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用MATLAB进行风险建模:两个实际应用
增强型植被指数Pliota,汇丰银行
加里·邓恩,汇丰银行
在本次会议中,Gary和Evi介绍了使用MATLAB进行风险建模的两个应用:增量风险收费(IRC)和汇丰银行的脱钩风险度量(DPRM)。
IRC是一种监管资本模型,用于捕获交易账簿中的违约和信用迁移风险。自2008年以来,汇丰银行(HSBC)已批准了IRC模式;不过,2011年底生效的《巴塞尔协议III》(Basel III)交易账户规则需要进行一些改进。用MATLAB建立了生产模型的副本,然后用它来研究必要的增强。MATLAB模型现在经常用于生产结果的分析和假设分析。演示讨论了IRC模型的需求,MATLAB实现,以及用GPU技术提高性能的实验。
DPRM模型计算了盯住汇率制被取消或汇率制改变的风险所需的资本。对于某些货币(挂钩或严格管理),即期汇率与固定汇率(通常与美元挂钩)挂钩,或在固定汇率的预定区间内管理。盯住或管理货币的历史汇率情景通常显示出较低的波动性;因此,利用历史波动计算的VaR指标将被低估,因为它没有反映挂钩制度破裂和货币制度变化的风险。本演示中描述的DPRM的目的是捕捉挂钩破裂的风险,并通过资本附加计算生成适当的资本要求。利用MATLAB软件建立模型,并利用MATLAB编译器将应用程序与市场风险控制和市场风险管理人员共享™.
记录:2012年6月19日
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