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用MATLAB开发和维护瑞士再保险内部风险模型ICAM(重点)
丹尼尔·迈耶博士,瑞士再保险公司
瑞士再保险公司是世界第二大再保险公司,成立于1863年,总部位于苏黎世,长期以来一直使用“内部风险模型”来管理公司。该模型定义了其目标资本,设定了基于风险的业务量限制,在不同业务部门分配资本成本,确定了公司的偿付能力比率,以满足监管要求(瑞士偿付能力测试,偿付能力II),等等。
十年来,瑞士再保险公司一直在使用MATLAB®实施其内部风险模型ICAM(内部资本充足率模型)。动态和日益复杂的内部和监管需求创造了一个具有挑战性的开发环境,其中MATLAB被证明是快速响应需求变化的完美开发平台。2017年,瑞士再保险完成了一项重大项目,全面改革其内部风险模型,主要目标是透明度、未来发展的灵活性、速度和风险度量的准确性。
本演示演示了如何将MATLAB用于瑞士再保险内部风险模型中的几个特定任务,包括使用MATLAB中的表数据结构组织和处理数据,在某些情况下运行由MATLAB并行服务器™加速的快速算法,构建图形用户界面,以及可视化数据。
记录:2017年6月22日
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