31日结果
这个例子展示了Lopez de Prado Marcos提出的执行分层风险平价资产配置的完整工作流程。
优化投资组合权重的加权线性组合Sortino比,夏普比,总回报,下行风险,SD和最大降幅
广义保护动量交易策略的实施与实例
这个库包含MVaRP对象(MeanValueatRiskPortfolio)。
允许衡量投资组合多样化
反向调用转换计算阴影率
动态熵汇集用于动态组合构建,具有可自由支配的、非同步的视图
有效投注数的最小扭转投注与分散化分布
copula -边缘算法,用于生成和操作丰富的copula,用于风险和投资组合管理
控制估计风险的Portofolio优化
金融的离散时间和连续时间过程,理论和经验例子
关于CVaR的极端观点的熵池
关于解决方案的文本和评论可在http://symmys.com/node/170获得
递归方法估计结构相关矩阵和自由度
凸对凹管理,CPPI, OBPI,投资组合保险等。
PortfolioEffect的MATLAB界面内投资组合分析与高频市场数据
FQuantToolBox:一个基于MATLAB的数据和回测量化工具箱。
通过熵汇集来描述信息最小的条件概率
基于熵的均值多样化有效前沿
统计套利,多元Ornstein-Uhlenbeck拟合,动画
估计下行和上行偏差
开源/开放架构量化项目组合管理环境。
Treynor-Black投资组合管理模型
混合市场风险和流动性风险的条件卷积算法
位置-色散椭球的平方根规则扩散
精确多元正态模拟
正确实现因素模型:自底向上的估计,自顶向下的归因
任何视界的更高时刻
通过熵汇集的状态和时间相关的风险管理
投资组合汇总的线性收益
"测试"不只是CAPM, "测试"也不包括log-return