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convert2semiannual

总时间表数据半年一次的周期性

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TT2 = convert2semiannual (TT1)
TT2 = convert2semiannual (TT1、名称、值)

描述

例子

TT2= convert2semiannual (TT1)聚合数据(例如,数据记录每日或每周)半年一次的周期性。

例子

TT2= convert2semiannual (TT1,名称,值)使用附加选项指定一个或多个名称参数。

例子

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在一个单独的聚合方法适用于相关变量时间表同时保持一致性聚合结果当转换到一个半年一次的周期性。您可以使用convert2semiannual聚合两日内数据和聚合的季度数据。这些方法导致等效半年度总量。

加载一个时间表(TT)模拟股票价格数据和相应的对数收益。中存储的数据TT记录一天中在不同时期在纽约证券交易所(NYSE)工作日内从1月1日,2018年到2020年12月31日。的时间表TT还包括纽交所业务日历意识。如果你的时间表不占非商业的天(周末、节假日、和市场关闭),添加业务日历使用意识addBusinessCalendar第一。

负载(“SimulatedStock.mat”,的TT);头(TT)
时间价格Log_Return ____________________ ______ __________ 02 - 1月- 2018 11:52:11 100.71 - 0.0070749 02 - 1月- 2018年13:23:09 103.11 - 0.023551 02 - 1月- 2018年14:45:30 100.24 - -0.028229 02 - 1月- 2018年15:30:48 101.37 - 0.01121 03 - 1月- 2018年10:02:21 101.81 - 0.0043311 03 - 1月- 2018年11:22:37 100.17 - -0.01624 03 - 1月- 2018年14:45:20 99.66 - -0.0051043 03 - 1月- 2018 14:55:39 100.12 - 0.0046051

使用convert2quarterly聚合盘中价格并返回一个季度周期性。价格和收益之间保持一致性,对于任何给定的季度,总价格报告最后的价格使用记录“lastvalue”和总回报通过求和所有对数返回使用“和”。

TT1 = convert2quarterly (TT,“聚合”,(“lastvalue”“和”])
TT1 =12×2时间表时间价格Log_Return ___________ ______ __________ 29 - 3月- 2018 108.9 0.08526 - 6月29日2018 96.24 - -0.12358 9月28 - 31 - 2018 111.37 0.14601 92.72 - -0.18327 - 12月- 2018年3月29 - 28 - 2019 78.7 - -0.16394 - 110.54 - 0.33973 2019年6月——9月30 - 31 - 2019 180.13 0.4883 163.65 - -0.095949 - 12月- 2019年3月31日——30 - 2020 177.46 - 0.081015——6月30 - 9 - 2020 - 2020 168.96 -0.049083 260.77 0.052223 274.75 0.43398 2020年- 12月31日

使用convert2semiannual聚合数据的半年度周期性和比较两种不同的方法的结果。第一种方法计算半年一次的结果通过聚合季度总量和第二种方法计算半年一次的结果通过直接聚合原盘中的数据。请注意,convert2semiannual报告结果6月和12月的最后一个工作日。

tt1 = convert2semiannual (tt1,“聚合”,(“lastvalue”“和”])%的季度,半年度
tt1 =6×2时间表时间价格Log_Return ___________ ______ __________截止2018年6月29日96.24 - -0.038325 2018年- 12月31日92.72 - -0.037261 28 - 31 2019年6月- 110.54 - 0.17579 163.65 - 0.39235 - 12月- 2019年12月30 - 31 2020年6月- 168.96 - 0.031932 - 274.75 - 2020 0.4862
tt2 = convert2semiannual (TT,“聚合”,(“lastvalue”“和”])%盘中半年
tt2 =6×2时间表时间价格Log_Return ___________ ______ __________截止2018年6月29日96.24 - -0.038325 2018年- 12月31日92.72 - -0.037261 28 - 31 2019年6月- 110.54 - 0.17579 163.65 - 0.39235 - 12月- 2019年12月30 - 31 2020年6月- 168.96 - 0.031932 - 274.75 - 2020 0.4862

