一种方法通过聚合每日聚合来计算每周结果，第二种方法通过直接聚合原始的每日内数据来计算每周结果。

tt1 = convert2weekly(tt1，“聚合”，[“lastvalue”“和”]);%每日至每周tt2 =每周(TT，“聚合”，[“lastvalue”“和”]);%每日至每周内头(tt1)
时间价格Log_Return ___________ ______ __________ 05- 2018年1月112.78 0.12027 2018年1月12日125.93 0.11029 19- 2018年1月117.67 -0.067842 26- 2018年1月118.8 0.0095573 02- 2018年2月120.85 0.017109 09- 2018年2月123.68 0.023147 16- 2018年2月124.33 0.0052417 23- 2018年2月127.09 0.021956
头(tt2)
时间价格Log_Return ___________ ______ __________ 05- 2018年1月112.78 0.12027 2018年1月12日125.93 0.11029 19- 2018年1月117.67 -0.067842 26- 2018年1月118.8 0.0095573 02- 2018年2月120.85 0.017109 09- 2018年2月123.68 0.023147 16- 2018年2月124.33 0.0052417 23- 2018年2月127.09 0.021956

请注意，这两种方法的结果是相同的convert2weekly默认在周五报告。对于周五不是纽交所交易日的几周，该函数将报告前一个交易日的结果。此外，您还可以使用convert2weekly可选的名称-值对参数“EndOfWeekDay，以指定工作周结束的另一天。

输入参数

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将数据聚合到作为时间表指定的每周周期。

每个变量可以是数值向量(单变量序列)或数值矩阵(多变量序列)。

请注意

  • 南S表示缺失值。

  • 时间戳必须按升序或降序排列。

默认情况下，所有的日子都是工作日。如果您的时间表没有考虑到非业务日(周末、假日和市场关闭)，请通过使用添加业务日历识别功能addBusinessCalendar第一。例如，下面的命令添加业务日历逻辑以只包括纽约证交所的工作日。

TT = addBusinessCalendar(TT);

数据类型:时间表

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

例子:TT2 = convert2weekly(TT1，'Aggregation'，["lastvalue" "sum"])

聚合法TT1定义如何在工作日内以周内或日间的周期聚合数据，指定为以下方法之一、方法的字符串向量或长度numVariables方法的单元格向量，其中numVariables变量的数量是多少TT1．

  • “和”—每年或每天的总和。

  • “的意思是”—计算每年或每天的平均值。

  • “刺激”—计算每一年或每一天的值的乘积。

  • “最小值”—计算每年或每天的最小值。

  • “马克斯”—计算每年或每天的最大值。

  • “firstvalue”-使用每年或每天的第一个值。

  • “lastvalue”-使用每一年或每一天的最后一个值。

  • @customfcn-自定义聚合方法，接受表变量并返回数字标量(用于单变量系列)或行向量(用于多变量系列)。函数必须接受空输入［］．

如果指定一个方法，convert2weekly中的所有时间序列应用指定的方法TT1．如果指定字符串向量或单元格向量聚合，convert2weekly适用于聚合(j）来TT1 (:,j）；convert2weekly每次应用每个聚合方法(有关详细信息，请参见调整时间）.例如，考虑一个表示的每日时间表TT1有三个变量。

时间AAA BBB CCC ___________ ____________ ________________ 01- 2018年1月100.00 200.00 300.00 400.00 02- 2018年1月100.03 200.06 300.09 400.12 03- 2018年1月100.07 200.14 300.21 400.28 04- 2018年1月100.25 200.50 300.75 401.00 06- 2018年1月100.54 200.08 301.62 402.16 08- 1月100.59 201.18 301.77 402.36 09- 2018年1月101.40 202.80 304.20 405.60 2018年1月10日101.94 203.88 305.82 407.76 2018年1月11日102.53 205.06 307.59 410.122018年1月12日103.35 206.70 310.05 413.40 2018年1月13日103.40 206.80 310.20 413.60 2018年1月14日103.91 207.82 311.73 415.64 2018年1月15日103.89 207.78 311.67 415.56 2018年1月16日104.44 208.88 313.32 417.76 2018年1月17日104.44 208.88 313.32 417.76 2018年1月18日104.04 208.08 312.12 416.16 2018年1月19日104.94 209.88 314.82 419.76

对应的默认每周结果表示TT2(在这种情况下，所有的日子都是工作日“lastvalue”据报道是在星期五)，如下。

时间AAA BBB CCC  ___________ ______ ______ ________________ 05 - 1月- 2018 100.25 200.50 300.75 401.00 1月12 - 19 - 2018 103.35 206.70 310.05 413.40 - 1月- 2018 104.94 209.88 314.82 419.76

默认的“lastvalue”中所有变量在给定周内的最新观测值TT1．

所有方法都省略丢失的数据(南S)对每个变量的直接聚合计算。的第一行中出现缺失值的情况TT1，聚合结果中也可能出现缺失值TT2．要处理缺失数据，请编写并指定支持缺失数据的自定义聚合方法(函数句柄)。

数据类型:字符|字符串|细胞|function_handle

日内聚合法为TT1，指定为聚合方法、方法的字符串向量或长度numVariables细胞向量的方法。有关受支持的方法和行为的详细信息，请参见“聚合”名称-值参数。

数据类型:字符|字符串|细胞|function_handle

业务周结束的星期几，在表中指定为值。

价值 每周结束日
“星期天”或1 周日
“周一”或2 周一
“星期二”或3. 周二
“星期三”或4 周三
“星期四”或5 周四
“星期五”或6 星期五
“星期六”或7 周六

如果指定的周结束日不是营业日，则前一个营业日结束于该周。

数据类型:双|字符|字符串

输出参数

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每周数据，作为时间表返回。的时间安排TT1而且TT2都是一样的。

如果变量为TT1在抽样时间范围内，没有年度内的营业日记录，convert2weekly返回一个南对于这个变量和年周期TT2．

如果第一周(week1)TT1至少包含一个营业日，在第一个日期TT2最后的营业日期是week1．否则，第一次约会就完了TT2下一个周末的营业日期是TT1．

如果最近一周(weekT)TT1至少包含一个营业日，最后的日期在TT2最后的营业日期是weekT．否则，最后的日期在TT2上一个周末的营业日期是TT1．

版本历史

R2021a中引入

另请参阅

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