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资产配置-分级风险平价

版本1.0.0 (210 KB MathWorks计算金融团队
这个例子展示了Lopez de Prado Marcos提出的执行分层风险平价资产配置的完整工作流程。
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更新2019年3月4日

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本例将引导您完成构建基于分级风险平价(HRP)的资产配置策略的步骤。你会:
-学习如何使用统计和机器学习技术将资产聚类到层次树形结构中。
-了解如何通过递归开发基于树形结构和风险平价概念的配置策略。
-将其结果与均值方差资产配置进行比较。

引用作为

MathWorks计算金融团队(2022年)。资产配置-分级风险平价(//www.ru-cchi.com/matlabcentral/fileexchange/70186-asset-allocation-hierarchical-risk-parity)， MATLAB中央文件交换。检索．

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