两种方法的结果是相同的,因为每个半年度时期包含两个日历季度。

输入参数

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半年一次的周期性数据聚合,指定为一个时间表。

每个变量可以是一个数值向量(一元系列)或数字矩阵(多元系列)。

请注意

  • 南年代显示缺失值。

  • 时间戳必须按升序或降序。

默认情况下,所有业务的日子。如果你的时间表不占非商业的天(周末、节假日、和市场关闭),添加业务日历使用意识addBusinessCalendar第一。例如,下面的命令将业务日历逻辑添加到只包括纽交所业务天。

TT = addBusinessCalendar (TT);

数据类型:时间表

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

例子:TT2 = convert2semiannual (TT1、“聚合”(“lastvalue”“和”))

聚合方法TT1定义如何将数据聚合在工作日在半年时间内,半年一次的周期性(inter-day聚合),指定为下列方法之一,一个字符串向量的方法,或长度numVariables细胞向量的方法,numVariables变量的数量吗TT1。

  • “和”——每年求和的值或一天。

  • “的意思是”——计算值的均值在每年或一天。

  • “刺激”——计算值的乘积在每年或一天。

  • “最小值”——计算每年的最低的值或一天。

  • “马克斯”——计算的值的最大每年或一天。

  • “firstvalue”——在每年使用第一个值或一天。

  • “lastvalue”——使用每年的最后一个值或一天。

  • @customfcn——自定义聚合方法,该方法接受一个表变量并返回一个数值标量(对于单变量系列)或行向量(多元系列)。函数必须接受空输入[]。

如果你指定一个方法,convert2semiannual指定的方法适用于所有的时间序列TT1。如果您指定一个字符串向量或单元向量聚合,convert2semiannual适用于聚合(j)来TT1 (:,j);convert2semiannual适用于每个聚合方法一次(更多细节,请参阅调整时间)。例如,考虑一个代表日常时间表TT1有三个变量。

时间AAA BBB CCC ___________交_________________ 01 - 1月- 2018 100.00 200.00 300.00 400.00 02 - 1月- 2018 100.02 200.04 300.06 400.08 03 - 1月- 2018 99.96 199.92 299.88 399.84。。。。。。。。。。。。。。。28 - 2018年6月- 69.63 139.26 208.89 278.52 - 6月29日2018 70.15 140.3 210.45 280.60 30 - 2018年6月- 75.77 151.54 227.31 303.08 1 - 7月- 2018 75.68 151.36 227.04 302.72 02 - 7月03 - 2018 71.34 142.68 214.02 285.36 - 7 - 2018 69.25 138.50 207.75 277.00。。。。。。。。。。。。。。。29日- 12月- 2018 249.16 498.32 747.48 996.64 12月30 - 31 - 2018 250.21 500.42 750.63 1000.84 256.75 513.50 770.25 1027.00 - 12月- 2018
对应的默认代表半年一次的结果TT2(所有天工作日,“lastvalue”报道的最后一个工作日每半年一次的周期)如下。
时间AAA BBB CCC ___________交___________ 30 - 2018年6月- 75.77 151.54 227.31 303.08 2018年- 12月31日256.75 - 513.50 770.25 - 1027.00

省略所有方法缺失的数据(南对每个变量直接聚合计算。然而,对于失踪的情况下出现在第一行的值TT1,缺少的值也可以出现在聚合的结果TT2。为了解决缺失的数据,编写并指定一个自定义聚合支持缺失数据的方法(函数处理)。

数据类型:字符|字符串|细胞|function_handle

盘中的聚合方法TT1字符串指定为一个聚合方法,向量的方法,或长度numVariables细胞向量的方法。对于更多细节支持的方法和行为,看到“聚合”名称-值参数。

数据类型:字符|字符串|细胞|function_handle

输出参数

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半年一次的数据,返回为一个时间表。convert2semiannual半年度报告聚合结果6月和12月的最后一个工作日。的时间安排TT1和TT2都是一样的。

如果一个变量TT1没有业务日记录采样时间跨度内年度期间,convert2semiannual返回一个南变量和年度的时期TT2。

第一次约会在TT2是最后的业务日期半年周期中第一次约会吗TT1发生时,提供TT1在这半年期间业务日期。否则,第一次约会TT2是下一个end-of-semiannual-period业务日期。

的最后日期TT2是最后一个业务日期半年周期的最后日期TT1发生时,提供TT1在这半年期间业务日期。否则最后日期TT2前end-of-semiannual-period业务日期。

版本历史

介绍了R2021a

另请参阅

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